摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2020-01-23 来源: 作者:

  (上接B140版)

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

  (2) 本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

  10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  (3)本期国债期货投资评价

  根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  11、投资组合报告附注

  (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  2018年5月,中国银行保险监督管理委员会发布《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》(银监罚决字〔2018〕1号)(招商银行股份有限公司),对招商银行的内控管理严重违反审慎经营规则、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务等违法违规行为,处以罚款和没收违法所得。

  本基金投资招商银行(600036)的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况,本基金管理人进行了分析和研究,认为上述事件对招商银行的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。

  (2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他资产的构成

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  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、自基金合同生效以来至2019年3月31日,本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较表:

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  注: 1.本基金自2012年3月5日起修改了基金合同中基础行业定义及投资比例,并相应调整基金业绩比较基准为:

  沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45%

  2.基金合同修改前本基金的业绩比较基准计算公式为:

  上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信标普全债指数×20%+同业存款利率×5%;

  其中:上证综指与深证综指的复合指数=(上证A股流通市值/A股总流通市值)×上证综指+(深证A股流通市值/A股总流通市值)×深证综指

  基准指数的构建考虑了三个原则:

  (1)由于当前并不存在一个为投资者广泛接受的基础行业指数,所以以自定义方式来构建业绩比较基准,若将来出现一个能得到市场认可的基础行业指数,我们将在研究对比的基础上选择更为合理的业绩比较基准。

  (2)投资者认同度。选择被市场广泛认同的上证综指、深证综指、中信标普全债指数作为计算的基础指数,并以流通市值比例为权数对上证综指、深证综指作加权计算。

  (3)业绩比较的合理性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响,根据基金资产配置比例来确定加权计算的权数,使业绩比较更具有合理性。

  由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求,基准指数每日按照75%、20%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

  2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  自基金合同生效以来至基金合同修改前基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2004年3月26日至2012年3月4日)

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  自基金合同修改以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2012年3月5日至2019年3月31日)

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  十三、基金的费用与税收

  (一)与基金运作有关的费用

  与基金运作有关的费用包括:基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、证券交易费用、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、按照国家有关规定可以从基金财产中列支的其他费用。

  1、基金管理费

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。具体计算方法如下:

  H=E×1.50%÷当年天数;

  H为每日应付的基金管理费;

  E为前一日的基金资产净值。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的2.5%。的年费率计提,具体计算方法如下:

  H=E×2.5%。÷当年天数;

  H为每日应支付的基金托管费;

  E为前一日的基金资产净值。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

  3、其他基金费用根据有关法规及相关协议规定,按费用实际支出金额,列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。基金合同生效前的验资费、律师费、基金合同、招募说明书、发售公告等信息披露费用由基金管理人承担。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会。

  (二)与基金销售有关的费用

  自基金合同生效以来,本基金的申购赎回实行的是固定费率,即申购费率1.5%、赎回费率0.5%。为了鼓励投资者积极申购及长期持有本基金,从2004年11月12日开始,本基金的申购和赎回费率标准作部分调整,费率标准如下:

  1、申购费

  (1)申购费率

  本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费,投资人在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  本基金自2013年11月1日起,对于通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方和行业社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

  通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表:

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  除养老金客户外的其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表:

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  (2)申购费用计算方式

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  2、赎回费

  (1)赎回费率

  赎回费用由赎回人承担,所收取的赎回费40%归基金财产,60%用于支付注册登记费及其他必要的手续费,但本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。费率表如下:

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  (2)赎回费用计算方式

  赎回金额=赎回份数×赎回价格

  赎回费用=赎回金额×赎回费率

  3、转换费用

  本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担,计算方法如下:

  转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

  申购补差费=(转出金额-转出基金赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

  转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

  (1)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。

  (2)转出基金赎回费不低于25%的部分归入转出基金资产。

  (3)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相关公告的规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

  4、经报中国证监会批准,基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率,并最迟于新费率开始实施前3个工作日在指定媒介予以公告。如果调高申购或赎回费率,则须经基金份额持有人大会通过。

  在法规允许的情况下,基金管理人可以根据投资人的认购金额、申购金额的数量适用不同的认购、申购费率标准,但须按规定提前公告。

  在法规允许的情况下,基金管理人可以对选择在赎回时缴纳认购费或者申购费的基金份额持有人,根据其持有基金份额的期限适用不同的认购、申购费率标准,但须按规定提前公告。

  在法规允许的情况下,基金管理人可以根据基金份额持有人持有基金份额的期限适用不同的赎回费率标准,但须按规定提前公告。

  (三)基金的税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求,对2019年5月8日刊登的《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金招募说明书(更新)》进行了更新,主要更新的内容如下:

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  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  二〇二〇年一月二十三日

本版导读

2020-01-23

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