泓德泓利货币市场基金

2019-08-28 来源: 作者:

  2019

  报告摘要

  半年度

  2019年6月30日

  基金管理人:泓德基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  送出日期:2019年08月28日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。

  

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现与本期利润相等。

  2、基金利润分配按日结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  泓德泓利货币A

  ■

  泓德泓利货币B

  ■

  注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:

  业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)。

  基准指数的构建原则如下:通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■■

  注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为6个月,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司(以下简称"公司"),成立于2015 年3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的我国第一家由专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币14300万元,公司注册地拉萨市。目前,公司股东及其出资比例为:王德晓先生25.91%,阳光资产管理股份有限公司20.98%,泓德基业控股股份有限公司20.00%,珠海市基业长青股权投资基金(有限合伙)11.26%,南京民生租赁股份有限公司9.38%,江苏岛村实业发展有限公司9.38%,上海捷朔信息技术有限公司3.10%。

  截至2019年6月30日,公司总资产管理规模为511.65亿元,其中公募基金管理规模263.72亿元,专户产品管理规模247.93亿元。2019年上半年,公司新发行2只公募基金产品,均为混合型基金。自成立起至2019年6月30日,公司累计发行了24只公募基金产品:其中混合型基金13只,具体包括泓德优选成长混合、泓德泓富混合、泓德远见回报混合、泓德泓业混合、泓德泓益量化混合、泓德泓信混合、泓德泓汇混合、泓德泓华混合、泓德优势领航混合、泓德致远混合、泓德臻远回报混合、泓德三年封闭丰泽混合、泓德研究优选混合;股票型基金1只,具体为泓德战略转型股票;债券型基金8只,具体包括泓德裕泰债券、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债、泓德裕和纯债、泓德裕祥债券、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债;货币基金2只,具体为泓德泓利货币、泓德添利货币。同时,公司管理多只特定客户资产管理计划。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《泓德泓利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  本报告期内,本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019 年1月初全面降准后流动性宽松持续,同时政策加大逆周期调节的力度,市场对经济悲观预期有所修复,伴随1月份社融超预期,股票加速上涨而债券因流动性宽松导致阴跌行情持续至3月初。3月份行情有所调整,4月份开始,由于PMI向好,经济、金融数据接连超市场预期,同时货币政策开始出现边际收紧的迹象,推动债券市场收益率出现了上半年最大一波调整。而5月公布的经济数据低于预期,加上中美贸易摩擦加剧,经济悲观预期再起,债券收益率出现一波下行。5月下旬包商事件爆发,使得市场风险偏好显著降低,并促使债券市场出现流动性分层的现象。

  从收益率变化来看,19年上半年,信用债表现整体好于利率债,短久期表现优于长久期。利率债方面,10年期国债收益率基本持平,其他关键期限国债收益率上行在10个BP以内;国开债各期限收益率变化在5个BP以内。信用债方面,低等级收益率下行幅度大于高等级,等级利差收窄,且短久期收益率下行幅度更大,曲线呈陡峭化。

  本基金以保证资产的安全性和流动性为首要任务,采取短久期策略,合理安排资金到期,抓住市场资金利率阶段性走高的机会,通过配置高性价比存款、存单以及优质短融提高组合收益率,在保证安全性和流动性的基础上提高组合的收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末泓德泓利货币A基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.1690%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%;截至报告期末泓德泓利货币B基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.2895%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  基本面方面,后续经济仍面临一定的下行压力,主要考虑两点因素。一是5月份开始房地产政策逐步收紧,23号文后,在信托、信用债、中资美元债等领域,地产融资政策已经收紧,房地产调控的主基调趋严,地产融资受限制和地产投资回落,将对社融有一定的负面拖累;二是包商银行事件打破同业刚兑预期,短期内虽然央行加大货币投放来缓解流动性危机,但流动性分层以及信用分层的问题仍存在,中小银行负债端的压力会传导至资产端,影响宽货币向宽信用传导效率。

  货币政策方面,伴随国内经济下行压力持续,宽信用政策传导效果仍较差,海外流动性宽松格局的建立等诸多因素,未来一段时间我国货币政策宽松方向预期较为明确。

  基于对基本面的判断,我们对债市未来的行情仍保持乐观,但受银行破刚兑事件影响,信用风险重定价将是一个中长期的过程,低资质品种面临杠杆能力消失和需求收缩的双重挑战,高低资质品种的利差分化将进一步加大。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。

