圆信永丰中高等级债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)

2019-09-17 来源: 作者:

  基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

  基金托管人:江苏银行股份有限公司

  二〇一九年九月

  重要提示

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本基金的募集申请经中国证监会2018年4月9日证监许可〔2018〕623号文准予募集注册。本基金的基金合同于2018年8月3日生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

  本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的证券投资基金。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年8月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日(未经审计)。

  第一节基金管理人

  一、基金管理人概况

  名称:圆信永丰基金管理有限公司

  住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175

  办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

  成立时间:2014年1月2日

  法定代表人:洪文瑾

  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可﹝2013﹞1514号

  注册资本:20,000万元人民币

  股权结构:厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门国际信托”)持有51%的股权;永丰证券投资信托股份有限公司(以下简称“永丰投信”)持有49%的股权。

  电话:(021)60366000

  传真:(021)60366009

  客服电话:400-607-0088

  网址:www.gtsfund.com.cn

  联系人:严晓波

  二、主要人员情况

  (一)董事会成员

  董事长:

  洪文瑾女士,公司董事长,厦门大学工商管理硕士。历任厦门建发集团财务部副经理,厦门建发信托投资公司副总经理、总经理,厦门国际信托有限公司总经理、董事长,2012年11月起兼任厦门金圆投资集团有限公司副总经理。

  独立董事:

  朱孟楠先生,公司独立董事,厦门大学金融学博士。历任厦门大学经济学院财金系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师,厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师、系主任,厦门大学经济学院副院长。

  戴亦一先生,公司独立董事,厦门大学研究生学历,经济学博士学位。历任厦门大学经济学院计统系讲师、副教授;厦门大学管理学院副教授/EMBA中心副主任、教授/EMBA中心主任、教授/博导/副院长、教授/博导;福建新华都购物广场股份有限公司独立董事、厦门兴业能源控股股份有限公司独立董事。

  刘志云先生,公司独立董事,厦门大学国际法学博士。历任厦门大学法学院讲师、副教授,兼任七匹狼、科华恒盛、游族网络、蒙发利等上市公司的独立董事,福建远大联盟律师事务所律师。现任厦门大学法学院教授。

  股东董事:

  蔡炎坤先生,公司董事,厦门大学货币银行学硕士。历任厦门国际信托投资公司证券交易营业部副经理、证券总部副总经理、信托部经理、市场开发部经理、资金运作部经理、厦门国际信托有限公司股权投资总部总经理、公司总经理助理、公司副总经理;2014年10月至2019年6月,任厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、公司党委委员。现任圆信永丰基金管理有限公司总经理。

  胡荣炜先生,公司董事,厦门大学工商管理硕士。历任中国银行厦门市分行营业部职员、风险管理处业务审查科副科长、风险管理部尽职调查科科长,柯达(中国)股份有限公司亚太影像材料制造乐凯并购项目财务经理,柯达(厦门)数码影像有限公司财务经理,柯达中国区制造财务内控总监,厦门磐基大酒店有限公司集团副总经理,厦门金圆投资集团有限公司投资经理,厦门市创业投资有限公司总经理助理、副总经理;现任厦门国际信托有限公司副总经理。

  许如玫女士,公司董事,美国德州州立大学企业管理硕士。历任建弘国际投资顾问研究员,建弘证券经理,建弘投信基金经理、营销企划部门主管,永丰金资产管理(亚洲)董事总经理,永丰证券投资信托股份有限公司董事长、总经理;现任永丰金融控股股份有限公司财务长。

  林弘立先生,公司董事,台湾交通大学海洋运输学系。历任统一期货股份有限公司总经理,统一证券投资信托股份有限公司总经理,富邦证券投资信托股份有限公司副董事长、总经理,富邦证券投资顾问股份有限公司董事长,台湾地区证券投资信托暨顾问商业同业公会第二、三、五、六届理事长;现任永丰证券投资信托股份有限公司董事长。

