交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要

2019-08-14 来源: 作者:

  (上接A10版)

  网址:www.fundzone.cn、www.51jijinhui.com

  (101)北京恒天明泽基金销售有限公司

  住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

  法定代表人:李悦

  电话:(010)56642600

  传真:(010)56642623

  联系人:张晔

  客户服务电话:4007868868

  网址:www.chtfund.com

  (102)北京广源达信投资管理有限公司

  住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

  法定代表人:齐剑辉

  电话:(010)57298634

  传真:(010)82055860

  联系人:王英俊

  客户服务电话:400-623-6060

  网址:www.niuniufund.com

  (103)奕丰基金销售有限公司

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦A座17楼1704室

  法定代表人:TEO WEE HOWE

  电话:(0755)89460500

  传真:(0755)21674453

  联系人:叶健

  客户服务电话:400-684-0500

  网址:www.ifastps.com.cn

  (104)北京创金启富投资管理有限公司

  住所: 北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室

  法定代表人:梁蓉

  电话:(010)66154828

  传真:(010)63583991

  联系人:李婷婷

  客户服务电话:400-6262-818

  网址: www.5irich.com

  (105)日发资产管理(上海)有限公司

  住所:上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

  办公地址:上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

  法定代表人: 周泉恭

  电话:(021)61600500

  传真:(021)61600602

  联系人:蔡小威

  客户服务电话:400-021-1010,(021)61600500

  网址:www.rffund.com

  (106)上海云湾投资管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127

  办公地址:上海市锦康路308号6号楼6层

  法定代表人:戴新装

  电话:(021)20538888

  传真:(021)20538999

  联系人:江辉

  客户服务电话:400-820-1515

  网址:www.zhengtongfunds.com

  (107)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  住所: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

  法定代表人: 钱昊旻

  电话:(010)59336533

  传真:(010)59336500

  联系人: 孟汉霄

  客户服务电话:4008-909-998

  网址: www.jnlc.com

  (108)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

  住所:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

  办公地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302室

  法定代表人: 王兴吉

  电话:(010)62062880

  传真:(010)82057741

  联系人:高雪超

  客户服务电话: 4000-888-080

  网址:www.qiandaojr.com

  (109)北京肯特瑞财富管理有限公司

  住所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

  法定代表人:陈超

  电话:4000988511,4000888816

  传真:(010)89188000

  联系人:赵德赛

  客户服务电话:4000988511,4000888816

  网址: http://fund.jd.com/

  (110)北京新浪仓石基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  法定代表人:李昭琛

  电话:(010)60619607

  传真:8610-62676582

  联系人:付文红

  客户服务电话:(010)62675369

  网址:www.xincai.com

  (111)杭州科地瑞富基金销售有限公司

  住所:杭州市下城区武林时代商务中心1604室

  办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

  法定代表人:陈刚

  电话:(0571)85267500

  传真:(0571)85269200

  联系人:胡璇

  客户服务电话:(0571)86655920

  网址:www.cd121.com

  (112)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

  法定代表人:张冠宇

  电话:(010)85870662

  传真:(010)59200800

  联系人: 刘美薇

  客户服务电话:400-819-9868

  网址:www.tdyhfund.com

  (113)北京蛋卷基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  办公地址:北京市朝阳区望京SOHO塔2B座2507

  法定代表人:钟斐斐

  电话:(010)61860688

  传真:(010)61840699

  联系人:戚晓强

  客户服务电话:400-0618-518

  网址:https://danjuanapp.com/

  (114)凤凰金信(银川)投资管理有限公司

  住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402(750000)

  办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼 (100000)

