申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

  基金托管人:华夏银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年八月二十四日

  1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

  2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  申万菱信多策略灵活配置混合A

  ■

  申万菱信多策略灵活配置混合C

  ■

  注:本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

  benchmark(0) =1000;

  %benchmark(t)= 50%*(沪深300指数 (t)/ 沪深300指数(t-1)-1)+50%*(中证综合债指数 (t)/ 中证综合债指数(t-1)-1);

  benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;

  其中t=1,2,3,… 。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2015年3月31日至2019年6月30日)

  申万菱信多策略灵活配置混合A

  ■

  申万菱信多策略灵活配置混合C

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  4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。

  公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2019年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的34只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过238亿元,客户数超过596万户。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  ■

  注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  3.本报告期内,公司聘任唐俊杰担任本基金基金经理,蒲延杰、丁杰科不再担任本基金基金经理,具体见本基金管理人的相关公告。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

  本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

  在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

  在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。

  在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。

  在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

  本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年中国GDP增速为6.3%,经济整体运行平稳。尤其在一季度,在积极的货币政策以及财政政策的共同作用下,中国部分经济数据和金融数据出现了企稳回升的迹象,市场对于经济形势的不乐观预期出现了一定程度的修正。中美贸易摩擦也出现了缓和,双方进入积极谈判阶段,对市场偏好有着明显的提振作用。通胀水平维持温和。货币政策延续宽松态势,市场流动性较为宽裕,资金成本维持低廉。但是2季度中国经济形势重回弱势,多项经济指标再度小幅回落,长期下行压力再现。中美贸易摩擦也再掀波澜,对市场偏好产生明显的抑制。

  报告期内,本基金根据基本面和市场流动性变化动态适时地调整债券久期和仓位;持续积极优化资产配置结构。债券方面,通过交易利率债以及高等级信用债进行波段操作,严格防范信用风险,取得了较好的投资收益;权益方面,本基金在控制仓位的基础上,动态调整股票配置仓位,投资方向主要集中在蓝筹股,也取得了稳健的投资回报。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金A类产品报告期内表现为1.39%,同期业绩比较基准表现为14.27%。

  本基金C类产品报告期内表现为-0.10%,同期业绩比较基准表现为14.27%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年下半年预计宏观经济运行仍将面临较大的下行压力。制造业依然比较低迷,企业扩张动力不强。房地产开发投资在销售乏力背景下预计将维持缓慢下行的态势。受制于预算约束和严控地方政府隐形债务影响,基建领域投资力度相对有限,更多是适度对冲经济的下行节奏和幅度。中美贸易摩擦时有反复,对企业预期影响较大,进出口亦面临较大压力。下半年政策着力点更多地将放在调结构上,政策的整体力度可能会弱于上半年。货币政策预计将保持相机决策的基调,维持流动性合理充裕,财政政策保持积极,但地方政府债务风险防控将放在更加重要的位置。由于基本面较弱,通胀水平预计会逐步回落,全球货币政策重回宽松取向,债券收益率预计依然有着一定的下行空间。信用风险的爆发尚未结束,信用风险防控依然是下半年投资过程中需要重点关注的因素。权益市场预计相对震荡,结构分化依然显著。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

  本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。

  资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理,督察长,分管基金投资的副总经理,基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中,分管基金运营的副总经理张丽红女士,拥有15年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有15年的基金行业合规管理经验;分管基金投资的副总经理张少华先生,拥有15年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;基金运营部总监李濮君女士,拥有18年的基金会计经验;监察稽核部总监牛锐女士,拥有15年的证券基金行业合规管理经验;风险管理部总监王瑾怡女士,拥有14年的基金行业风险管理经验。

  基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2019年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

  6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日:2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2019年6月30日,A类基金份额净值1.024,C类基金份额净值1.004;基金份额总额50,223,331.89份,其中A类基金份额11,816,465.33份,C类基金份额38,406,866.56份。

  6.2 利润表

  会计主体:申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]379 号文核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,106,575,511.63元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第257 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 31 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,106,803,613.02 份基金份额,其中认购资金利息折合 228,101.39 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。

  根据《关于申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》,本基金自2015年7月23日起增加收取销售服务费的C类基金份额,并对本基金的基金合同作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的C类基金份额后,原有的基金份额将全部自动转换为本基金A类基金份额。对投资者收取申购费用、赎回时收取赎回费用的,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;对投资者不收取申购费用、赎回时收取赎回费用的,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C 类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债和可交换债券)、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金资产配置比例为:基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%~95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:50%×沪深 300 指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率。

  本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2019年8月23日批准报出。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本财务报表以持续经营为基础编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2019年01月01日至2019年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及2019年01月01日至2019年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5差错更正的说明

  本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  无。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注: 自2018年1月1日至2019年5月29日,支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。

  根据《申万菱信基金管理有限公司关于调低申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金相关基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》 ,自2019年5月30日起,支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:自2018年1月1日至2019年5月29日,支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 ×0.25%/ 当年天数。

  根据《申万菱信基金管理有限公司关于调低申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金相关基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》,自2019年5月30日起,支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。

  6.4.8.2.3 销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:申万菱信多策略灵活配置混合C支付基金销售机构的销售服务费按前一日申万菱信多策略灵活配置混合C的基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给申万菱信基金管理有限公司,再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费=申万菱信多策略灵活配置混合C前一日基金资产净值*0.20 %/当年天数。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行活期存款由基金托管人华夏银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

  无。

  6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值

  (a) 金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b) 持续的以公允价值计量的金融工具

  (i) 各层次金融工具公允价值

  于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,206.60元,属于第二层次的余额为29,976,000.00,无属于第三层次的余额。

  (ii) 公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

  (d) 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

  7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。

  7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。

  7.11.3 本期国债期货投资评价

  根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  7.12.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由铃木晃先生变更为安田敬之先生。

  2、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由川上丰先生变更为斋藤正宪先生。

  3、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的监事由糠信英树先生变更为增田义之先生。

  4、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

  11 影响投资者决策的其他重要信息

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  申万菱信基金管理有限公司

  二〇一九年八月二十四日

  申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金

  2019

  报告摘要

  半年度

  2019年6月30日

本版导读

2019-08-24

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