东吴沪深300指数型证券投资基金

2019-07-18 来源: 作者:

  基金管理人:东吴基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年七月十八日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  东吴沪深300指数A

  ■

  东吴沪深300指数C

  ■

  注:1、业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%;

  2、东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)变更而来,变更日期为2018年7月11日(即基金合同生效日)。截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同规定。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:1、业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%;

  2、东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)变更而来,变更日期为2018年7月11日(即基金合同生效日)。截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、此处的任职日期为对外公告之日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  在经历了2019年一季度大幅上涨后,二季度市场呈现调整、修复走势,上证指数下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,沪深300指数下跌1.21%,创业板指数下跌10.75%,其中食品饮料、家电、银行、非银、旅游等板块业绩确定性高或估值便宜,有较好的相对收益。

  二季度调整主要是内外部变化所致。一季度经济数据向好,中美贸易谈判预期达成,并且宏观杠杆率上升较快,4月份政治局会议调整宏观政策,不提六稳,重提结构性去杠杆,市场担心流动性收紧,开始调整。五一之后随着中美贸易谈判突然破裂、针对华为禁运、经济数据低于预期,其后六月份G20中美贸易谈判的重启及货币政策宽松预期,市场经历了从恐慌式调整到逐渐稳定预期、修复信心的一个轮回,对应的是整体风险偏好的下降和抱团优质龙头白马。

  我们看到今年以来货币政策灵活,财政政策积极,政府针对经济形势快速调整,经济虽然波动下滑,但是消费有韧性、加大基建投资力度有望稳定经济。一方面因城施策,坚持房地产调控不放松,一方面疏通渠道,解决小微企业融资难融资贵的问题,减税降费将进一步减轻企业经营压力、改善其盈利,也有助于解决就业问题。科创板公司的连续发行、即将上市将促进科创企业的快速发展与中国经济的转型升级。目前外部变化也为政策调整创造条件:1)全球经济放缓,美联储降息预期形成,给中国货币政策腾出调整空间。2)贸易谈判重启,中美紧张局势缓解,有助于政府专注解决国内问题。从企业盈利来看,目前仍未见盈利底部;但是企业盈利分化明显,龙头公司拥有更宽的护城河,将赢得更多市场份额,盈利能力有望不断提升。在经济下行周期中,企业盈利的确定性更重要,预计结构性行情延续。

  报告期内,本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略,密切跟踪指数,控制相对基准的偏离,严格控制仓位。看好消费和创新,坚持价值投资和行业龙头策略,从相对中长线周期来自下而上精选有核心竞争力、盈利能力强、流动性好、估值低、业绩增长确定的优质公司,通过公司的长期业绩增长来克服市场的波动,获得超额收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末东吴沪深300指数A基金份额净值为1.1520元,本报告期基金份额净值增长率为-1.04%;截至本报告期末东吴沪深300指数C基金份额净值为1.1520元,本报告期基金份额净值增长率为-1.04%;同期业绩比较基准收益率为-1.14%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,因赎回等原因,本基金于2019年4月1日至2019年6月30日出现基金资产净值低于五千万元的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)设立的文件;

  2.《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》;

  3.《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金托管协议》;

  4.《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》;

  5.《东吴沪深300指数型证券投资基金托管协议》;

  6.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  7.报告期内东吴沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  9.2 存放地点

  《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

  9.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

  网站:http://www.scfund.com.cn

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

  客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588

  东吴基金管理有限公司

  2019年7月18日

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

本版导读

2019-07-18

信息披露