国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

2019-08-23 来源: 作者:

  (上接B9版)

  (26)建立并保存基金份额持有人名册;

  (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  四、基金管理人的承诺

  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;

  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

  (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

  (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

  (5)侵占、挪用基金财产;

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

  (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

  3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;

  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;

  5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

  五、基金经理承诺

  1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

  3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  六、基金管理人的内部控制制度

  基金管理人内部风险控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系;内部控制制度是指公司为防范金融风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。

  1、内部控制的目标

  本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说,必须达到以下目标:

  (1)严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格。

  (2)健全符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制。

  (3)建立行之有效的风险控制系统,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整。

  (4)不断提高经营管理的效率和效益,努力实现公司价值的最大化,圆满完成公司的经营目标和发展战略。

  2、内部控制机制的原则

  公司完善内部控制机制必须遵循以下原则:

  (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

  (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

  (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  3、公司制订内部控制制度必须遵循以下原则:

  (1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。

  (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞。

  (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

  (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

  4、内部控制的基本要求

  (1)公司必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线:

  1)建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。

  2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

  3)建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管理部和监察稽核部独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

  (2)公司必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门和分支机构必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度,直接的操作部门或经办人员和直接的管理部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。

  (3)公司必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明确不同岗位的工作任务基础上,赋予各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制度、严格的操作程序和合理的工作标准,大力推行各岗位、各部门、各机构的目标管理。

  (4)公司必须真实、全面地记载每一笔业务,充分发挥会计的核算和监督职能,健全会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度,确保各种信息资料的真实与完整。

  (5)公司必须建立严密有效的风险管理系统,包括主要业务的风险评估和监测办法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的道德风险防范系统等。通过严密的风险管理,及时发现内部控制的弱点,以便堵塞漏洞、消除隐患。

  (6)公司必须制订切实有效的应急应变措施,设定具体的应急应变步骤。尤其是投资交易等重要区域遇到断电、失火等非常情况时,应急应变措施要及时到位,并按预定功能发挥作用,以确保公司的正常经营不会受到不必要的影响。

  5、内部风险控制的内容

  公司内部风险控制的主要内容包括:投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。

  (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

  (2)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

  (3)公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息系统的管理制度。

  (4)公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

  (5)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的监察稽核控制制度,保证监察稽核部门的独立性和权威性。

  6、基金管理人关于内部控制制度的声明

  (1)本基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任;

  (2)本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

  (3)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

  第四部分 基金托管人

  一、基金托管人概况

  名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)

  住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)

  法定代表人:陈四清

  成立时间:1984年1月1日

  批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)

  注册资本:人民币35,640,625.7089万元

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字[1998]3号

  联系电话:010-66105799

  联系人:郭明

  二、主要人员情况

  截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33岁,95%以上 员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  三、基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003 年以来,本 行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、 内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是 获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  四、基金托管人的内部控制制度

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

  1、内部风险控制目标

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  2、内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  3、内部风险控制原则

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  4、内部风险控制措施实施

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。中国工商银行通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  5、资产托管部内部风险控制情况

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资的监督和核查自基金合同生效之日起开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到书面通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  第五部分 相关服务机构

  一、基金份额发售机构

  1、网下现金和网下股票发售直销机构

  名称:国联安基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

  法定代表人:于业明

  客户服务电话:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)

  联系人:黄娜娜

  网址:www.cpicfunds.com

  2、网下现金发售和网下股票发售代理机构

  详见基金份额发售公告。

  3、网上现金发售代理机构

  详见基金份额发售公告。

  4、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时公告。

  本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。

  基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。

  二、登记结算机构

  名称:中国证券登记结算有限责任公司

  住所:北京市西城区太平桥大街17号

  办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

  负责人:周明

  联系人:严峰

  电话:(0755)25946013

  传真:(0755)25987122

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  联系人:陆奇

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  经办律师:安冬、陆奇

  四、审计基金资产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦5楼

  办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  首席合伙人:李丹

  联系电话:(021)23238888

  传真:(021)23238800

  联系人:钱祎彤

  经办会计师:单峰、钱祎彤

  第六部分 基金的募集

  本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,并于2019年6月14日经中国证监会证监许可[2019]1121号文准予注册募集。

