新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

  基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

  送出日期:2019年8月24日

  §1 重要提示

  1.1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计 。

  本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2基金产品说明

  ■

  2.3基金管理人和基金托管人

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  2.4信息披露方式

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  前海联合泳祺纯债A

  ■

  前海联合泳祺纯债C

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:1、本基金的基金合同于2018年9月6日生效,截至报告期末,本基金成立未满1年。

  2、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报告期末,本基金建仓期结束未满1年。

  §4 管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可[2015]1842号文批准,于2015年8月7日成立。公司注册资本2亿元人民币,股东结构为:深圳市钜盛华股份有限公司(30%)、深圳粤商物流有限公司(25%)、深圳市深粤控股股份有限公司(25%)、凯信恒有限公司(20%)。本公司总部位于广东省深圳市,已设立上海分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  截至报告期末,本公司旗下共管理22只开放式基金,包括2只货币市场基金、10只债券型基金、9只混合型基金和1只指数型基金,另管理11只专户理财产品,管理资产总规模超过341亿元人民币。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年1季度货币政策逐步呈现边际收紧的态势,在春节前后的宏观政策变动和中美贸易谈判进展的真空期,债券市场收益率借着过节资金充裕的东风一路下行,透支了未来经济增长略显疲弱以及降准的预期。随后2季度社融数据有所改善,资金面也回到中性宽裕的局面,债券资产进入较大幅度的市场调整期。直到5月下旬包商银行事件冲击后,信用风险溢价抬升带动利差走扩,市场机构投资者的风险偏好下降,在央行金融维稳的主导下货币资金价格创下今年以来的新低。与此同时,经济增长的数据较1季度有所回落,在基本面和资金面的双轮驱动下,带动6月以来利率债收益率曲线呈现的牛陡走势。

  本基金在上半年维持高评级短久期的策略,通过持有商业银行债获取底仓票息收益,再辅以中久期利率债的波段交易,以实现通过资本利得增厚基金收益的目标。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末前海联合泳祺纯债A基金份额净值为1.0330元,本报告期基金份额净值增长率为1.92%;截至本报告期末前海联合泳祺纯债C基金份额净值为1.0520元,本报告期基金份额净值增长率为3.51%;同期业绩比较基准收益率为0.24%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  往后看债市:在包商银行事件后,货币政策承担了维持金融和社会稳定的重任,难以在短期内主动收紧;而国内财政政策对经济增速放缓的容忍度加大,暂无强刺激的动力和必要;同时通胀压力趋稳,短期内的基本面利空较少。

  考虑到目前短端绝对收益率已经较低,长端资产在修复行情后继续下行的阻力也再次出现;预计在下半年,中端资产在市场多方力量博弈不明朗的环境下,突显出攻守兼备的配置和交易的相对吸引力。而在信用分层的债券市场中寻找AA+和AAA的合理利差,增持包商银行事件冲击中估值受损的普金债,通过微调提高组合静态收益将有助于控制组合在债市波动时的回撤幅度。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

  本基金管理人的基金估值由基金会计负责,基金会计以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

  会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司 、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策的估值小组,由研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成,分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。

  本报告期内,参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  无。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5 托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配 。

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告期内,由新疆前海联合基金管理有限公司 编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金

  报告截止日: 2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2019年6月30日,前海联合泳祺纯债A基金份额净值1.0330元,基金份额总额1,745,606,385.24份;前海联合泳祺纯债C基金份额净值1.0520元,基金份额总额135,821,687.92份。前海联合泳祺纯债份额总额合计为1,881,428,073.16份。

  6.2利润表

  会计主体:新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的基金合同生效日为2018年9月6日,无上年度可比期间数据。

  6.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的基金合同生效日为2018年9月6日,无上年度可比期间数据。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______王晓耕______ ______刘菲______ ____陈艳____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4报表附注

  6.4.1基金基本情况

  新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2018]1036号《关于准予新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金注册的批复》进行募集,由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中国人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2018年8月30日至2018年9月4日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,504,664.53元;,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0608号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金合同》于2018年9月6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为201,504,664.63份基金份额,其中认购资金利息折合为0.10份基金份额。本基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司,托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

  本基金根据认(申)购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费并根据持有期限收取赎回费,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费,不收取认购费和申购费的,称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中列示。本基金的A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值.

