兴全恒益债券型证券投资基金2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  基金管理人:兴全基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2019年8月24日

  §1 重要提示

  1.1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计 。

  本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  §2 基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2基金产品说明

  ■

  2.3基金管理人和基金托管人

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  2.4信息披露方式

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  兴全恒益债券A

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  兴全恒益债券C

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  注:本基金业绩比较基准为中国债券总指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%,在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:中国债券总指数由中央国债登记结算有限责任公司于 2003 年1月1日编制发布,样本涵盖交易所、银行间市场记帐式国债(固定、浮动利率)、金融债。沪深300指数是由中证指数有限公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。本基金选择该指数来衡量A股股票投资部分的绩效。本基金的业绩比较基准根据本基金投资风格和策略特点设置,能够准确反映产品的风险收益特征,便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。

  本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

  Return t =80%×(中国债券总指数收益率 t / 中国债券总指数收益率 t-1 -1) +20%×(沪深 300 指数收益率 t / 沪深 300 指数收益率 t-1 -1)

  Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1

  其中,t=1,2,3,…T,T表示时间截至日。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:1、净值表现所取数据截至到2019年6月30日。

  2、按照《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2017年9月20日至2018年3月20日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。

  截止2019年6月30日,公司旗下管理着26只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(LOF)、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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  注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

  2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

  3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,债券资产总体表现依然良好,绝对收益率呈现低位震荡走势,同时短端资产受益于资金面宽松的确定性,中长端利率窄幅震荡,收益率曲线相对陡峭化。

  年初在宽货币政策向宽信用传导缓慢,经济下行压力加大的情况下,市场对经济一致预期悲观,但一季度开始社融投放力度加大,增速触底回升,实体企业流动性环境显著好转,同时中美谈判呈现“积极进展”,叠加财政支出前置,经济出现托底企稳迹象,此阶段市场对于风险资产情绪明显变得乐观。而二季度经济企稳以及社融增速见底后的延续性受到挑战,首先随着宏观杠杆率的上升,货币政策强调定力趋于稳健,前期社融主要增加的也是短期流动性项目以及地方专项债;其次上半年对经济贡献较大的还是地产和财政前置推动的基建,随着地产政策再度收紧和专项债的发行释放,其持续性存在压力;另外中美贸易谈判的突然升级以及包商事件对流动性和打破刚兑的冲击也对市场预期带来影响。债券市场收益率在二季度呈现先上后下的波动表现,但波动空间总体较小,绝对收益率窄幅震荡,收益率曲线也表现出一定的陡峭化。

  报告期内受益于银行间资金面的整体宽松和信用环境的修复,信用利差大幅下降,票息策略整体略好于久期策略。但同时信用分层也很明显,去杠杆的大环境下,信用违约事件依然频繁出现,优质龙头企业和低评级企业之间差异加大,尤其在包商事件之后,市场风险偏好普遍下降,低等级信用债评级利差迅速走阔。

  报告期内转债市场表现亮眼,在过去一年供给压力逐步释放、估值趋于合理、相对债券机会成本降低等因素支撑下,转债一季度随股市大幅上涨,尽管二季度也出现较大幅度的调整,但整体配置价值显著增加。