  一、基金的类别、运作方式、标的指数及存续期限

  基金类型:股票型证券投资基金

  基金运作方式:交易型开放式

  标的指数:沪深300指数

  基金存续期限:不定期

  二、募集期限

  本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。

  自2019年8月28日到2019年10月18日,本基金同时对符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售。

  如果在此期间未达到本招募说明书第七部分第一款规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

  三、募集场所

  本基金通过基金管理人及其指定的发售代理机构向投资者公开发售,发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构,并另行公告。

  四、募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  五、募集规模

  本基金不设募集规模上限。

  六、基金份额发售面值、认购价格

  基金份额的发售面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。

  七、发售方式

  投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

  网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

  基金投资者在募集期内可多次认购。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请,网下现金认购、网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

  基金管理人、发售代理机构可以根据具体情况调整本基金的发售方式,并在基金份额发售公告或相关公告中列明。

  发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构,并另行公告。

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  八、认购开户

  投资者认购本基金时需持有证券账户,证券账户是指上海证券交易所A股账户(以下简称“A股账户”)或上海证券交易所证券投资基金账户(以下简称“基金账户”)。

  1、如投资者需新开立证券账户,则应注意:

  (1)基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易。如投资者需要使用标的指数成份股或备选成分股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用标的指数成份股或备选成分股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。

  (2)开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

  2、如投资者已开立证券账户,则应注意:

  (1)如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

  (2)当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购前至少提前1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

  (3)使用专用交易单元的机构投资者无需办理指定交易。

  九、认购费用

  认购费用由投资者承担,认购费率如下表所示:

  ■

  基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人在投资者提交认购申请时以现金方式向投资者收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.5%的认购费率标准收取一定的佣金。投资者申请多次认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

  十、网上现金认购

  1、认购时间

  详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

  2、认购金额的计算

  通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:

  认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

  (或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)

  认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)

  (或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

  认购佣金由发售代理机构收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。

  例:某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金基金份额,假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.5%,则需准备的认购资金金额计算如下:

  认购佣金=1.00×1,000×0.5%=5.00元

  认购金额=1.00×1,000×(1+0.5%)=1005.00元

  即投资者需准备1005.00元认购资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

  3、认购限额

  网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,基金合同另有约定除外。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记结算机构的确认为准。

  4、认购手续

  投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

  5、清算交收

  T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

  6、认购确认

  在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  十一、网下现金认购

  1、认购时间

  详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机构确定。

  2、认购金额和利息折算的份额的计算

  (1)通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为:

  认购费用=基金份额发售面值×认购份额×认购费率

  (或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)

  认购金额=基金份额发售面值×认购份额×(1+认购费率)

  (或若适用固定费用的,认购金额=基金份额发售面值×认购份额+固定费用)

  净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值

  认购费用由基金管理人收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。

  认购金额、认购费用的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资者通过基金管理人认购本基金800,000份,认购费率为0.3%,假定认购金额产生的利息为100元,则该投资者的认购金额为:

  认购费用=1.00×800,000×0.3%=2,400.00元

  认购金额=1.00×800,000×(1+0.3%)=802,400.00元

  该投资者所得认购份额为:

  净认购份额=800,000+100/1.00=800,100.00份

  即,若该投资者通过基金管理人认购本基金800,000份,则该投资者的认购金额为802,400.00元,假定该笔认购金额产生的利息为100元,则可得到800,100.00份基金份额。

  (2)通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

  3、认购限额

  网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但除基金合同另有约定外。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记结算机构的确认为准。

  4、认购手续

  投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

  5、清算交收

  T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收。管理人将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。其中,现金认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

  T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

  6、认购确认

  基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  十二、网下股票认购

  1、认购时间

  详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

  2、认购限额

  网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股(具体见基金份额发售公告)。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分必须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。

