华宝现金添益交易型货币市场基金

2019-08-29 来源: 作者:

  基金管理人:华宝基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  送出日期:2019年8月29日

  §1 重要提示及目录

  1.1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计 。

  本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

  §2 基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  注:本基金场内基金份额(A类基金份额)简称为“华宝添益”,基金份额净值为100.00元;场外基金份额(B类基金份额)简称为“华宝添益B”,基金份额净值为1.00元。为便于投资者理解,本报告中(除期末上市基金前十名持有人外)场内基金份额均按份额净值为1.00折算后进行披露及汇总统计。

  2.2基金产品说明

  ■

  2.3基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3、本基金收益分配按日结转份额。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华宝添益

  ■

  华宝添益B

  ■

  注:1、本基金业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。

  2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

  3、2015年11月9日起,华宝现金添益基金新增场外基金份额(B类基金份额,简称“华宝添益B”),11月10日起有资金进入申购,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始日期为2015年11月10日。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■■

  注:1、根据基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2013年6月27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  2、2015年11月9日起,华宝现金添益基金新增场外基金份额(B类基金份额,简称“华宝添益B”),11月10日起有资金进入申购,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为2015年11月10日。

  §4 管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2019年6月30日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100 基金、上证180价值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行ETF、华宝银行ETF联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健FOF基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等,正在管理运作的证券投资基金资产净值合计171,851,775,826.03元。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

  2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  3、基金经理助理高文庆、林昊于2019年7月19日离任本基金,管理人已就此事项发布公告。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,华宝现金添益交易型货币市场基金在短期内出现过持有现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及五个交易日内到期的其他金融工具低于基金资产净值10%和持有到期日在十个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值比例超过10%的的情况,发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  展望2019年下半年,从经济基本面来看,上半年支撑经济的主要因素是地产和基建投资,房地产投资虽然出现走弱迹象,但土地购置费的拉动正逐步向回升空间较大的安装工程过渡。基建投资在近期密集出台的专项债作为资本金、化解地方政府隐形债务等政策下有望持续回升。基建和制造业在下半年将更大程度受货币宽松、信用投放和专项债券资金落地的影响,对经济形成拖底。但是从居民就业来看,压力依然较大,消费预期难以提振。考虑到全球宏观经济走弱和贸易摩擦带来的不确定性,预计下半年外贸端将持续承压,无论中美贸易谈判的走势将如何演绎,出口下行的趋势预期难以大幅改善。整体而言,下半年经济依然面临下行风险,在需求持续走弱的背景下,经济企稳将有赖于宏观政策带来的分项改善。政策组合上,央行上半年已逐步从去年的宽货币、宽信用向中性货币、宽信用转变。由于包商事件引发同业信用收缩,继而对实体经济信用投放产生负面影响,可能使下半年的社融增速回升速度放缓。信用修复的放缓、通胀制约的减弱以及美联储最新6月议息会议向市场释放出降息的信号等,都为国内央行的宽松货币政策打开了空间,我们预期19年下半年货币政策仍将维持中性宽松。

  短期来看,经济基本面和政策面以及中美利差对债券市场相对有利,但是下半年市场变化和国内国际政策的不确定性较大,股票和债券走势将易受市场风险偏好和政策预期变化的影响,资金价格也面临波动的风险。在此背景下,本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则,在投资操作上会相对谨慎,保持一定的高流动性资产配置,以应对市场风险偏好上升或流动性信用分层给基金管理规模带来的影响。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期华宝添益的基金份额A净值收益率为1.2629%,本报告期华宝添益的基金份额B净值收益率为1.3835%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,从经济基本面来看,上半年支撑经济的主要因素是地产和基建投资,房地产投资虽然出现走弱迹象,但土地购置费的拉动正逐步向回升空间较大的安装工程过渡。基建投资在近期密集出台的专项债作为资本金、化解地方政府隐形债务等政策下有望持续回升。基建和制造业在下半年将更大程度受货币宽松、信用投放和专项债券资金落地的影响,对经济形成拖底。但是从居民就业来看,压力依然较大,消费预期难以提振。考虑到全球宏观经济走弱和贸易摩擦带来的不确定性,预计下半年外贸端将持续承压,无论中美贸易谈判的走势将如何演绎,出口下行的趋势预期难以大幅改善。整体而言,下半年经济依然面临下行风险,在需求持续走弱的背景下,经济企稳将有赖于宏观政策带来的分项改善。政策组合上,央行上半年已逐步从去年的宽货币、宽信用向中性货币、宽信用转变。由于包商事件引发同业信用收缩,继而对实体经济信用投放产生负面影响,可能使下半年的社融增速回升速度放缓。信用修复的放缓、通胀制约的减弱以及美联储最新6月议息会议向市场释放出降息的信号等,都为国内央行的宽松货币政策打开了空间,我们预期19年下半年货币政策仍将维持中性宽松。

  短期来看,经济基本面和政策面以及中美利差对债券市场相对有利,但是下半年市场变化和国内国际政策的不确定性较大,股票和债券走势将易受市场风险偏好和政策预期变化的影响,资金价格也面临波动的风险。在此背景下,本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则,在投资操作上会相对谨慎,保持一定的高流动性资产配置,以应对市场风险偏好上升或流动性信用分层给基金管理规模带来的影响。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。

