工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

2019-09-12 来源: 作者:

  (上接B101版)

  1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。

  1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

  1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

  1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1.10.1本期国债期货投资政策

  本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

  1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

  1.10.3本期国债期货投资评价

  本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

  1.11投资组合报告附注

  1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  1、中炬高新

  本报告期,本基金持有中炬高新,其发行主体因关联交易事项未及时履行信息披露义务、未及时召开董事会、股东大会进行审议等问题,被上海证券交易所予以监管关注。

  本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资,投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

  1.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  1.11.3其他资产构成

  ■

  1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1.本基金合同生效日为2012年1月31日,基金合同生效以来(截至2019年6月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

  ■

  2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (2012年1月31日至2019年6月30日)

  ■

  注:1、本基金基金合同于2012年1月31日生效。

  2、根据基金合同规定,本基金建仓期为六个月。截至本报告期末,本基金的投资符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定:本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%-95%,其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于90%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  十三、费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  1.基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)因基金的证券交易或结算而产生的费用;

  (4)基金合同生效以后的信息披露费用;

  (5)基金份额持有人大会费用;

  (6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

  (7)基金资产的资金汇划费用;

  (8)基金上市费及年费;

  (9)标的指数许可使用费;

  (10)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.0%年费率计提。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.0%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金财产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  (2)基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.2%年费率计提。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.2%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金财产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  (3)基金合同生效后的标的指数许可使用费

  在通常情况下,基金标的指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×标的指数许可使用基点费年费率÷当年天数,根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数许可使用基点费年费率为0.02%

  H为每日应计提的基金标的指数许可使用基点费

  E为前一日基金资产净值

  自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用基点费每日计提,按季支付。基金设立当年,不足3个月的,按照3个月收费。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用基点费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000元,当季标的指数许可使用基点费不足50,000元的,按照50,000元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年1月,4月,7月,10月的前十个工作日内将上季度标的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  (4)本条第1款第(3) 至第(9)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

  3.不列入基金费用的项目

  本条第1款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

  4.基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

  (二)与基金销售有关的费用

  1.申购费用

  本基金申购采用金额申购方式,申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

  ■

  本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各