  法定代表人:程刚

  电话:(010)58160168

  传真:(010)58160173

  联系人:张旭

  客户服务电话:400-810-5919

  网址:www.fengfd.com

  (115)深圳市金斧子基金销售有限公司

  住所:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

  法定代表人:赖任军

  电话:(0755)66892301

  传真:(0755)66892399

  联系人:张烨

  客户服务电话:400-9500-888

  网址:www.jfzinv.com

  (116)上海朝阳永续基金销售有限公司

  住所:上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室

  办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

  法定代表人:廖冰

  电话:(021)80234888

  传真:(021)80234898

  客户服务电话:400-699-1888

  网址:www.998fund.com

  (117)格上富信投资顾问有限公司

  住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  法定代表人:李悦章

  电话:(010)85594745

  传真:(010)65983333

  联系人:张林

  客户服务电话:400-066-8586

  网址:www.igesafe.com

  (118)中民财富管理(上海)有限公司

  住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

  办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

  法定代表人:弭洪军

  电话:(021)33355392

  传真:(021)63353736

  联系人: 茅旦青

  客户服务电话:400-876-5716

  网址: www.cmiwm.com

  (119)上海万得基金销售有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址:上海市浦东新区福山路33号9楼

  法定代表人: 王廷富

  电话:021-50712782

  传真:021-50710161

  联系人: 徐亚丹

  客户服务电话:400-821-0203

  网址: www.520fund.com.cn

  (120)天津万家财富资产管理有限公司

  住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

  法定代表人:李修辞

  电话:(010)59013828

  传真:(010)59013707

  联系人:王芳芳

  客户服务电话:010-59013842

  网址:http://www.wanjiawealth.com/

  (121)上海挖财金融信息服务有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  法定代表人: 胡燕亮

  电话:(021)50810687

  传真:(021)58300279

  联系人: 李娟

  客户服务电话:(021)50810673

  网址:www.wacaijijin.com

  (122)嘉实财富管理有限公司

  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

  法定代表人: 赵学军

  电话:(021)38789658

  传真:(021)68880023

  联系人: 王宫

  客户服务电话:400-021-8850

  网址: www.harvestwm.cn

  (123)南京苏宁基金销售有限公司

  住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:王锋

  电话:025-66996699

  传真:025-66996699

  联系人: 冯鹏鹏

  客户服务电话:95177

  网址: www.snjijin.com

  (124)北京百度百盈基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

  办公地址: 北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

  法定代表人: 张旭阳

  电话:010-61952703

  传真:010-61951007

  联系人:霍博华

  客户服务电话:95599-9

  网址: www.baiyingfund.com

  (125)腾安基金销售(深圳)有限公司

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦

  法定代表人:刘明军

  电话:95017(拨通后转1转8)

  联系人:谭广峰

  客户服务电话:95017(拨通后转1转8)

  网址:http://www.tenganxinxi.com/

  (126)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

  法定代表人:张冠宇

  电话:(010)85870662

  传真:(010)59200800

  联系人: 刘美薇

  客户服务电话:400-819-9868

  网址:www.tdyhfund.com

  (127)上海华夏财富投资管理有限公司

  住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

  办公地址: 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

  法定代表人: 毛淮平

  电话:010-88066632

  传真:010-63136184

  联系人: 张静怡

  客户服务电话:400-817-5666

  网址: www.amcfortune.com

  场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  (二)注册登记机构

  名称:中国证券登记结算有限责任公司

  住所:北京市西城区太平桥大街17号

  办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人:周明

  电话:(010)50938782

  传真:(010)50938907

  联系人:赵亦清

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:(021)31358666

  传真:(021)31358600

  联系人:黎明

  经办律师:吕红、黎明

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人:李丹

  电话:(021)23238888

  传真:(021)23238800

  联系人:朱宏宇

  经办注册会计师:薛竞、朱宏宇

  四、基金的名称

  本基金名称:交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型:契约型开放式

  六、基金的投资目标

  本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济发展趋势、经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产;通过优选主题配置和挖掘预期具有良好增长前景的优势行业相结合的方式,精选个股,以谋求超额收益。

  1、资产配置

  本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合以实现大类资产的灵活配置。具体而言,首先利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,提高基金收益率。