  3、认购手续

  投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

  4、特殊情形

  (1)已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。

  (2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。

  (3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

  (4)募集结束前,如标的指数成份股出现调整,则调入名单中的股票也可用于认购。

  5、清算交收

  网下股票认购期内每日日终,发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终(T日为本基金募集期最后一日),基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起,登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,冻结上海市场网下认购股票,并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的,基金管理人为投资者计算认购份额,并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据,将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后,登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

  6、认购份额的计算公式

  ■

  (2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

  若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整:

  ①除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

  ②送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)

  ③配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)

  ④送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

  ⑤除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)

  ⑥除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股配股比例)

  ⑦除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

  以上调整后价格采用四舍五入方法,保留到小数点后2位。

  (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此进行清算交收的股票股数。其中:

  ①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:

  ■

  如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。

  ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

  7、投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

  十三、募集资金利息与募集股票权益的处理方式

  通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。投资者以股票认购的,认购股票按照交易所和登记结算机构的规则和流程办理股票的冻结与过户,最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。投资者的认购股票在募集冻结期间产生的权益归投资者所有。

  十四、募集期间的资金与费用

  基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,网下股票认购所募集的股票按上海证券交易所及登记结算机构的规则和流程予以冻结,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

  第七部分 基金合同的生效

  一、基金备案的条件

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金托管人的监督职责自《基金合同》生效之日起开始。

  基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,网下股票认购所募集的股票按上海证券交易所及登记结算机构的规则和流程予以冻结,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息,已冻结的网下股票认购所募集的股票按上海证券交易所及登记结算机构的规则解冻;基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任,登记结算机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作;

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。

  基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

  第八部分 基金份额折算

  基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。

  基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记,且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

  基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告,并提前通知基金托管人。基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

  第九部分 基金份额的上市交易

  一、基金份额上市

  基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:

  1、基金募集金额(含网下股票认购募集的股票市值)不低于2亿元人民币;

  2、基金份额持有人不少于1,000人;

  3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

  基金份额上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基金份额获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在本基金基金份额上市日前按照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。

  二、基金份额的上市交易

  本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

  三、终止上市交易

  本基金基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止本基金基金份额的上市交易:

  1、不再具备本部分第一款规定的上市条件;

  2、基金合同终止;

  3、基金份额持有人大会决定终止上市;

  4、基金合同约定的终止上市的其他情形;

  5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

  基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。

  若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式基金,而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。

  四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告

  基金管理人在每一个交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,基金管理人或其委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

  1、基金份额参考净值计算公式

  基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额

  2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。

  3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

  五、在法律法规允许且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,可申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所同时挂牌交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。

  六、相关法律法规、中国证监会、登记结算机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  第十部分 基金份额的申购与赎回

  一、申购和赎回场所

  投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人推荐、上海证券交易所认可,特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业务。基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,同时予以公告。

  二、申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、登记结算机构的业务规则变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间,基金可暂停办理申购、赎回。

  三、申购与赎回的原则

  1、本基金采用份额申购和份额赎回的原则,即申购和赎回均以份额申请。

  2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。

  4、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

  5、本基金申购赎回应遵守业务规则及其他有关的规定。

  基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、不违背上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  四、申购与赎回的程序

  1、申购和赎回申请的方式

  投资者须按申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。

  投资者申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金,否则申购不成立;投资者交付申购对价,申购成立;登记结算机构确认基金份额时,申购生效。投资者提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则赎回不成立;登记结算机构确认赎回时,赎回生效。

  2、申购和赎回申请的确认

  投资人的申购、赎回申请在受理后由登记结算机构进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请不成立。

  申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功,而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  基金管理人以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记结算机构在T日内对该交易的有效性进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况,否则如因申请未得到登记结算机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。

  投资人申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出的基金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。投资人赎回获得的股票当日可卖出。

  3、申购和赎回的清算交收与登记

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用业务规则及其他有关规定。

  对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式,其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代、申购并当日卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算,申购当日未卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算;对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式,其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算,深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付;本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

  投资人T日申购成功后,登记结算机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。

  投资人T日赎回成功后,登记结算机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理上海证券交易所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于T+3日办理赎回的深圳证券交易所上市的成份股现金替代的交付。

  如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据业务规则及其他有关规定进行处理。

  如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在本招募说明书中进行更新。

  投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

  4、登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内,对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  五、申购与赎回的数量限制

