大成基金管理有限公司公告(系列)

2020-01-15 来源: 作者:

  公告送出日期:2020年1月15日

  1 公告基本信息

  ■

  2 离任基金经理的相关信息

  ■

  3其他需要说明的事项

  上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

  大成基金管理有限公司

  二〇二〇年一月十五日

  大成基金管理有限公司关于大成科创

  主题3年封闭运作灵活配置混合型证券

  投资基金开通跨系统转托管业务的公告

  大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(基金场内简称:科创大成,基金代码:501079,以下简称“本基金”)基金合同已于2019年7月18日正式生效。

  为向投资者提供更优质的服务,经本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提出申请,将自2020年1月20日起开通办理本基金的跨系统转托管业务。通过场内、场外认购本基金的投资者自2020年1月20日起可以通过办理跨系统转托管业务实现本基金在两个登记系统之间的转托管。跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

  如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-888-5558,或登录本公司网站http://www.dcfund.com.cn获取相关信息。

  风险提示:

  1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。

  2、本基金合同生效后的前3年为封闭运作期。本基金的封闭期为基金合同生效日(包括基金合同生效日) 至 3 年后的年度对日前一日止。在封闭运作期内,本基金不办理申购、赎回业务。封闭运作期内基金上市交易后,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满后,本基金将转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整为“大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)”,并接受场内、场外申购和赎回。

  3、本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  2020年1月15日

  

  大成基金管理有限公司关于大成标普

  500等权重指数证券投资基金

  2019年度第1次分红的公告

  公告送出日期:2020年1月15日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:根据《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的规定,在符合基金收益分配条件的情况下,基金收益分配每年最多不超过12次,全年基金收益分配比例不低于基金期末可分配利润的10%。

  2. 与分红相关的其他信息

  ■

  注:权益登记日前一工作日(除息日)赎回的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日前一工作日(除息日)申购的基金份额将不享有本次分红权益。

  3. 其他需要提示的事项

  1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投资者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

  2、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  3、由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

  4、基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

  (1)大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。

  (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

  (3)大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

  风险提示:

  基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

  大成基金管理有限公司

  2020年1月15日

  

  大成基金管理有限公司关于大成积极

  成长混合型证券投资基金2019年

  第1次分红的公告

  公告送出日期:2020年1月15日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:根据《大成积极成长混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过6次,全年基金收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%。

  2. 与分红相关的其他信息

  ■

  注:权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益, 而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。

  3. 其他需要提示的事项

  1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投资者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

  2、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以注册登记机构记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  3、由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

  4、基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

  (1)大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。

  (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

  (3)大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

  风险提示:

  基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

  大成基金管理有限公司

  2020年1月15日

  大成价值增长证券投资基金

  变更基金经理公告

  公告送出日期:2020年1月15日

  1 公告基本信息

  ■

  2 离任基金经理的相关信息

  ■

  3其他需要说明的事项

  上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

  大成基金管理有限公司

  二〇二〇年一月十五日

  

  大成睿景灵活配置混合型证券投资基金

  变更基金经理公告

  公告送出日期:2020年1月15日

  1 公告基本信息

  ■

  2 离任基金经理的相关信息

  ■

  3其他需要说明的事项

  上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

  大成基金管理有限公司

  二〇二〇年一月十五日

  

  大成基金管理有限公司

  关于以通讯方式召开大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额

  持有人大会的第一次提示性公告

  大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2020年1月14日在《证券时报》和大成基金管理有限公司网站(www.dcfund.com.cn)发布了《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。

  一、会议基本情况

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议具体安排如下:

  1、 会议召开方式:通讯方式

  2、 会议投票表决起止时间:2020年1月20日起,至2020年2月18日17:00止(以本通知列明的公证机关指定的表决票收件人收到表决票的时间为准)

  3、 会议通讯表决票的寄达地点

  收件人:大成基金管理有限公司北京分公司

  地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室

  邮政编码:100035

  联系人:吕婧

  联系电话:400-888-5558,010-88009300

  传真:010-85252282

  请在信封背面注明:“大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”

  二、会议审议事项

  本次持有人会议审议事项为《关于大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案》(见附件一)。

  上述议案的说明请参见《大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案的说明》(附件四)。

  三、权益登记日

  本次大会的权益登记日为2020年1月17日,即该日在本登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其委托代理人享有本次会议的表决权。

  四、表决票的填写和寄交方式

  1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)下载等方式下载并打印表决票。

  2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

  (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

  (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

  (3)基金份额持有人可根据本公告第五章节规定的授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人(或代理人,下同)接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“第五章节第(三)条授权方式1、纸面方式授权”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件。

  3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2020年1月20日起,至2020年2月18日17:00以前(以本次大会公证机关指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址或按以下传真号码以传真的方式送达至下述收件人:

  收件人:大成基金管理有限公司北京分公司

  地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室

  邮政编码:100035

  联系人:吕婧

  联系电话:400-888-5558,010-88009300

  传真:010-85252282

  五、授权

  为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

  (一)委托人

  本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

  基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以注册登记机构的登记为准。

  (二)受托人

  基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

  (三)授权方式

  本基金的基金份额持有人可通过纸面授权方式授权受托人代为行使表决权。

  基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)下载等方式获取授权委托书样本。

  1、纸面方式授权

  (1)基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件

  1)个人基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥并签署授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

  2)机构基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

  2、授权效力确定规则

  (1)多次以有效纸面方式授权的,以时间在最后的一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权;

  (2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为无效授权。

  (3)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。

  六、计票

  1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

  2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

  3、表决票效力的认定如下:

  (1)纸面表决票通过专人送交、邮寄或传真送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准。2020年2月18日17:00以后送达基金管理人的,为无效表决。

  (2)纸面表决票的效力认定

  纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  如纸面表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  基金份额持有人重复提交纸面表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

  1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

  2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

  3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准,传真的以本公告规定的收件人传真接收到的时间为准。

  七、决议生效条件

  本次会议召开的条件为:本人直接出具或委托他人代表出具有效表决意见的,基金份额持有人各自持有的基金份额不少于权益登记日对应级别基金总份额的二分之一(含二分之一)。

  本会议表决的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,不足一份的基金份额不具有表决权。本次议案按特别决议处理,须经出席会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。

  基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效,基金管理人应当自决议通过之日起5日内报中国证监会备案。基金管理人将自基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。

  八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

  根据《基金法》和《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不少于在权益登记日对应级别基金总份额的二分之一(含二分之一)以上方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,召集人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

  九、本次大会相关机构

  1、召集人:大成基金管理有限公司

  联系地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  联系人:教姣

  联系电话:0755-83183388

  传真:0755-83199588

  客户服务电话:400-888-5558

  网址:www.dcfund.com.cn

  2、监督人:中国农业银行股份有限公司

  3、公证机构:北京市长安公证处

  地址:北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦7层

  联系人:陆晓冬

  电话:010-65543888-8066

  邮政编码:100027

  4、见证律师:上海市通力律师事务所

  十、重要提示

  1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

  2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-5558咨询。

  3、本通知的有关内容由大成基金管理有限公司负责解释。

  大成基金管理有限公司

  二○二〇年一月十五日

  附件一:《关于大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案》

  附件二:《大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

  附件三:《授权委托书》

  附件四:《关于大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案的说明》

  附件一:

  关于大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金转型

  相关事项的议案

  大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金份额持有人:

  根据市场环境变化,考虑到大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的长期发展及持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,基金管理人经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,对将大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金转型为大成惠明纯债债券型证券投资基金,并相应修改《基金合同》。具体转型方案请见附件四:《关于大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案的说明》。

  为实施大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金转型方案,提议授权基金管理人办理本次转型的具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式,根据《关于大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案的说明》的相关内容实施转型,并对《基金合同》等法律文件进行必要的修改和补充。

  以上议案,请予审议。

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  二○二〇年一月十五日

  附件二:

  大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金

  基金份额持有人大会通讯表决票

  基金份额持有人名称:

  证件号码(身份证件号/营业执照号):

  基金帐号:

  表决事项:关于大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案

  表决结果:

  □同意 □反对 □弃权

  机构基金份额持有人签章栏 个人基金份额持有人签字栏

  单位公章: 签字:

  日期: 日期:

  说明:

  1、请就表决内容表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能表示一项意见,否则表决票无效;

  2、未填、错填、字迹无法辨认或意愿无法判断的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。

  3、本表决票可从相关网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

  附件三:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士或 单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为2020年2月18日17:00的以通讯方式召开的大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为行使表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

  委托人签名/盖章:

  委托人身份证明名称及编号:

  基金帐号(如有多个,请逐一填写):

  受托人签章(受托人为自然人则签字/受托人为机构则盖公章):

  受托人身份证号码或营业执照注册号:

  委托日期: 年 月 日

  (本授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效)

  附件四:

  关于大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金转型

  相关事项的议案的说明

  一、声明

  1、根据市场环境变化,考虑到大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的长期发展及持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,基金管理人经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,讨论并审议《关于大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案》。

  2、本次修改基金合同事宜属于原注册事项的实质性变更。

  3、本次基金合同修改方案须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

  4、基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。

  二、方案要点

  (一)变更基金名称

  基金名称由“大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金”变更为“大成惠明纯债债券型证券投资基金”。

  (二)转换运作方式

  本基金的运作方式由“定期开放式”变更为“开放式”,并相应修改基金的基本情况、基金份额的申购与赎回等相关内容。

  (三)变更后基金的投资范围、投资策略、投资限制、风险收益特征

  1、投资范围

  本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的债券部分)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  本基金不参与股票等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债中的债券部分除外)、可交换债券投资。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  2、投资策略

  本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、套利交易策略、个券选择策略等多种投资策略,构建资产组合。

  1、利率预期策略

  利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究,判断利率变化的方向和时间,利用情景分析模拟利率变化的各种情形,最终结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期。本基金通过对收益率曲线的研究,在所确定的目标久期配置策略下,通过分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,力争获取较好收益。

  2、信用债券投资策略

  信用类债券是本基金重要投资标的,信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将依托基金管理人的信用研究团队,在有效控制组合整体信用风险的基础上,深入挖掘价值低估的信用类债券品种,力争准确把握因市场波动而带来的信用利差投资机会,获得超额收益。

  (1)基于信用质量变化的投资策略

  信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。通过动态跟踪信用债券的信用质量变化,确定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。

  (2)信用利差投资策略

  本基金通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债总体的投资比例。

  3、收益率利差策略在预测和分析同一市场不同板块之间(比如金融债和信用债之间)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,本基金采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。收益率利差策略主要有两种形式:

  (1)出现会导致收益率利差出现异常变动的情况时,本基金将提前预测并进行交易;

  (2)当收益率利差出现异常变动后,本基金将经过分析论证,判断出异常变化的不合理性后,进行交易以获取利差恢复正常所带来的价差收益。

  (下转B70版)

本版导读

2020-01-15

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