  具体操作中,基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。

  根据经济周期理论,一个宏观经济运行的周期可以分为减速、衰退、复苏和扩张四个阶段,在经济周期的不同阶段,通货膨胀、利率水平和货币政策等对金融市场有着重要影响的因素往往表现出不同的规律,从而影响到不同大类金融资产的定价和市场表现。而实证研究也表明,经济周期与金融市场的表现往往呈现出很强的相关性,当宏观经济运行处于不同的阶段时,股票、债券和现金等各大类资产也体现出不同的市场表现。经济周期理论下的资产配置模型依据经济周期和金融市场表现所呈现的相关关系,通过预测宏观经济运行所处的阶段,对各类资产在该阶段下可能的市场表现进行判断,从而为资产配置的调整提供依据。具体而言,首先通过分析GDP增长率、失业率、利率水平和通货膨胀率等宏观经济运行指标和货币、财政政策的变化趋势,判断宏观经济运行所处的阶段。然后,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况的实证研究,对股票、债券和现金等大类资产投资的比例进行战略配置和调整,增加该阶段下市场表现优于其他资产类别的资产的配置,减少市场表现相对较差的资产类别的配置,以规避或分散市场风险,提高基金经风险调整后的收益。

  2、主题配置

  基金管理人认为,发生在2008年由次级贷款危机引发的全球性金融危机将为国际化的金融市场、贸易结构乃至各国间国力的此消彼长带来长远而深刻的影响。从经济发展的长期趋势看,此次金融危机的发生为我国提供了改变传统的以投资外加出口的经济增长模式的历史性机遇。本基金深刻分析在这一机遇与挑战并存的环境中推动我国经济新一轮腾飞和企业跨越式发展的关键性和趋势性因素,及时把握中国经济崛起过程中的主题投资机会,自上而下的进行主题发掘。基金管理人认为,在相当长一段时期内,内需扩大、消费升级、产业链整合、技术创新将是本轮中国经济腾飞过程中最关键的四大主题,在相当长一段时期内本基金将重点围绕这四大优选主题进行行业的选择和配置。未来,随着中国出现新的经济增长模式及新的经济发展趋势等因素的改变,基金管理人将深入挖掘和把握可能蕴含的更具价值的投资主题,为基金谋取良好的投资机会。

  在各优选主题间进行配置的决策过程中,本基金将综合考虑宏观经济发展的长期趋势、经济周期、市场变化以及多个优选主题的活跃程度,对未来市场运行趋势做出预期判断,综合评价相关经济环境变化对精选的有关主题及受益于该主题的行业和上市公司的影响,动态调整各主题受益行业和上市公司在股票资产配置的比重。

  3、行业选择和配置

  本基金将利用交银施罗德研究体系对多个优选主题所覆盖的细分行业进行预测和分析,挑选预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。

  国民经济快速增长的背后蕴涵了不同行业对GDP增长贡献率的差异。而不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显差异。

  基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。

  具体操作中,我们对行业的挑选重点分为两个部分,即行业平均增长率预测和行业综合评价。首先考察各行业历史收入和利润增长表现,对未来行业收入增长率和行业平均利润增长率进行预测。然后对行业的综合表现和增长空间进行评估和排序,挑选出未来一段时间内最具增长前景的行业。具体评估将从宏观经济环境(重点包括宏观经济政策、产业政策对相关行业发展的影响)、行业景气度分析和预测(关注上下游行业对本行业景气度影响、密切追踪各行业景气度指标)、行业财务状况(行业盈利能力、行业经营效率)和行业竞争力综合表现四个方面入手,采用定性分析结合定量分析的方法对行业的未来增长前景进行综合评价。

  最后,在完成对行业增长预测和行业综合评价基础上,通过市场及各个行业的相对和绝对估值水平PE、PB等数据的横向、纵向分析,进行估值比较,并跟踪各行业的资金流向、机构持仓特征等判断行业吸引力,动态把握行业板块轮换蕴涵的投资机会。