  本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理、督察长、投研总监、固定收益部、监察稽核部、运营支持部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

  基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定,本基金按日分配收益,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.0000元。按照上述通知及基金合同的规定,2019年上半年度泓利货币A分配利润165,715.89元,泓利货币B分配利润5,125,156.39元。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,托管人在泓德泓利货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,泓德基金管理有限公司在泓德泓利货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

  本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润:165,715.89元,向B级份额持有人分配利润:5,125,156.39元。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告期,由泓德基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泓德泓利货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:泓德泓利货币市场基金

  报告截止日:2019年06月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2019年06月30日,泓德泓利货币市场基金基金份额净值为1.0000元,基金份额总额353,541,400.45份。其中泓德泓利货币市场基金A类份额9,613,331.68份,泓德泓利货币市场基金B类份额343,928,068.77份。

  6.2 利润表

  会计主体:泓德泓利货币市场基金

  本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:泓德泓利货币市场基金

  本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

  ■

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  泓德泓利货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第2650号《关于准予泓德泓利货币市场基金注册的批复》核准,由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币242,821,100.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1323号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泓德泓利货币市场基金基金合同》于2015年12月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为242,821,128.84份基金份额,其中认购资金利息折合28.84份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

  根据《泓德泓利货币市场基金招募说明书》的规定,本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量,对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别。B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓利货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  根据2018年3月31日生效的《泓德泓利货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款税后利率。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泓德泓利货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本财务报表以持续经营为基础编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2019年01月01日至2019年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及2019年01月01日至2019年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。

  6.4.8.2.3 销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金销售机构的销售服务费A类份额按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提,B类份额按前一日基金资产净值0.01%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付给泓德基金,再由泓德基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:

  A类份额日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

  B类份额日销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b)持续的以公允价值计量的金融工具

  (i)各层次金融工具公允价值

  于2019年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为261,461,710.03元,无属于第一或第三层次的余额(2018年12月31日:第二层次172,957,230.29元,无第一或第三层次)。

  (ii)公允价值所属层次间的重大变动

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

  (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2019年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。

  (d)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金报告期内提前支取部分定期存款,根据约定,原定期存款利率不变,提前支取未造成利息损失。

  7.2 债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  7.3 基金投资组合平均剩余期限

  7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本基金本报告期内平均剩余期限未超过120天。

  7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本基金本报告期内平均剩余存续期未超过240天。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

  7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1 基金计价方法说明

  本基金的债券投资采用摊余成法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

  7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券除19渤海银行CD124(证券代码111921124)、19宁波银行CD071(证券代码111996413)、18浦发银行CD344(证券代码111809344)、18浦发银行CD313(111809313)外,其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年12月7日,19渤海银行CD124发行人渤海银行股份有限公司因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会处以罚款2530万元。 2019年1月11日,19宁波银行CD071发行人宁波银行股份有限公司因个人贷款资金违规流入房市、购买理财被中国银行保险监督管理委员会宁波管理局处以罚款20万元。 2019年3月22日,19宁波银行CD071发行人宁波银行股份有限公司因违规将同业存款变为一般性存款被中国银行保险监督管理委员会宁波管理局处以责令改正,罚没合计20万元。 2018年8月1日,18浦发银行CD344、18浦发银行CD313发行人上海浦东发展银行股份有限公司因未及时披露公司重大事项、未依法履行其他职责被中国人民银行合计处以罚款170万元。 2018年9月30日,18浦发银行CD344、18浦发银行CD313发行人上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局处以罚款25万元。 在上述公告公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。

  7.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升级调增份额,总赎回份额含转换出份额及基金份额自动降级调减份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  (1)基金管理人的重大人事变动

  2019年6月6日本基金管理人发布公告,艾新国先生任公司副总经理。

  (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期基金投资策略未发生改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

  本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本公司选择证券经营机构的标准

  (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

  (2)资力雄厚,信誉良好。

  (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

  (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

  (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

  (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

  2、本公司租用券商交易单元的程序

  (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;

  (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

  (3)研究部、投资部等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;

  (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;

  (5)本公司每季度对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;

  (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

  3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。

  4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

  (1)本基金报告期内新增租用交易单元:无

  (2)本基金报告期内停止租用交易单元:无

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

  本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  11.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  泓德基金管理有限公司

  二〇一九年八月二十八日

本版导读

2019-08-28

信息披露