鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  送出日期:2019年8月23日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年01月01日起至06月30日。

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2基金产品说明

  ■

  注:无。

  2.3基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:业绩比较基准=中债总指数收益率

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金基金合同于2016年12月29日生效。

  2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  3.3其他指标

  注:无。

  §4管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止到2019年6月,公司管理资产总规模达到5,644.95亿元,管理159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年我国债券市场整体震荡盘整,与上年末相比,上证国债指数上涨2.02%,银行间中债综合财富指数上涨1.82%。一季度债市表现较为平稳,但4月份随着金融、经济数据的陆续公布,市场对经济悲观预期有所减弱,叠加货币政策边际变化,债市出现明显调整。5月份之后中美贸易摩擦再起,经济、金融数据逐步走弱,海外利率大幅下行,市场情绪有所好转,债券收益率有所回落。信用债方面,上半年中低评级信用债整体表现较优,信用利差进一步压缩,但6月份受包商等事件影响,流动性分层导致部分中低评级债券出现一定抛售,信用利差有所走扩。

  权益及可转债市场方面,一季度权益市场底部大幅反弹,但4月中下旬开始权益市场高位回落,上半年上证综指上涨19.45%;转债方面,上半年转债整体跟随正股震荡上涨,中证转债指数上涨13.3%,但个券表现较为分化。

  报告期内本基金以持有中高评级信用债为主,同时根据市场走势调整了组合久期,一季度组合久期维持在偏低水平,二季度组合久期有所提高;此外,本基金一季度较好抓住了转债市场趋势性及结构性机会,二季度组合转债仓位有所降低。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  鹏华永盛定期开放债券组合净值增长率3.95%,业绩比较基准增长率1.49%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观经济方面,下半年经济仍有下行压力,一是托底政策非“大水漫灌式”,基建增速大幅提高的可能性不大;二是在“房住不炒”的政策基调下,下半年房地产投资增速可能有所回落;三是全球经济下行压力加大,中美贸易摩擦不确定仍强,贸易形势难言乐观。货币政策方面,在经济下行压力较大、中小企业仍面临融资困难的背景下,货币政策收紧的概率不大,随着海外央行进入降息潮,国内货币政策放松的空间将进一步加大。因此,整体而言,下半年债券市场仍然面临较好的基本面和政策面环境。

  对于权益市场,尽管经济仍有下行压力,但在逆周期政策影响下,市场预期未必会进一步恶化,考虑到当前权益市场整体估值水平不高,下半年权益市场可能存在估值提升的机会;对于可转债和可交换债品种,当前市场股性标的较多,转债走势可能与正股相关性较高,需要重视个券的价值挖掘。

  基于以上分析,下半年本基金将以中高评级信用债为主,根据市场走势灵活调整久期,同时适当参与可转债和可交换债的投资和波段操作。本基金将继续坚持稳健投资原则,以获取中长期收益为最主要目标。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

  (1)日常估值流程

  基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

  配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

  (2)特殊业务估值流程

  根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

  2、基金经理参与或决定估值的程度

  基金经理不参与或决定基金日常估值。

  基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

  3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为35,429,753.13元,期末基金份额净值1.1502元。

  2、本基金本报告期内未进行利润分配。

  3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  托管人声明:

  招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

  招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

  本半年度报告中利润分配情况真实、准确。

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金

  报告截止日:2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.1502元,基金份额总额300,236,079.07份。

  6.2利润表

  会计主体:鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  ■

  ■

  6.4报表附注

  6.4.1基金基本情况

  鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于准予鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016] 2194号文)批准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年12月29日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为350,657,989.84份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称:招商银行)。

  

  本基金于2016年10月31日至2017年1月26日募集,并提前于2016年12月28日募集完毕。募集期间净认购资金人民币350,450,643.16元,认购资金在募集期间产生的利息人民币207,346.68元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计350,657,989.84份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第1600970号验资报告。

  

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10 个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前一个月、开放期内及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债总指数收益率。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本财务报表以持续经营为基础编制。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5差错更正的说明

  无。

  6.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

  6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  注:无。

  6.4.8.1.2债券交易

  注:无。

  6.4.8.1.3债券回购交易

  注:无。

  6.4.8.1.4权证交易

  注:无。

  6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  注:无。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:付基金管理人鹏华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.4%÷当年天数。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费年费率为0.1%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。

  6.4.8.2.3销售服务费

  注:无。

  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:无。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:无。

  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。

  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。

  6.4.8.7其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注:无。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注:无。

  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2019年06月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额60,047,709.93元,是以如下债券作为抵押:

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2019年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额188,000,000.00元,于2019年07月01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无。

  §7投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  注:无。

  7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:无。

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:无。

  7.4报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位: 人民币元

  ■

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:无。

  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:无。

  7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.10.1本期国债期货投资政策

  ■

  7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  7.10.3本期国债期货投资评价

  ■

  7.11投资组合报告附注

  7.11.1

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  7.11.2

  本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

  7.11.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:无。

  7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8基金份额持有人信息

  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

  §9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §10重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4基金投资策略的改变

  ■

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:交易单元选择的标准和程序:

  1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

  (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币;

  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

  (3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  2) 选择交易单元的程序:

  我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §11影响投资者决策的其他重要信息

  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;

  2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

  11.2影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  鹏华基金管理有限公司

  2019年8月23日

  鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金

  2019

  报告摘要

  半年度

  2019年6月30日

本版导读

2019-08-23

信息披露