  4、股票选择

  在前述主题配置和行业优选的基础上,本基金综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合。具体分以下两个层次进行股票挑选:

  (1)品质筛选

  筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)、经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等)和财务状况指标(如D/A、流动比率等)。

  此外,为了控制中小企业投资的个股风险,对以下股票进行剔除:

  ① *ST和ST公司股票;

  ② 财务资料可信度较低或者财务资料有重大瑕疵的公司股票;

  ③ 有关媒体报道有重大虚假陈述和重大利益输送以及其他重大违规、违法的公司股票。

  (2)多元化价值评估

  本基金在前述主题配置和行业优选的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建核心股票池:

  ① 公司治理结构良好,管理规范,信息透明;

  ② 主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润稳定增长;

  ③ 公司具有质量优良的成长性;

  ④ 公司财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力;

  ⑤ 公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位。

  对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。

  5、债券投资

  在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

  在全球经济的框架下,基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

  6、权证投资策略

  本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

  7、资产支持证券的投资策略

  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  九、基金的业绩比较标准

  本基金的整体业绩比较基准采用:

  60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

  本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准是中证综合债券指数收益率。

  本基金采用沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要基于以下原因:

  1.沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。

  2.该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性,投资人可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。

  3.沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平。

  因此,沪深300指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。同时,根据本基金的目标资产配置比例来分配权重,本基金的业绩比较基准中加入了中证综合债券指数并按照本基金的目标资产配置比例来安排。

  如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则基金管理人将视情况经与基金托管人协商同意并履行相关程序后调整本基金的业绩比较基准,及时公告并在更新的招募说明书中列示。

  十、基金的风险收益特征

  本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

  十一、基金投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告期为2019年1月1日起至3月31日。本报告财务资料未经审计师审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11、投资组合报告附注

  (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  (3)其他资产构成

  ■

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金业绩截止日为2019年3月31日,所载财务数据未经审计师审计。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金业绩比较基准自2015年10月1日起,由“60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率”变更为“60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”,下图同。详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。

  2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2010年6月30日至2019年3月31日)

  ■

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  十三、基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金财产拨划支付的银行费用;

  4、基金合同生效后的基金信息披露费用;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

  7、基金的证券交易费用;

  8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、与基金运作有关的费用

  (1)基金管理人的管理费

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H = E×年管理费率÷当年天数

  H为每日计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  (2)基金托管人的托管费

  在通常情况下,基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  (3)除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  2. 与基金销售有关的费用

  (1)申购费

  本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。

  投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

  本基金的申购费率如下:

  ■

  ■

  因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

  本基金自2013年4月11日起,对通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

  通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

  ■

  有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

  投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:

  1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金基金份额前端申购业务的投资者,享受前端申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。

  2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金基金份额前端申购及定期定额投资业务的个人投资者享受前端申购费率及定期定额投资费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表、定期定额投资费率表或相关公告。

  本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

  本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

  (2)申购份额的计算

  场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。

  前端收费模式:

  申购总金额=申请总金额

  净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购总金额-净申购金额

  申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T日基金份额净值

  场内申购金额的有效份额保留到整数位,剩余部分对应申购资金返回投资人。

  对应返还申购金额=净申购金额-取整数位后确认的申购份额×T日基金份额净值

  例一:某投资人投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择前端收费方式,申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:

  申购总金额=40,000元

  净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元

  申购费用=40,000-39,408.87=591.13元

  申购份额=(40,000-591.13)/1.040=37,893.14份

  如果投资人是场内申购,申购份额为37,893份,则:

  对应返还申购金额=39,408.87-37,893×1.040=0.15元

  即其余0.14份对应金额0.15元返回给投资人。如果投资人是场外申购,申购份额为37,893.14份。

  后端收费模式:

  申购总金额=申请总金额

  申购份额=申购总金额/T日基金份额净值

  当投资人提出赎回时,后端认购费用的计算方法为:

  后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

  例二:某投资人投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为:

  申购份额 = 40,000 / 1.040 = 38,461.54份

  即:投资人投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,则可得到38,461.54份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

