新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

  基金托管人:南京银行股份有限公司

  送出日期:2019年8月24日

  §1 重要提示

  1.1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计 。

  本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1基金基本情况

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  2.2基金产品说明

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  2.3基金管理人和基金托管人

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  2.4信息披露方式

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  4、本基金自2019年2月26日起,增加C类基金份额并设置相应的基金代码。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  前海联合泓鑫混合A

  ■

  前海联合泓鑫混合C

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  注:1、本基金的业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。

  2、本基金自2019年2月26日起,增加C类基金份额并设置相应的基金代码。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:1、本基金由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金于2018年2月26日转型而来。

  2、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报告期末,本基金建仓期结束未满1年。

  3、本基金自2019年2月26日起,增加C类基金份额并设置相应的基金代码;前海联合泓鑫混合C基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为2019年2月26日。

  §4 管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可[2015]1842号文批准,于2015年8月7日成立。公司注册资本2亿元人民币,股东结构为:深圳市钜盛华股份有限公司(30%)、深圳粤商物流有限公司(25%)、深圳市深粤控股股份有限公司(25%)、凯信恒有限公司(20%)。本公司总部位于广东省深圳市,已设立上海分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  截至报告期末,本公司旗下共管理22只开放式基金,包括2只货币市场基金、10只债券型基金、9只混合型基金和1只指数型基金,另管理11只专户理财产品,管理资产总规模超过341亿元人民币。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,宏观预期下调、信用风险、贸易战仍然是影响市场的三大主要因素,不同于去年的是,年初决策层“六个稳”各项措施,使得信用风险得到有效的控制;贸易战虽然在5月份再次出现反复,但边际影响趋弱;而二季度经济数据确认下行后,宏观经济和企业盈利的预期下行空间,成为影响市场的最主要因素。

  从市场表现看,一季度在前述三大因素集体向好的共振下快速上涨;二季度经济预期下调、贸易战反复,市场出现较大幅度回调。但由于信用风险的有效控制、以及减税降费等改革措施的落地,我们认为本轮调整低点和中长期底部区间已经出现。

  从本基金实际操作情况看:一季度,我们采取精选个股、保持中性仓位的策略,1-2月表现较好,但3月份跑输市场;二季度,市场大幅回调,我们综合考虑市场的极端风险可控,因此在下跌中将整体仓位提高至较高水平,并适当优化了持仓结构,最终获得较好超额收益。

  配置结构上,考虑到中国正处于新旧动能重要转换期,我们认为,云计算、5G、新能源、创新药为代表的新经济板块,仍将是中长期高质量发展的主线;消费板块中,满足美好生活需求将贯穿主线,医疗服务、品牌消费、大众消费品长期看仍将稳健增长;周期板块中,虽然总量下行趋势确认,但仍可关注市场份额和ROE持续提升的行业龙头。综上,我们在个股选择上,仍主要按上述思路精选基本面优秀、增长趋势明确的优质公司,坚守长期价值投资底线,与上市公司共同成长。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末前海联合泓鑫混合A基金份额净值为1.1238元,本报告期基金份额净值增长率为21.18%,同期业绩比较基准收益率为13.28%;截至本报告期末前海联合泓鑫混合C基金份额净值为1.1298元,本报告期基金份额净值增长率为6.61%,同期业绩比较基准收益率为1.39%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们对主导市场的重要因素排序,仍然为宏观预期和企业盈利、贸易战、信用风险。

  从基本面看,地产、基建韧性好于预期,经济失速风险不大,而宏观经济和企业盈利预期有望在三季度见底;从市场估值看,仍处于历史合理中枢下方;从流动性看,货币政策总体仍维持宽松预期,且保持不发生系统性风险的底线。

  因此,我们对下半年市场总体走势中性偏乐观,而随着经济预期见底,结构性机会可能会相对增多。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

  本基金管理人的基金估值由基金会计负责,基金会计以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

  会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司 、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策的估值小组,由研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成,分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。

  本报告期内,参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  无。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5 托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人一一新疆前海联合基金管理有限公司在新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本基金报告期内未进行利润分配。

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日: 2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额166,291,300.16份。其中A类基金份额净值1.1238元,A类基金份额165,451,467.98份;C类基金份额净值1.1298元,C类基金份额839,832.18份。

  6.2利润表

  会计主体:新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

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  注:本基金的基金合同生效日为2018年2月26日,上年度可比期间为2018年2月26日(基金合同生效日)至2018年6月30日。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______王晓耕______ ______刘菲______ ____陈艳____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4报表附注

  6.4.1基金基本情况

  新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)变更而来。原基金根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]113号《关于准予新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集,由基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。根据《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,原基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,705,876.98元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1563号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月30日正式生效,原基金合同生效日的基金份额总额为200,706,010.90份基金份额,其中认购资金利息折合133.92份基金份额。原基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人为南京银行股份有限公司。

  原基金基金份额持有人大会自2018年2月5日至2018年2月25日(基金合同失效前日)止以通讯方式召开,会议审议通过了《关于新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,并报中国证监会备案。根据原基金基金份额持有人大会决议,《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2018年2月26日生效,同时《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效,新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金正式转型为新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金。本基金为契约型开放式,存续期限不定,原基金于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为48,954,305.22元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人为南京银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%。

  本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2019年8月24日批准报出。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  6.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  6.4.5.3差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  6.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  无。

  6.4.8.1.2债券交易

  无。

  6.4.8.1.3债券回购交易

  无。

  6.4.8.1.4权证交易

  无。

  6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  无。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人南京银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

  6.4.8.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金销售机构的销售服务费,本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.40%。基金销售服务费每日计提,按月支付给新疆前海联合,再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为:

  日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。

  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  无。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  无。

  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人南京银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无。

  6.4.8.7其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  无。

  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  无。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无。

  §7投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2期末按行业分类的股票投资组合

  7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

  7.4报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未参与投资股指期货。

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  7.11.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  7.12投资组合报告附注

  7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.12.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8基金份额持有人信息

  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4基金投资策略的改变

  ■

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》:

  (1)券商选择标准:

  1)实力雄厚,信誉良好;内部管理规范,严格;注册资本符合证监会相关要求;

  2)研究实力较强,有稳定的研究机构和专业的研究人员,能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务,包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等,并能根据基金投资的特定需求,提供专门研究报告;

  3)券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的,对该券商研究方面的要求按照上述第2点规定执行;

  (2)券商选择程序:

  1)券商研究质量与研究服务评价;

  2)拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商;

  3)上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准;

  4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  注:报告期内申购份额包含红利再投份额。

  11.2影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  新疆前海联合基金管理有限公司

  2019年8月24日

  新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金

  2019

  报告摘要

  半年度

  2019年6月30日

本版导读

2019-08-24

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