渤海汇金汇添金货币市场基金

2019-07-18 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  渤海汇金汇添金货币A

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  渤海汇金汇添金货币B

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  注:本货币基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  ■

  注:本基金合同于2017年7月25日生效。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则,对指令进行综合平衡,保证交易在各资产组合间的公平执行,保证各类投资人得到公平对待,并通过恒生O32系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。报告期内,本基金未发生异常交易行为,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度资金市场波动加大。一季度祭出天量信贷数据,加之央行在货币政策报告中提及对于通胀因素的关注,市场在4月份对于货币政策的走势预期有所调整。4月本身就是缴税大月,所以资金面呈现出波动亦属正常。进入5月下旬,包商事件对于同业市场的信用体系造成重大冲击,资金和存单市场收益大幅攀升。包商后续事件处置及时透明,央行通过公开市场操作和窗口指导疏导流动性,回购收益又快速回落,隔夜回购收益创下了10年的新低,亦给市场带来了近年来最轻松跨半年的局面。在二季度中3MAAA国有股份制存单收益的跨度从最高点的3.50%回落到6月底的2.50%,在未有降息降准的季度中,也实属罕见。投资策略上,除了按节奏配置9月末到期的存单之外,也分散配置了7月和8月中下旬到期的品种,以应对资金面的不确定性。总体来看,报告期内基金以同业存单、回购和AAA超短融为主要配置资产,组合自成立以来保持了较好的流动性和较稳定的收益率。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期渤海汇金汇添金货币A的基金份额净值收益率为0.5219%,本报告期渤海汇金汇添金货币B的基金份额净值收益率为0.5822%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注:本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  注:本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  注:本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  注:本基金报告期内无此情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  注:本基金报告期内无此情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 基金计价方法说明

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值维持在1.0000元。

  5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.9.3 其他资产构成

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  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  注:申购份额包含红利再投资。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金汇添金货币市场基金设立的文件;

  2、《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》;

  3、《渤海汇金汇添金货币市场基金托管协议》;

  4、《渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明书》;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  6、渤海汇金汇添金货币市场基金在指定报刊上的各项公告。

  9.2 存放地点

  基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。

  9.3 查阅方式

  上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站上查阅,或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。

  客服电话:400-651-5988/400-651-1717

  管理人网站:https://www.bhhjamc.com

  渤海汇金证券资产管理有限公司

  2019年7月18日

本版导读

2019-07-18

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