深证300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

2019-10-24 来源: 作者:

  重要提示

  本基金经2011年6月7日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】886号文核准募集。本基金基金合同于2011年9月16日正式生效。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  在投资本基金前,投资者应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。

  本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

  本基金招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

  本招募说明书更新截止日为2019年10月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

  一、基金管理人

  (一) 基金管理人简况

  名称:汇添富基金管理股份有限公司

  住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

  办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼

  法定代表人:李文

  成立时间: 2005年2月3日

  批准设立机关:中国证券监督管理委员会

  批准设立文号:证监基金字[2005]5号

  注册资本:人民币132,724,224元

  联系人:李鹏

  联系电话:021-28932888

  股东名称及其出资比例:

  ■

  (二)主要人员情况

  1、董事会成员

  李文先生,2015年4月16日担任董事长。国籍:中国,1967 年出生,厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。

  林福杰先生,2018年3月21日担任董事。国籍:中国,1971年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。

  程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

  张晖先生,2015年4月16日担任董事,总经理。国籍:中国,1971年出生,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

  林志军先生,2015年4月16日担任独立董事。国籍:中国香港,1955年出生,厦门大学经济学博士,加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。

  杨燕青女士,2011年12月19日担任独立董事,国籍:中国,1971年出生,复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

  2、监事会成员

  任瑞良先生,2004年10月20日担任监事,2015年6月30日担任监事会主席。国籍:中国,1963年出生,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

  王如富先生,2015年9月8日担任监事。国籍:中国,1973年出生,硕士研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

  毛海东先生,2015年6月30日担任监事,国籍:中国,1978年出生,国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。

  王静女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,1977年出生,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。

  林旋女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,1977年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

  陈杰先生,2013年8月8日担任职工监事,国籍:中国,1979年出生,北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。

  3、高管人员

  李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

  张晖先生,2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

  雷继明先生,2012年3月7日担任副总经理。国籍:中国,1971年出生,工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

  娄焱女士,2013年1月7日担任副总经理。国籍:中国,1971年出生,金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

  袁建军先生,2015年8月5日担任副总经理。国籍:中国,1972年出生,金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。

  李骁先生,2017年3月3日担任副总经理。国籍:中国,1969出生,武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

  李鹏先生,2015年6月25日担任督察长。国籍:中国,1978年出生,上海财经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

  4、基金经理

  (1)现任基金经理

  赖中立先生,国籍:中国,学历:北京大学中国经济研究中心金融学硕士,12年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

  过蓓蓓女士,国籍:中国,学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生,8年证券从业经验。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数(LOF)基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数(LOF)基金的基金经理,2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)基金的基金经理,2018年10月23日至今任中证银行ETF基金的基金经理,2019年3月26日至今任添富中证医药ETF联接基金的基金经理,2019年4月15日至今任添富中证银行ETF联接基金的基金经理。

  (2)历任基金经理

  吴振翔先生, 2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

  汪洋先生,2013年9月13日至2015年1月6日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

  5、投资决策委员会

  主席:袁建军先生(副总经理)

  成员:韩贤旺先生(首席经济学家)、王栩(权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)

  6、上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  一、基金托管人基本情况

  名称:中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间:1985年11月22日

  法定代表人: 陈四清

  注册资本:人民币35,640,625.7089万元

  联系电话:010-66105799

  联系人:郭明

  二、主要人员情况

  截至2019年6月,中国工商银行资产托管部共有员工213人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  三、基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年6月,中国工商银行共托管证券投资基金977只。自2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  三、相关服务机构

  一、基金销售机构

  1、直销机构

  (1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心

  住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

  办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

  法定代表人:李文

  电话:(021)28932893

  传真:(021)50199035或(021)50199036

  联系人:陈卓膺

  客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

  邮箱:guitai@htffund.com

  网址:www.99fund.com

  (2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)

  2、申购赎回代理券商

  中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、信达证券股份有限公司

  3、二级市场交易代理券商

  包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。

  4、基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构。

  (二)登记结算机构

  名称:中国证券登记结算有限责任公司

  地址:北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人:金颖

  联系人:严峰

  电话:(0755)25946013

  传真:(0755)25987122

  (三)律师事务所和经办律师

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:(021)31358666

  传真:(021)31358600

  经办律师:吕红、黎明

  联系人:陈颖华

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

  邮政编码:100738

  执行事务合伙人:毛鞍宁

  电话: 010-58153000

  传真: 010-85188298

  业务联系人:徐艳

  经办会计师:徐艳、许培菁

  四、基金的名称

  本基金名称:深证300交易型开放式指数证券投资基金。

  五、基金的类型

  本基金为股票型证券投资基金。

  六、基金的投资目标

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  七、基金的投资方向

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  (一)投资策略

  本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

  当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  1、决策依据

  有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

  2、投资管理体制

  本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

  3、投资程序

  研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

  (1)研究支持:ETF投资管理小组依托基金管理人整体研究平台,整合内外部的信息和研究成果,开展对标的指数的跟踪研究、对标的指数成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、对标的指数成份股流动性分析、对基金的跟踪误差及时进行归因分析等工作,并撰写相关研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