  (3)赎回费用

  赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

  本基金的赎回费率如下:

  ■

  基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。

  (4)赎回金额的计算

  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。

  如果投资人在认(申)购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

  赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

  赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

  例一:某投资人赎回通过前端认购(申购)持有的10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为:

  赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元

  赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20元

  即:投资人赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

  如果投资人在认(申)购时选择交纳后端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

  赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

  后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)购费率

  赎回费用=赎回总额×赎回费率

  赎回金额=赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用

  例二:某投资人赎回通过后端认购持有的10,000份基金份额,对应的后端认购费率为1.6%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为:

  后端认购费用 = 10,000×1.00×1.6% = 160.00元

  赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元

  赎回金额 = 10,000×1.016-160.00-50.80 = 9,949.20元

  即:投资人赎回通过后端认购所得本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,投资人对应的后端认购费率是1.6%,认购时的基金份额初始面值为1.00元,则其可得到的赎回金额为9,949.20元。

  例三:某投资人赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额,对应的后端申购费率是1.8%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,申购时的基金份额净值为1.010元,则其可得到的赎回金额为:

  赎回总额=10,000×1.016=10,160元

  后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80元

  赎回费用=10,16×0.5%=50.80元

  赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元

  即:投资人赎回本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,投资人对应的后端申购费率是1.8%,申购时的基金净值为1.010元,则其可得到的赎回金额为9,927.40元。

  (5)转换费

  1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

  2)转出基金的赎回费用

  转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  3)前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

  从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取前端申购补差费用;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。

  4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

  从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。

  5)网上直销的申购补差费率优惠

  为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务,其中部分转换业务可享受转换费率优惠,优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用,转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

  具体转换费率水平请参见本基金管理人网站(www.fund001.com)列示的相关转换费率表或相关公告。

  6)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

  (6)基金转换份额的计算公式

  1)前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

  转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

  转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

  转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

  转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)

  (注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费)

  转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

  其中:

  A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。

  转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

  例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:

  转出确认金额=100,000×1.010=101,000元

  转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元

  转入确认金额=101,000-505=100,495元

  转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元

  转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份

  例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额,则转入交银趋势确认的基金份额为:

  转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元

  转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元

  转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元

  转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元

  转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份

  例三:某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额,则转入交银精选确认的基金份额为:

  转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元

  转出基金的赎回费=0元

  转入确认金额=125,000-0=125,000元

  转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元

  转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份

  例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额,则转入确认的交银增利A类基金份额为:

  转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

  转出基金的赎回费=0元

  转入确认金额=100,000-0=100,000元

  转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元

  转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份

  2)后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

  转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

  转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

  转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

  转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

  转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

  其中:

  A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。

  转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

  例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:

  转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

  转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

  转入确认金额=125,000-250=124,750元

  转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元

  转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份

  例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为:

  转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

  转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

  转入确认金额=125,000-250=124,750元

  转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元

  转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份

  例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份,持有期三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入交银增利B类基金份额的基金份额为:

  转出确认金额=100,000×0.850=85,000元

  转出基金的赎回费=85,000×0=0元

  转入确认金额=85,000-0=85,000元

  转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元

  转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份

  例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为:

  转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

  转出基金的赎回费=0元

  转入确认金额=100,000-0=100,000元

  转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元

  转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份

  (7)基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。

  (三)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金合同生效前所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不得从基金财产中列支。

  (四)基金管理费和托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  (五)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  总体更新

  (一)更新了“重要提示”中相关内容。

  (二)更新了“三、基金管理人”中相关内容。

  (三)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

  (四)更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容。

  (五)更新了“十、基金的投资”中相关内容,数据截止到2019年3月31日。

  (六)更新了“十一、基金的业绩”中相关内容,数据截止到2019年3月31日。

  (七)更新了“二十三、其他应披露事项”中相关内容。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二○一九年八月十四日

本版导读

2019-08-14

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