  白中琪先生,公司董事,台湾中央大学硕士。历任上海高德机械有限公司总经理、上海成美投资顾问有限公司总经理、上海东立国际旅行社有限公司总经理,现任永丰金证券(亚洲)有限公司上海代表处首席代表、台北市市政顾问。

  (二)监事会成员

  薛经武先生,公司监事会主席,荷兰伊拉斯莫斯大学鹿特丹管理学院研究所企业管理硕士。历任环球经济社研究员,台湾经济研究院专案特约研究员,欧洲品质管理基金会专案特约研究员,日商日兴证券台北分公司研究部主管,永丰金证券(亚洲)有限公司上海代表处首席代表;现任永丰商业银行股份有限公司董事会秘书处副总经理。

  陈明雅女士,公司监事,大学本科学历,中共党员,具有中级会计专业技术资格证。历任厦门国际信托有限公司财务部副总经理,现任厦门国际信托有限公司财务部总经理。

  吴烨女士,公司职工监事、综合管理部总监,华东师范大学本科学历。历任江苏联合信托投资有限公司人事行政主管、德邦证券有限责任公司人力资源部薪酬福利经理,湘财证券股份有限公司人力资源与发展总部人事经理。

  施大洋先生,公司职工监事、总经理助理,上海交通大学金融学硕士。历任上海恒银集团投资咨询公司投资组合经理、高级行业研究员,华宝信托有限公司高级投资经理,平安养老保险股份有限公司年金投资经理、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部总监。

  (三)基金管理人高级管理人员

  蔡炎坤先生,公司总经理,简历见上。

  吕富强先生,公司督察长,厦门大学法学博士。历任华东地质学院助教,厦门国际信托投资公司证券总部投资银行部业务主办,厦门国际信托投资公司信托部业务主办、市场开发部副经理、风险控制部经理,厦门国际信托合规管理部总经理、风险管理部总经理。

  江涛先生,公司副总经理,安徽大学经济学硕士,历任交通银行安徽分行国际部副总经理、交通银行东京分行国际部总经理、交通银行安徽分行个金部总经理、融通基金北京分公司副总经理、融通基金上海分公司总经理。

  姚德明先生,公司首席信息官,东北大学工学学士,历任上海康时信息有限公司技术部数据库dba、上海东方龙马软件有限公司技术部数据库dba、华安基金管理有限公司信息技术部OP主管;自2013年2月加入圆信永丰基金管理有限公司,担任信息技术部总监一职。

  (四)本基金现任基金经理

  余文龙先生,上海财经大学金融数学与金融工程博士,现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益投资部总监;历任广州中大凯思投资集团投资部分析师;上海申银万国证券研究所债券高级分析师;中信证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理。余文龙先生于2016年10月21日至2019年1月24日担任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理、于2016年10月21日起担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理、于2017年3月15日起担任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理、于2018年6月11日起担任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、于2018年8月3日起任圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金经理。

  林铮先生,厦门大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益投资部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员,国贸期货宏观金融期货研究员,海通期货股指期货分析师,圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监。林铮先生于于2016年4月11日至2019年1月24日担任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理、于2016年4月11日起担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理、于2016年4月11日起担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理、2017年3月10日起担任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理、于2018年8月3日起任圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金经理。

  (五)投资决策委员会成员

  主席:蔡炎坤先生,简历见上。

  成员:

  王琳女士:复旦大学世界经济研究所硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司交易部总监。历任国泰君安证券交易员、国联安基金管理有限公司交易员、金元惠理基金管理有限公司交易部总监。

  范妍女士,复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部总监。历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员、圆信永丰基金管理有限公司权益投资部副总监。

  李明阳先生:北京大学软件工程(金融管理方向)硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监,历任公司研究部研究员、副总监(主持工作)。

  余文龙先生:简历见上。

  林铮先生:简历见上。

  督察长有权列席公募基金投资决策委员会会议,经总经理批准的其他人员可列席参会。

  (六)上述人员之间均不存在近亲属关系。

  三、基金管理人的职责

  (一)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (二)办理基金备案手续;