  报告期内权益组合管理秉承在行业及风格合理分散的前提下,坚定持有那些估值安全、流动性较好的行业及龙头公司。在此基础上深入挖掘其他有特色,当前财务健康、估值被严重低估、未来发展有潜力的公司。除此之外,不断挖掘各种无风险、低风险下的绝对收益和超额收益的投资机会也较好地提升了权益组合的价值。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末兴全恒益债券A基金份额净值为1.0666元,本报告期基金份额净值增长率为6.14%;截至本报告期末兴全恒益债券C基金份额净值为1.0588元,本报告期基金份额净值增长率为5.36%;同期业绩比较基准收益率为4.85%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  全年来看债券市场表现可能还是不错,市场大的拐点暂未看到,目前市场仍面临几重利好:其一,国内经济仍处在底部区域,政策不太可能走大幅放水的老路,各项指标从企稳到上行缺乏大的空间,因此对债市仍然存在一定的支撑作用。其二,货币政策预计保持稳健偏宽松基调,同时 “双轨合一”有望加速推进,变相降息有望下半年落地。其三,国外央行开启降息周期且外资对国内债市的持续买入均对债市构成实实在在的利好。其四,三季度PPI转负,CPI下行,对债市也形成一定支撑。下半年收益率曲线的陡峭形态能否趋于平坦化值得关注。对于转债资产,保持中长期配置的积极思路不变。

  报告期A股市场受多种因素影响,波动较大。一季度“业绩爆雷”指数表现抢眼,但二季度得以修正。很多无厘头炒作的概念股、爆雷股、绩差,呈现从哪里来回那里去,并还在不断创出新低的道路上。相比之下,核心资产表现持续稳健向上,行业龙头公司上半年的相对和绝对收益均很显著,反映出A股市场自2016年以来的主导价值取向不可逆转,不断强化。

  监管部门的各项举措和上半年市场表现与我们近年来强调及长期坚持原则是吻合的,这进一步坚定了我们所秉持理念的信心,也在不断改善市场的预期和投资理念。许多以及还将继续发生的过山车般的表演,不断告诫与警示投资者,A股市场回不到过去鸡犬升天、胡乱炒作的时代了。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

  上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据《基金法》、《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内未进行利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5 托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对兴全恒益债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,兴全恒益债券型证券投资基金的管理人一一兴全基金管理有限公司在兴全恒益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,兴全恒益债券型证券投资基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对兴全基金管理有限公司编制和披露的兴全恒益债券型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:兴全恒益债券型证券投资基金

  报告截止日: 2019年6月30日

  单位:人民币元

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  注:报告截止日2019年6月30日,兴全恒益债券A基金份额净值1.0666元,基金份额总额870,364,968.59份;兴全恒益债券C基金份额净值1.0588元,基金份额总额77,480,469.44份。兴全恒益债券份额总额合计为947,845,438.03份。

  6.2利润表

  会计主体:兴全恒益债券型证券投资基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:兴全恒益债券型证券投资基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______兰荣______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4报表附注

  6.4.1基金基本情况

  兴全恒益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予兴全恒益债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]1182号文),由兴全基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2017年9月20日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为3,955,626,246.97份基金份额。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》和《兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债(含可分离交易可转债)、非公开发行公司债(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、政府支持机构债券、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等金融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金业绩比较基准:中国债券总指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度期间经营成果和基金净值变动情况。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  6.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金本报告期无会计估计变更。

  6.4.5.3差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

  (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。

  (b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

  2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

  (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。

  (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

  (g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.8.1.2债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.8.1.3债券回购交易

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.8.1.4权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从兴业证券获得证券研究综合服务。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.7%/当年天数。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.2%/当年天数。

  6.4.8.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:兴全恒益C日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.40%/当年天数

  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金。

  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  6.4.8.7其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  注:上述流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额35,279,827.08元,是以如下债券作为质押:

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2019年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币312,000,000.00元,于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §7 投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2期末按行业分类的股票投资组合

  7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

  7.4报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  贵金属暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.10.1本期国债期货投资政策

  国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

  7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  7.10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  7.11投资组合报告附注

  7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体中,华夏银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况;本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

  前十名证券的发行主体中,未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  7.11.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总数)。

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §10重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4基金投资策略的改变

  ■

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  注:1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

  2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

  3、所持份额为本基金A类份额,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总数)。

  11.2影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  兴全基金管理有限公司

  2019年8月24日

  2019年6月30日

  兴全恒益债券型证券投资基金

  2019

  报告摘要

  半年度

本版导读

2019-08-24

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