交银施罗德天鑫宝货币市场基金

2019-08-29 来源: 作者:

  基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年八月二十九日

  1 重要提示

  1.1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

  2 基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本基金申购赎回费为零。

  2、本基金收益分配按日结转份额。

  3、本基金实行销售服务费分类收费方式,分设两类基金份额:A类基金份额和E类基金份额。A类基金份额与E类基金份额的管理费、托管费相同,A类基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费,E类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。

  4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1.交银天鑫宝货币A:

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。

  2.交银天鑫宝货币E:

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  交银施罗德天鑫宝货币市场基金

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2016年12月7日至2019年6月30日)

  1、交银天鑫宝货币A

  ■

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  2、交银天鑫宝货币E

  ■

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日,注册地在中国上海,注册资本金为2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

  截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的80只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  ■

  注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。

  2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

  公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

  公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次,是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易,未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未发现异常。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,国内产业经济数据下行和金融信贷数据企稳并存,中美贸易争端升级和进出口数据好于预期,金融市场在这些曲折矛盾中寻找均衡和增长。随着猪肉和蔬菜水果类价格的上涨,居民部门通胀水平从春节期间的1.50%攀升到五月的2.70%,通胀对货币政策和资产价格的影响值得关注。海外方面,中美贸易争端再起波澜、美伊关系紧张程度加剧,都为全球经济增长带来负面影响,也进一步打开了海外央行货币政策继续宽松的空间。美联储年内降息预期升至三次,海外债券收益率水平大幅下行:十年美债从2.66%的位置下行约63bps到2.03%附近。走弱的美元指数和美债收益率,降低了人民币贬值的压力,也为国内货币政策的操作打开了空间。央行货币政策方面,上半年经历了从一季度的相对偏宽松来对冲经济下行压力,到二季度的重提金融供给侧改革,央行对货币政策的态度出现了边际调整。整体来看,银行间隔夜利率30天移动平均数从年初的2.38%的高位走低至1.86%,下行幅度在52bps,七天和隔夜的利差也逐步走扩,显示出上半年整体的流动性宽裕态势。银行存单和存款市场收益率整体出现了比较大的回落。2019年上半年,三个月上海银行间拆借利率下行64bps到2.71%。

  基金操作方面,我们仍旧维持低杠杆、短久期的操作思路,多投资于估值波动较小的银行存款与回购等,组合整体流动性良好。六月末我们视组合流动性和市场情况,增配了高评级的同业存单以及同业存款等,维持组合收益水平。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,我们将密切关注流动性宽松和信用风险收紧后债券和货币市场走势,警惕因中美贸易争端变化和通胀压力持续带来的货币政策边际变化,同时我们将继续观察银行理财子公司的发展以及类货币型理财产品对行业生态的影响。我们认为,海外美联储的宽松预期有回调风险,市场对于中美贸易争端的判断或将出现反复,货币政策预计会延续稳健宽松的状态,而财政政策或将更加积极。

  本基金将根据不同资产收益率的动态变化,适时调整组合结构,根据期限利差动态调整组合杠杆率,通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的久期管理,同时严格控制信用风险、流动性风险和利率风险,努力为持有人创造稳健的收益。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

  公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。

  估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  遵照法律法规及基金合同的约定,本基金每日分配收益,按日结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见半年度报告正文6.4.7.10。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本基金本报告期内无需预警说明。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:交银施罗德天鑫宝货币市场基金

  报告截止日:2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:1、报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.000元,基金份额总额7,742,222,471.82份。其中A类基金份额总额17,927,369.84份,E类基金份额总额7,724,295,101.98份。

  2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

  6.2 利润表

  会计主体:交银施罗德天鑫宝货币市场基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:交银施罗德天鑫宝货币市场基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江

  6.4 报表附注

  6.4.1基金基本情况

  交银施罗德天鑫宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2172号《关于准予交银施罗德天鑫宝货币市场基金注册的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,058,842.96元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1597号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》于2016年12月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为200,085,851.09份基金份额,其中认购资金利息折合27,008.13份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

  根据《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》和《交银施罗德天鑫宝货币市场基金招募说明书》的相关规定,本基金根据销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A类基金份额和E类基金份额。销售服务费率为0.25%的基金份额,称为A类基金份额;销售服务费率为0.01%的基金份额,称为E类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资者可自行选择认购的基金份额类别,除非基金管理人在未来另行公告开通相关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本财务报表以持续经营为基础编制。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2019上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  6.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  6.4.5.3差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  6.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。

  6.4.8.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为:

  日销售服务费=前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。

  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

  ■

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  交银天鑫宝货币A

  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

  交银天鑫宝货币E

  份额单位:份

  ■

  注:关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。

  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款和表格中列示的银行协议存款均由基金托管人保管,按银行同业利率或约定利率计息。

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额52,059,853.97元,是以如下债券作为质押:

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  7投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  7.3基金投资组合平均剩余期限

  7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

  7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。

  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。

  7.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除19民生银行CD225(证券代码:111915225)外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券之一19民生银行CD225(证券代码:111915225)的发行主体民生银行,根据银保监会2018年12月7日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕5号)》,因存在贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实,被中国银行保险监督管理委员会处以行政处罚,罚款200万元;根据银保监会2018年12月7日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕8号)》,因存在内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保、同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、本行理财产品之间风险隔离不到位、个人理财资金违规投资、票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用、为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实,被中国银行保险监督管理委员会处以行政处罚,罚款3160万元。

  本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响,经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。

  7.9.3期末其他各项资产构成

  金额单位:人民币元

  ■

  7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  8基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

  ■

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务;

  10重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、基金管理人的重大人事变动:2019年2月28日本基金管理人发布公告,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,选举谢卫先生担任公司总经理。

  2、本基金托管人兴业银行股份有限公司自2019年1月22日起,任命叶文煌先生担任公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作,吴若曼女士不再担任资产托管部总经理。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  本基金本报告期内投资策略未发生改变。

  10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件

  无。

  10.6为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

  10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

  2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

  10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;

  2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;

  3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。

  10.9偏离度绝对值超过0.5%的情况

  本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

  11 影响投资者决策的其他重要信息

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  2019年6月30日

  2019

  报告摘要

  半年度

本版导读

2019-08-29

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