  (三)对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;

  (四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  (五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  (六)编制季度、半年度和年度基金报告;

  (七)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  (八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

  (九)按照规定召集基金份额持有人大会;

  (十)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

  (十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  (十二)有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

  四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

  (一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

  (二)本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

  2、不公平地对待管理人管理的不同基金财产;

  3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

  4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

  5、侵占、挪用基金财产;

  6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  7、玩忽职守,不按照规定履行职责;

  8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

  (三)本基金管理人承诺加强员工管理和培训,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  1、越权或违规经营;

  2、违反基金合同或托管协议;

  3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

  4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

  5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

  6、玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

  7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  8、除按基金管理人制度进行基金、特定客户资产管理计划运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

  9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

  10、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  11、贬损同行,以抬高自己;

  12、以不正当手段谋求业务发展;

  13、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

  14、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

  15、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

  (四)基金管理人关于禁止性行为的承诺

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  1、承销证券;

  2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

  3、从事承担无限责任的投资;

  4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  5、向其基金管理人、基金托管人出资;

  6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。

  (五)基金经理承诺

  1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;

  3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

  五、基金管理人的内部控制制度

  基金管理人始终将“持有人利益优先”原则放在首位,扎实推进全面风险管理与全员风险管理,坚持“积极参与、事前防范、合规经营、稳健发展”的风控理念,以内控制度建设作为风险管理的基石,以风控组织架构作为风险管理的载体,以制度流程的切实执行作为风险管理的核心,以内部独立部门的有效监督作为风险管理的关键,以充分使用先进的风险管理技术和方式方法作为风险管理的保障,强调对于内部控制与风险管理的持续关注和资源投入。

  (一)内部控制概述

  内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。

  内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。

  内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。

  (二)内部控制目标

  1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;

  2、防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;

  3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

  (三)内部控制原则

  1、健全性原则:内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节;

  2、有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行;

  3、独立性原则:基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、固有资产、其他资产的运作应当分离;

  4、相互制约原则:基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;

  5、成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  (四)内部控制组织体系

  基金管理人依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

  1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线。员工积极发挥主观能动性,在严于自律的前提下,相互监督制衡。各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。

  2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线。基金管理人在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任。

  3、建立以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线。督察长、监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

  4、建立以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。

  董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。

  (五)内部控制制度

  内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。

  基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制订原则,已构建较为合理完备并易于执行的内部控制与风险管理制度体系,具体包括四个层面:

  1、一级制度:包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会议事规则等公司治理层面的经营管理纲领性制度。

  2、二级制度:包括内部控制大纲、内部机构设置及职能划分、风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、财务管理制度、档案管理制度、紧急情况处理制度等公司基本管理制度。

  3、三级制度:包括公司范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能部门管理制度。

  4、四级制度:包括各业务条线单个部门内部或跨部门层面的业务规章、业务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。

  (六)内部控制内容

  1、控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

  2、风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险;建立完整的风险控制程序,包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督;对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估,并建立相应的控制措施;使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。

  3、控制措施。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内部控制防线,制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操作规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。

  4、信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。

  5、内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈,保证内部控制制度的有效落实,并评价内部控制的有效性,根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。

  (七)基金管理人关于内部控制制度的声明

  本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

  第二节基金托管人

  一、基金托管人情况

  名称:江苏银行股份有限公司

  住所:江苏省南京市中华路26号

  设立日期:2007年1月22日

  注册资本:1154445万元

  法定代表人:夏平

  办公地址:江苏省南京市中华路26号

  电话:025-58587832

  联系人:朱振兴

  二、主要人员情况

  夏平先生,党委书记、董事长,1963年8月出生,中共党员,南京理工大学管理科学与工程专业研究生毕业,获管理学硕士学位,正高级经济师。曾任中国建设银行南京分行国际业务部副总经理、六合支行行长、第一支行行长、江苏省分行营业部总经理助理、副总经理、江苏省分行副行长、党委委员兼营业部总经理,中国建设银行苏州分行行长、党委书记,南京银行股份有限公司行长、党委副书记。