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募券、资产支持证券、公开发行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具和货币市场工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不参与新股申购和增发。本基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。

  本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2019年8月24日批准报出。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本财务报表以持续经营为基础编制。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  6.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  6.4.5.3差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  6.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  无。

  6.4.8.1.2债券交易

  无。

  6.4.8.1.3债券回购交易

  无。

  6.4.8.1.4权证交易

  无。

  6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  无。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

  6.4.8.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给新疆前海联合,再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为:

  日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。

  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  无。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  无。

  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的活期银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无。

  6.4.8.7其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额642,863,395.70元,是以如下债券作为抵押:

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  无。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无。

  §7 投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2期末按行业分类的股票投资组合

  7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  7.4报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期内未买入股票。

  7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期内未卖出股票。

  7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  本基金本报告期末未投资股票。

  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.10.1本期国债期货投资政策

  本基金未参与投资国债期货。

  7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  7.10.3本期国债期货投资评价

  本基金未参与投资国债期货。

  7.11投资组合报告附注

  7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  1.18民生银行01债务主体被监管机构处罚事项:

  (1)2018年11月9日,据银保监银罚决字〔2018〕5号,民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则,被中国银行保险监督管理委员会处以200万元的罚款。

  (2)2018年11月9日,据银保监银罚决字〔2018〕8号,民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保等7项违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会处以3160万元的罚款。

  (3)2019年4月2日,根据大银保监罚决字〔2019〕76、78、80号,因以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模等案由,民生银行被大连银保监局处以合计250万元的罚款。

  基金管理人经审慎分析,认为民生银行净资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净资产及净利润比例低,且民生银行主体评级为市场最高的AAA评级,上述事项对民生银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

  本基金投资于民生银行的决策程序说明:基于民生银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于民生银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为上述事项对民生银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  2.18浙商银行01债务主体被监管机构处罚事项:

  2018年11月9日,据银保监银罚决字〔2018〕11号,浙商银行因投资同业理财产品未尽职审查;为客户缴交土地出让金提供理财资金融资;投资非保本理财产品违规接受回购承诺;理财产品销售文本使用误导性语言;个人理财资金违规投资;理财产品相互交易,业务风险隔离不到位;为非保本理财产品提供保本承诺被中国银行保险监督管理委员会处以罚款5550万元。基金管理人经审慎分析,认为浙商银行净资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净资产及净利润比例低,且浙商银行主体评级为市场最高的AAA评级,目前各项监管指标表现良好,上述事项对浙商银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

  本基金投资于浙商银行的决策程序说明:基于浙商银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于浙商银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为上述事项对浙商银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  3.18盛京银行03债务主体被监管机构处罚事项:

  2019年4月24日,因违反规定发放个人住房贷款,依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》第四十六条第五项,盛京银行被辽宁银保监局处以20万元的罚款。

  基金管理人经审慎分析,认为盛京银行资产规模较大,经营情况较好,上述罚款占其净资产及净利润比例低,且盛京银行主体评级为市场最高的AAA评级,上述事项对盛京银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

  本基金投资于盛京银行的决策程序说明:基于盛京银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于盛京银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为上述事项对盛京银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  4.18渤海银行02债务主体被监管机构处罚事项:

  2018年11月9日,渤海银行由于内控管理严重违反审慎经营规则、理财及自营投资资金违规用于缴交土地款等5项违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会罚款人民币2530万元。

  基金管理人经审慎分析,认为渤海银行资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净利润及净资产比例较低,且渤海银行主体评级为市场最高的AAA评级,该事项对渤海银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

  本基金投资于渤海银行的决策程序说明:基于渤海银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于渤海银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为该事项对渤海银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  5.18平安银行01债务主体被监管机构处罚事项:

  2018年7月26日,据银反洗罚决字〔2018〕2号,2017年1月1日至2017年6月30日,平安银行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以40万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以50万元罚款;对平安银行合计处以140万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项和第(三)项规定,对相关责任人共处以14万元罚款。

  基金管理人经审慎分析,认为平安银行资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净资产及净利润比例低,且平安银行主体评级为市场最高的AAA评级,上述事项对平安银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

  本基金投资于平安银行的决策程序说明:基于平安银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于平安银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为上述事项对平安银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  6.18兴业绿色金融01债务主体被监管机构处罚事项:

  2018年9月12日,上海证监局认为兴业银行存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件,未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试,不具备任职资格”的情形,对兴业银行出具责令整改的监管措施,责令兴业银行于2018年10月25日前完成整改并提交整改报告。收到上述决定后,兴业银行成立整改小组核查相关情况、梳理有关流程并落实整改,并及时向上海证监局报送了整改报告。

  基金管理人经审慎分析,认为兴业银行净资产规模大,经营情况良好,各项监管指标及财务指标表现良好,实力强,主体评级为市场最高的AAA评级,上述事项对兴业银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

  本基金投资于兴业银行的决策程序说明:基于兴业银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于兴业银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为上述事项对兴业银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  7.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  7.11.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4基金投资策略的改变

  ■

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》:

  (1)券商选择标准:

  1)实力雄厚,信誉良好;内部管理规范,严格;注册资本符合证监会相关要求;

  2)研究实力较强,有稳定的研究机构和专业的研究人员,能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务,包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等,并能根据基金投资的特定需求,提供专门研究报告;

  3)券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的,对该券商研究方面的要求按照上述第2点规定执行;

  (2)券商选择程序:

  1)券商研究质量与研究服务评价;

  2)拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商;

  3)上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准;

  4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  注:报告期内申购份额包含红利再投份额。

  11.2影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  新疆前海联合基金管理有限公司

  2019年8月24日

  2019年6月30日

  新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金

  2019

  报告摘要

  半年度

本版导读

2019-08-24

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