  1、投资人申购、赎回的基金份额需以最小申购、赎回单位的整数倍进行申报,最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购、赎回单位为900,000份。

  2、基金管理人可根据市场情况,合理调整申购和赎回份额等数量限制,以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并在申购、赎回清单中公告。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。

  4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎回等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  六、申购、赎回的对价和费用及用途

  1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

  2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

  4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  5、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购、赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

  七、申购、赎回清单的内容与格式

  1、申购、赎回清单的内容

  T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  2、组合证券相关内容

  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  3、现金替代相关内容

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书规定的原则,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  (1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。

  禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用固定现金作为替代。

  退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,向投资者进行退款或补款操作。

  (2)可以现金替代

  ①适用情形:出于证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

  ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

  替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)

  “该证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

  收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  ③替代金额的处理程序

  T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

  在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日(即T+2日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

  T+2日日终,若基金管理人已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际买入成本(包括买入价格和交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若基金管理人未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  特殊情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T日)后至T+2日(在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日)期间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股,以及由于股权分置改革等发生的其他权益变动,则进行相应调整。

  T+2日后的第1个工作日(在特殊情况下则为T日起的第21个交易日),基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收,将于此后3个工作日内完成。

  ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

  ■

  “证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

  “参考基金份额净值目”前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

  (3)必须现金替代

  ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券,或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

  ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

  (4)退补现金替代

  ①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。

  ②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

  申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1+现金替代溢价比例)。

  赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1-现金替代溢价比例)。

  ③替代金额的处理程序

  对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用退补现金替代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用退补现金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

  其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。

  基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内完成上述交易。

  时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

  实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。

  T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

  T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起上海证券交易所第20个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

  T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起上海证券交易所第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

  4、预估现金部分相关内容

  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

  T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分,其计算公式为:

  T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与调整后T日开盘参考价相乘之和)

  其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  5、现金差额相关内容

  T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:

  T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)。

  T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  6、申购、赎回清单的格式

  申购、赎回清单的格式举例如下:

  基本信息:

  ■

  成份股信息内容:

  ■

  ■

  ■

  八、拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作;

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形;

  6、证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购,或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当;

  7、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或者开市后发现IOPV计算错误、申购、赎回清单编制错误;

  8、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情形;

  9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的;

  10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;

  11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述除第4、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价:

  1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价;

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形;

  5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或者开市后发现IOPV计算错误、申购、赎回清单编制错误;

  6、证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回,或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当;

  7、在发生标的指数成份股上市公司重大行为(如兼并重组)、成份股市场价格异常波动等异常情形时;

  8、基金管理人可根据市场情况在申购、赎回清单中设置赎回份额上限,如果一笔新的份额赎回申请被确认成功,会使本基金当日赎回份额超过申购、赎回清单中规定的赎回份额上限时,该笔赎回申请将被拒绝;

  9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请;

  10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述除第8项以外情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时,基金管理人应在当日报中国证监会备案。已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  十、其他申购赎回方式

  1、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开始执行前另行公告。本基金在基金合同生效后,开放日常申购之前,有权向本基金联接基金开通特殊申购。

  2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。

  3、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。

  4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,报中国证监会备案并公告。

  十一、基金的非交易过户

  基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法律法规或有权机关规定的方式处理。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记结算机构的规定办理,并按基金登记结算机构规定的标准收费。

  十二、基金的登记和转托管

  1、基金份额的登记

  本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。

  2、基金份额的转托管

  登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的转托管等业务,并收取一定的手续费用。

  十三、基金份额的冻结和解冻

  基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户/A股账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

  十四、基金份额的转让

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  十五、其他

  基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

  第十一部分 基金的投资

  一、投资目标

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  二、投资范围

  本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

  为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  本基金可以参与融资业务以及通过证券金融公司办理转融通证券出借业务。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

  三、投资策略

  1、股票投资策略

  本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

  对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

  2、债券投资策略

  本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。

  3、资产支持证券投资策略

  本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。

  4、可转换债券和可交换债券投资策略

  (下转B11版)

本版导读

2019-08-23

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