华泰紫金零钱宝货币市场基金

2019-08-29 来源: 作者:

  基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  送出日期:2019年08月29日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如,开放式基金的转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动损益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.本基金利润分配为按日结转份额。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金业绩比较基准收益率=活期存款收益率(税后);

  2、本基金基金合同生效日期为2017年8月24日。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,截至本报告期末,本基金建仓已完成,建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。

  §4管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  华泰证券(上海)资产管理有限公司是经中国证监会证监许可[2014]679号文批准,由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时,注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。

  2016年7月,公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准,获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。截至2019年6月30日,本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金八只证券投资基金。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

  公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司股票池和债券库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

  本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度GDP同比增速6.4%,3月份工业增加值同比增速达到8.5%,PMI50.5,回归至荣枯线以上;金融数据方面,3月新增人民币贷款1.69万亿,社会融资规模达到2.86万亿 ,远超市场预期。利率债方面,由于一季度经济、金融数据超预期,利率债在一季度末、二季度初收益率反弹一波,10年国开一路上行至今年以来最高点3.88%,但随后二季度数据较为一般,加上中美贸易战反复,利率债随后再次进入下行通道,5月份开始呈现一波约30BP的牛市行情。资金面方面,银行间资金保持比较宽松,R001在1、2、3月比较宽松的时期都短暂出现过低于2%的时候,但是维持时间也就几天,随着缴税、股市资金分流、传闻央行指导价格等影响,资金又立即出现边际收紧。二季度,由于4月缴税及5月“包商银行被托管”事件,资金起伏波动较大,但央行和监管部门对市场流动性呵护较多,在6月下旬连续净投放3000多亿,抹平因为个体事件对资金市场造成的冲击,总体而言,今年上半年,资金面都处于较为宽裕的环境中。

  投资上,报告期内,本基金仍然以同业存单、中短期存款及逆回购为主要配置资产。跟随同业存单发行节奏,适度拉长组合的剩余期限,提升组合收益率。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期净值收益率为1.1922%,同期业绩比较基准收益率为0.1736%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,债券市场对于后期经济的走势预期还是很弱,债市乐观派还是占主流。在目前的内外经济环境下,货币市场维持宽松基本是可以确定的,随着美联储的降息,外部环境对国内债市也较为利好。针对货币基金投资而言,超宽松的货币环境中,继续保持组合期限在法规允许范围内维持一定水平,抓住仅有的季末时间窗口,重置资产,尽力维持收益率水平。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

  本基金管理人设有估值小组,公司领导担任估值小组组长,基金管理部、运营部、交易部、合规风控部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金在本年度累计分配收益6,009,631.98元,其中以红利再投资方式结转入6,862,255.96元,直接通过应付赎回款转出金额39,204.57元,计入应付利润科目-891,828.55元。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;

  2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

  招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

  本半年度报告中利润分配情况真实、准确。

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:华泰紫金零钱宝货币市场基金

  报告截止日:2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额总额275,062,191.04份,基金份额净值1.0000元。

  6.2利润表

  会计主体:华泰紫金零钱宝货币市场基金

  本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:华泰紫金零钱宝货币市场基金

  本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  ■

  ■

  6.4报表附注

  6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.2差错更正的说明

  本基金在本期间未发生重大会计差错更正。

  6.4.3关联方关系

  6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期内存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。

  6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.4.1.1股票交易

  注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

  6.4.4.1.2债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

  6.4.4.1.3债券回购交易

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.4.1.4权证交易

  注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.4.1.5应支付关联方的佣金

  注:本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

  6.4.4.2关联方报酬

  6.4.4.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注::支付基金管理人华泰证券资管的基金管理费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

  日基金管理费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

  6.4.4.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

  日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。

  6.4.4.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:合同约定支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.025%/当年天数

  6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

  6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

  6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

  6.4.4.7其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  6.4.5利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  6.4.6期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  6.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.6.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额15,029,872.48元,是以如下债券作为质押:

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.6.3.2交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  6.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b)持续的以公允价值计量的金融工具

  (i)各层次金融工具公允价值于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为183,952,190.70元,无属于第一层次和第三层次的余额(2018年12月31日:第二层次1,037,555,739.50元,无属于第一层次或第三层次的余额)。

  (ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  于2019年6月30日,本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。

  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:无)。

  (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注:本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

  7.3基金投资组合平均剩余期限

  7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

  7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  注:本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位:元

  ■

  7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  注:以上数据按工作日统计。

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  注: 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.9投资组合报告附注

  7.9.1基金计价方法说明

  ■

  7.9.2基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形

  ■

  7.9.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §8基金份额持有人信息

  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况

  ■

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  ■

  §9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购份额,基金转换转出作为本期赎回资金的来源,统一计入本期总赎回份额。

  §10重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:

  2019年1月31日起,甘华先生不再担任副总经理;2019年5月6日,席晓峰先生职务由合规总监、督察长、首席风险官调整为副总经理、刘玉生先生职务由副总经理调整为合规总监、督察长、首席风险官。

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4基金投资策略的改变

  本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金本告期为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况;本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

  注:本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

  §11影响投资者决策的其他重要信息

  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  11.2影响投资者决策的其他重要信息

  ■

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