  季明先生,董事、行长,1962年7月出生,中共党员,南京大学地质系水文地质和工程地质专业本科毕业,获理学学士学位,南京大学法律系法律专业毕业,获法学第二学士学位,高级经济师,律师资格。曾任南京市委政策研究室党群处正科级秘书,江苏省委组织部市县干部处、办公室正科级组织员,江苏省委组织部办公室副处级巡视员,江苏省委组织部办公室副主任,江苏省委组织部干部一处副处长、青年干部处处长;江苏银行党委副书记、纪委书记、副监事长,江苏银行副行长、党委副书记、总行营业管理部总经理(兼)。

  顾尟女士,董事、副行长,1963年9月出生,中共党员,北京大学思想政治教育专业本科毕业,获法学学士学位,高级经济师。曾任中国银行江苏省分行零售业务处副处长、处长,中国银行江苏省分行银行卡部总经理;江苏银行零售业务部总经理,江苏银行党委委员、行长助理。

  柯振林先生,资产托管部总经理,1973年2月出生,中共党员,东南大学无线电技术专业学士,南京大学工商管理硕士(MBA)。曾任中国建设银行南京市分行团委副书记,溧水县支行副行长,南京市城中支行营业室主任,南京中山支行第二营业室主任、兼委派会计主管,江苏银行支行筹建办负责人,南京北京西路支行行长,南京营业管理部副总经理、总行营业部总经理,总行营业管理部副总经理、总行营业部总经理、党委委员,南京分行党委委员、副行长,资产托管部副总经理(主持工作)。

  三、基金托管业务经营情况

  截止2018年12月31日,江苏银行资产托管部共托管证券投资基金36只,合计托管证券投资基金总净值为1689.30亿元。

  四、基金托管人的内部控制制度

  1、内部风险控制目标

  (1)确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行;

  (2)确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯彻执行;

  (3)确保资产安全,保证托管业务稳健运行。

  2、内部风险控制组织结构由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成。资产托管部内部设置专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。

  3、内部风险控制原则

  (1)全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”,内部控制必须渗透到托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不能留有任何死角。

  (2)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,以业务岗位为主体,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

  (3)及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度,釆取有效措施加强内部控制。发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。

  (4)独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构,业务操作人员和检查人员必须分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

  五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  1、监督方法

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用投资监督系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  2、监督流程

  (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

  (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

  (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

  第三节相关服务机构

  一、基金份额发售机构

  (一)直销机构

  1、圆信永丰基金管理有限公司直销中心

  住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175

  上海直销中心办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

  联系人:严晓波

  电话:021-60366073

  传真:021-60366001

  厦门直销中心办公地址:厦门市思明区展鸿路82号金融中心大厦21楼2102室

  联系人:汤丽丽

  电话:0592-3016513

  传真:0592-3016501

  网址:www.gtsfund.com.cn

  2、电子直销

  1)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销

  交易网站:www.gtsfund.com.cn

  客服电话:4006070088;021-60366818

  2)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销系统之微信交易端口

  圆信永丰基金微信公众号:gtsfund4006070088

  客服电话:4006070088;021-60366818

  (二)其他销售机构

  (1)江苏银行股份有限公司

  注册地址:中国江苏省南京市中华路26号

  办公地址:中国江苏省南京市中华路26号

  法定代表人:夏平

  联系人:张洪玮

  电话:025-58587036

  传真:025-58588720

  客服电话:95319

  公司网址:www.jsbchina.cn

  (2)上海天天基金销售有限公司

  办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  法定代表人:其实

  客服电话:400-1818-188

  公司网址:www.1234567.com.cn

  (3)上海基煜基金销售有限公司

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  法定代表人:王翔

  电话:400-820-5369

  公司网址:www.jiyufund.com.cn

  其他基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定,调整销售机构或选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行信息披露义务。