  本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

  (1)日常估值流程

  本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

  (2)特殊业务估值流程

  根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布〈证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)〉的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。

  上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金A类份额在本年度累计分配收益1,190,868,726.56元,其中以红利再投资方式结转入实收基金1,204,365,570.13元,计入应付利润科目-13,496,843.57元。B类份额在本年度累计分配收益708,137,788.84元,其中以红利再投资方式结转入实收基金710,439,596.87元,计入应付利润科目-2,301,808.03元。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金A类份额在本年度累计分配收益1,190,868,726.56元,其中以红利再投资方式结转入实收基金1,204,365,570.13元,计入应付利润科目-13,496,843.57元。B类份额在本年度累计分配收益708,137,788.84元,其中以红利再投资方式结转入实收基金710,439,596.87元,计入应付利润科目-2,301,808.03元。

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:华宝现金添益交易型货币市场基金

  报告截止日: 2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2019年6月30日,华宝现金添益交易型货币市场基金A类基金份额净值100.00元,基金份额总额988,002,619.03份;华宝现金添益交易型货币市场基金B类基金份额净值1.00元,基金份额总额25,721,580,732.87份。为便于投资者理解,本财务报表中A类基金份额按份额净值1.00元折算后进行披露及汇总统计,折算后华宝现金添益交易型货币市场基金A类基金份额总额98,800,261,903.32份,华宝现金添益交易型货币市场基金份额合计124,521,842,636.19份。

  6.2利润表

  会计主体:华宝现金添益交易型货币市场基金

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:华宝现金添益交易型货币市场基金

  本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4报表附注

  6.4.1基金基本情况

  华宝现金添益交易型货币市场基金(原名为华宝兴业现金添益交易型货币市场基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1651号《关于核准华宝兴业现金添益交易型货币市场基金募集的批复》核准,由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司,已于2017年10月17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,802,628,000.00元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第546号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》于2012年12月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为18,026,280.00份基金份额。本基金有效认购资金在募集期间产生的利息在银行结息日计入基金资产。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2013]17号审核同意,本基金18,026,280.00份基金份额于2013年1月28日在上交所挂牌交易。

  经中国证监会备案,本基金于2015年11月9日起增设本基金的场外基金份额(以下简称“B类基金份额”)。本基金的原场内基金份额为A类基金份额,A类基金份额仅在上交所申购、赎回和上市交易。B类基金份额仅在场外进行申购和赎回。A类基金份额的申购、赎回净值为每份人民币100.00元,B类基金份额的申购、赎回净值为每份人民币1.00元。A类基金份额由中国证券登记结算有限责任公司进行登记;B类基金份额由华宝兴业基金管理有限公司进行登记。为便于投资者理解,本财务报表中A类基金 份额按份额净值1.00元折算后进行披露及汇总统计。

  根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业现金添益交易型货币市场基金于2017年12月30日起更名为华宝现金添益交易型货币市场基金。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括现金;通知存款;短期融资券;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;期限在1年以内(含1年)的债券回购;剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

  本基金的财务报表于2019年8月29日已经本基金的基金管理人批准报出。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本财务报表以持续经营为基础编制。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4重要会计政策和会计估计

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1会计政策变更的说明

  无。

  6.4.5.2会计估计变更的说明

  无。

  6.4.5.3差错更正的说明

  本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

  6.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

  6.4.8.1.2债券交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

  6.4.8.1.3债券回购交易

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.8.1.4权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.09%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.09% / 当年天数。

  6.4.8.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华宝,再由华宝计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

  ■

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  ■

  注:1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。

  2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  华宝添益B

  份额单位:份

  ■

  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.8.7其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

  6.4.9期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,941,216,009.39元,是以如下债券作为抵押:

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值

  (a) 金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b) 持续的以公允价值计量的金融工具

  (i) 各层次金融工具公允价值

  于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为34,519,967,107.29元,无属于第一或第三层次的余额(2018年12月31日:第二层次43,368,470,172.22元,无第一或第三层次)。

  (ii) 公允价值所属层次间的重大变动

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

  (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。

  (d) 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7 投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  7.3基金投资组合平均剩余期限

  7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。

  7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240 天。

  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.9投资组合报告附注

  7.9.1基金计价方法说明

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

  7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  7.9.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2期末上市基金前十名持有人

  华宝添益

  ■

  注:1、华宝添益B类基金份额不上市交易。

  2、此表中的基金份额数量按份额净值为100.00元进行披露。

  8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况

  ■

  注:

  1、持有份额由1~10依次按照市值由大到小排列;

  2、占比=持有份额÷总份额(该总份额为场内份额和场外份额直接相加所得)。

  8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:1、本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算后本基金场内份额(A 类基金份额)的份额净值为 100.00 元。

  2、自 2015 年 11 月 9 日起增设华宝现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额(B类基金份额),场外份额(B 类基金份额)的份额净值为 1.00 元。

  §10 重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4基金投资策略的改变

  ■

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

  (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。

  (2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。

  2.本期交易单元未发生变化。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

  本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

  §11影响投资者决策的其他重要信息

  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  无。

  11.2影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  华宝基金管理有限公司

  2019年8月29日

  2019年6月30日

  2019

  报告摘要

  半年度

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2019-08-29

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