诺安天天宝货币市场基金2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  诺安天天宝货币市场基金

  2019

  报告摘要

  半年度

  2019年6月30日

  基金管理人:诺安基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  送出日期:2019年8月23日

  §1 重要提示

  1.1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计 。

  本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2基金产品说明

  ■

  2.3基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ②本基金自2014年4月28日起,增加诺安天天宝B类基金份额类别;自2014年9月24日期,增加诺安天天宝C类份额。增加基金份额类别后,本基金将分设A类、E类、B类及C类四类基金份额,详情请参阅相关公告。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  诺安天天宝货币A

  ■

  诺安天天宝货币E

  ■

  诺安天天宝货币B

  ■

  诺安天天宝货币C

  ■

  注:①本基金的利润分配方式是“每日分配,按日支付”。

  ②本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  诺安天天宝货币A

  ■

  诺安天天宝货币E

  ■

  诺安天天宝货币B

  ■

  诺安天天宝货币C

  ■

  注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  截至2019年6月30日,本基金管理人共管理62只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日;

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期间,诺安天天宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安天天宝货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内经济稳中有降,央行货币政策总体相对宽松,银行间市场资金面合理充裕,资金利率基本维持低位。管理人灵活配置存款存单和回购,兼顾组合资产的收益和流动性。在流动性的关键时点,安排相应的资金到期,在满足投资者日常的申购、赎回需求的同时,努力追求较好的收益。

  管理人始终坚持“确保资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则,注重信用风险的控制,严格执行内部债券评级制度。在投资管理过程中,注重控制投资、交易及操作风险,对基金资产进行合理配置。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为72天,影子定价偏离度为0.0291%。

  本报告期诺安天天宝货币A基金份额净值收益率为1.2494%,诺安天天宝货币A的同期业绩比较基准收益率为0.1760%;诺安天天宝货币E基金份额净值收益率为1.3236%,诺安天天宝货币E的同期业绩比较基准收益率为0.1760%;诺安天天宝货币B基金份额净值收益率为1.3221%,诺安天天宝货币B的同期业绩比较基准收益率为0.1760%;诺安天天宝货币C基金份额净值收益率为1.2741%,诺安天天宝货币C的同期业绩比较基准收益率为0.1760%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  下半年预计货币政策仍将保持相对宽松,资金面预计总体平稳。管理人将继续灵活进行逆回购和存款存单等品种操作,在保证资产的流动性和安全性的基础上,努力为投资者创造更优的回报。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配,按日支付”。本基金本期实现收益为554,499,412.29 元,应分配利润554,499,412.29元,已实施利润分配554,499,412.29元,符合合同约定。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人一诺安基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为, 诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为,诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:诺安天天宝货币市场基金

  报告截止日: 2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2019年6月30日,诺安天天宝货币A基金份额净值1.0000元,基金份额总额43,670,065,907.91份;诺安天天宝货币E基金份额净值1.0000元,基金份额总额252,700,955.26份;诺安天天宝货币B基金份额净值1.0000元,基金份额总额58,357,789.59份;诺安天天宝货币C基金份额净值1.0000元,基金份额总额132,530.39份。诺安天天宝货币份额总额合计为43,981,257,183.15份。

  6.2利润表

  会计主体:诺安天天宝货币市场基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:诺安天天宝货币市场基金

  本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4报表附注

  6.4.1基金基本情况

  诺安天天宝货币市场基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安天天宝货币市场基金募集的批复》(证监许可 [2014] 184号) 批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安天天宝货币市场基金基金合同》发售,基金合同于2014年3月25日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为3,639,696,827.36份基金份额,其中认购资金利息折合370,352.18份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  本基金设A类和E类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,在基金合同生效后合并投资运作,按照不同的费率标准计提销售服务费,单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。E类基金份额通过基金管理人指定的交易平台办理认(申)购、赎回等业务。根据2014年4月28日公告的《诺安基金管理有限公司关于诺安天天宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》,自2014年4月28日起,本基金增加诺安天天宝B类基金份额,分级后本基金分设A类、E类及B类三类基金份额;根据2014年9月24日公告的《诺安基金管理有限公司关于诺安天天宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》,自2014年9月24日起,本基金增加诺安天天宝C类基金份额,分级后本基金设四类基金份额:A类、E类、B类、C类。本基金四类基金份额分别设置基金代码,A级基金份额基金代码为000559,基金简称为“诺安天天宝货币A”;E级基金份额基金代码为000560,基金简称为“诺安天天宝货币E”;B级基金份额基金代码为000625,基金简称为“诺安天天宝货币B”;C级基金份额基金代码为000818,基金简称为“诺安天天宝货币C”。不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安天天宝货币市场基金基金合同》和《诺安天天宝货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内 (含1年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内 (含397天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

  本基金的财务报表于2019年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 〈 年度报告和半年度报告 〉 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

  6.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

  6.4.5.3差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  6.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

  (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。

  (b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

  2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

  (c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

  (d)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。

  6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

  6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

  6.4.8.1.2权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.30%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  6.4.8.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设三级基金份额:A级基金份额、E级基金份额和B级基金份额,A级基金份额销售服务费年费率为0.25%,E级和B级基金份额销售服务费年费率为0.10%。

  各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

  H=E×年销售服务费率÷当年天数

  H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

  E为前一日该类基金份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.8.7其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

  6.4.9期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  注:截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通股票和权证。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,118,098,920.95元,是以如下债券作为质押:

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)以公允价值计量的资产和负债

  公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

  第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

  第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

  第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。

  于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为12,524,786,724.33元,属于第三层次的余额为100,000,297.14元,无属于第一层次的余额(于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为 9,043,957,100.02元,无属于第一层次和第三层次的余额)。

  (a)第二层次的公允价值计量

  对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。

  (b)非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2019年6月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2018年12月31日:无) 。

  (2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)

  其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。

  §7 投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  7.3基金投资组合平均剩余期限

  7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

  7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  无。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  无。

  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.9投资组合报告附注

  7.9.1基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

  7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.9.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

  8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况

  ■

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购含红利再投、转换入份额,总赎回含转换出份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4基金投资策略的改变

  ■

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。

  2、专用交易单元的选择标准和程序

  基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

  (1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

  (2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

  (3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

  (4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

  (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

  (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  本基金租用证券公司交易单元无其他证券投资。

  10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

  本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

  §11影响投资者决策的其他重要信息

  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  11.2影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

  诺安基金管理有限公司

  2019年8月23日

本版导读

2019-08-23

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