  二、登记机构

  名称:圆信永丰基金管理有限公司

  住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175

  办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

  法定代表人:洪文瑾

  联系人:严晓波

  客户服务电话:400-607-0088

  传真:60366009

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  联系人:陆奇

  经办律师:安冬、陆奇

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  执行事务合伙人:李丹

  联系人:张晓阳

  联系电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  经办注册会计师:许康玮、张晓阳

  第四节基金概况

  名称:圆信永丰中高等级债券型证券投资基金

  类型:债券型证券投资基金。

  第五节基金份额的申购与赎回

  一、申购费用和赎回费用

  1、申购费

  本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  ■

  注:M为申购金额,单位为人民币元

  2、本基金的赎回费率如下:

  ■

  注:Y为基金份额持有期限

  3、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。

  4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购、赎回费率。

  6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  第六节基金的投资目标和投资范围

  一、投资目标

  在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

  二、投资范围

  本基金的投资范围包括国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中高等级债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金所指的中高等级债券为国债、央行票据、政策性金融债及信用评级在AAA(含)到AA+(含)之间的债券。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  第七节基金的投资策略

  本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。

  1、债券资产配置策略

  在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置。

  (1)久期配置

  基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,基金管理人将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。

  根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。

  (2)期限结构配置

  对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其它组合约束条件的情形下,通过建立债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。

  (3)类属配置

  对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析,研究各类型投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

  2、信用类固定收益类证券的投资策略

  信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对于国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源,主要受两方面的影响:一是债券所对应的信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。

  信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。信用利差方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多方面考量信用利差的整体变化趋势。发债主体信用状况方面,本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对所持债券面临的信用风险进行综合评估。获取数据不仅限于经营和财务数据,同时看重抵押物质量、契约条款、外部支持和公司内部治理结构。本基金对进入债券库中的信用债券通过内部信用评级,运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立相应的债券库。具体操作上,采用指标定量打分制,对债券发行人进行综合打分评级,并动态跟踪债券发行人的状况,建立相应预警指标。同时,本基金结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。

  3、息差策略

  利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。

  4、互换策略

  不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。

  5、资产支持证券投资策略

  本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。

  6、回购策略

  本基金在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。

  第八节基金的投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制:

  (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于中高等级债券的比例不低于非现金基金资产的80%;

  (2)每个交易日日终,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (11)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

  (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (13)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  除上述第(2)、(9)、(12)、(13)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准;法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。

  第九节业绩比较基准

  中债综合全价(总值)指数收益率

  中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。

  第十节风险收益特征

  本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的证券投资基金。

  第十一节基金投资组合报告(未经审计)

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。

  2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  根据基金合同约定,本基金不参与权证投资。

  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  根据基金合同约定,本基金不参与股指期货投资。

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  根据基金合同约定,本基金不参与股指期货投资。

  10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  根据基金合同规定,本基金不参与国债期货投资。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。

  10.3 本期国债期货投资评价

  根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。

  11 投资组合报告附注

  11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  11.2 根据合同约定,本基金不参与股票投资。

  11.3 其他资产构成

  ■

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  根据合同约定,本基金不参与股票投资。

  11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  第十二节基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  历史时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ■

  第十三节基金的费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、基金的账户开户费用、账户维护费用;

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.30%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四节对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对圆信永丰中高等级债券型证券投资基金招募说明书招募说明书的内容进行了更新,招募说明书更新(2019年第2号)的主要更新内容如下:

  一、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。

  二、在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的主要人员的相关信息。

  三、在“第九部分 基金的投资”部分,更新“九、基金投资组合报告(未经审计)”和“十、基金的业绩”两项内容,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(未经审计)。

  四、在“第二十一部分其他应披露事项”部分,更新了本基金及本基金管理人的相应披露事项。

  圆信永丰基金管理有限公司

  二〇一九年九月十七日

本版导读

2019-09-17

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