  (2)投资决策:投资决策委员会依据ETF投资管理小组提供的研究报告,定期或遇重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理在投资决策委员会决议的基础上,进行基金投资管理的日常决策。

  (3)组合构建:根据标的指数,结合ETF投资管理小组的研究报告,基金经理以完全复制标的指数的方法构建组合。在跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。

  (4)交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

  (5)风险监控:风险控制人员根据实时风险监控系统,在交易期间对ETF的各类风险源进行监控,一旦发现异常立即通知基金经理,基金经理将根据风险的具体情况,确定相应的应急操作方案。

  (6)投资绩效评估:金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估将确认组合是否实现了投资预期、对跟踪误差和业绩偏离的来源进行分析,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。

  (7)组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股的流动性状况、基金申购和赎回情况以及组合投资绩效评估的分析结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理体制和程序做出调整,并在更新的招募说明书中公告。

  (二)投资组合管理

  1、构建投资组合

  制定建仓策略制定建仓策略和逐步组合调整。

  本基金采取制定建仓策略和逐步组合调整。

  本基金采取完全复制法确定目标组合,根据指数成份股的流动性和需买入数量建立基金的建仓策略,在基金合同生效之日起3个月内,按照建仓策略将不低于90%的基金资产投资于标的指数成份股、备选成份股。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在规定期限内进行调整。

  基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如因流动性欠佳而无法完成建仓的某些成份股将采用合理方法寻求替代。

  2、日常投资组合管理

  (1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。

  (2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用ETF投资管理系统适时调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。

  对比指对比指数与组合的每日及累计的绩效数据,检测跟踪误差及其趋势:分析由于组合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以找出跟踪误差的来源,进而决定需要对组合调整的部分及调整方法,并初步制定下一交易日的投资组合调整方案。

  (4)制作并公布申购赎回清单:以T-1 日基金持有的证券及其比例为基础,根据上市公司公告,考虑T 日可能发生的上市公司变动情况,制作T 日的申购赎回清单并公告。

  3、定期投资组合管理

  基金管理人将定期(每月或每半年)进行投资组合管理,主要完成下列事项:

  (1)定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案,经投资决策委员会审批后实施;

  (2)根据标的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案,经投资决策委员会审批后实施;

  (3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行每月支付现金的准备。

  4、投资绩效评估

  (1)每日对基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度和跟踪误差进行评估;

  (2)每月末,金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估;

  (3)每月末,基金经理根据量化评估报告,重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。

  在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  (三)投资限制

  1、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;

  2、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  3、在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

  4、本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  5、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  6、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;

  7、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

  《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。

  基金管理人应当自《基金合同》生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的约定。

  除上述第4、5项外,由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

  (1)承销证券;

  (2)向他人贷款或提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

  (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;

  (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

  (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

  对于因上述(5)、(6) 项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证300指数。

  深证300指数于2009年11月4日发布,其对深圳A股初步筛选后的样本股,根据平均流通市值及平均成交金额进行综合排名,选取排名靠前300只股票组成样本。

  如果指数编制单位变更或停止深证300指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。

  十、基金的风险收益特征

  本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  十一、基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

  投资组合报告

  1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注:报告期末本基金无股指期货持仓。

  1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注:报告期末本基金无国债期货持仓。

  1.11 投资组合报告附注

  1.11.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  1.11.3 其他资产构成

  ■

  1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

  1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

  ■

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

  ■

  十三、基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金的标的指数使用许可费;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  6、基金上市费及年费;

  7、基金份额持有人大会费用;

  8、基金的证券交易费用;

  9、基金的银行汇划费用;

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、基金的标的指数使用许可费

  基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数,根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数使用许可费年费率为0.03%。

  H为每日应计提的基金标的指数使用许可费

  E为前一日基金资产净值

  自基金合同生效之日起,指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。指数使用许可费的收取下限为每年人民币30万元,即若不足人民币30万元则按照人民币30万元收取。

  标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介上刊登公告。

  4、上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

  调高基金管理费率或基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率或基金托管费率等,无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。

  (五)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  一、“重要提示”部分:

  更新了招募说明书所载内容截止日及产品资料概要相关表述。

  二、“二、释义”部分:

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改释义。

  三、“三、基金管理人”部分:

  更新了基金管理人的相关信息。

  四、“四、基金托管人”部分:

  更新了基金托管人的相关信息。

  五、“五、相关服务机构”部分:

  更新了相关服务机构的信息。

  六、“十、基金份额的申购与赎回”部分:

  更新了基金申购和赎回的清算交收与登记办理时间。

  七、“十七、基金的会计与审计”部分:

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金的年度审计表述。

  八、“十八、基金的信息披露”部分:

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金的信息披露表述。

  九、“二十二、托管协议的内容摘要”部分:

  更新托管人信息。

  六、“二十四、其他应披露事项”部分:

  更新了2019年3月17日至2019年10月21日期间涉及本基金的相关公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2019年10月24日

本版导读

2019-10-24

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