长信沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2020-05-29 来源: 作者:

  (上接B75版)

  报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2.基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

  3.其他资产构成

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  4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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  6.投资组合报告附注的其他文字描述部分

  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  2020年3月31日及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:

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  自转型生效日(2019年5月16日)至2020年3月31日期间,本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比:

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  注:1、转型后的本基金合同生效日为2019年5月16日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2019年5月16日至2020年3月31日。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。

  十三、费用概览

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金销售服务费;

  4、《基金合同》生效后的指数使用许可费;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定的除外;

  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

  7、基金份额持有人大会费用;

  8、基金的证券、期货交易或结算费用;

  9、基金的银行汇划费用;

  10、账户开户费用、账户维护费用;

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.0%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.15%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

  3、基金销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.4%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金销售服务费由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  4、《基金合同》生效后的指数使用许可费

  本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产中计收,指数使用许可费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。指数使用许可费每日计提,逐日累计,按季支付。计算方法如下:

  H=E×0.016%÷当年天数

  H 为每日应计提的指数使用许可费

  E 为前一日的基金资产净值

  指数使用许可费的收取下限为每季度人民币5万元(大写:伍万元),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

  如上述指数使用许可协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告并于协议相关修改生效前书面通知基金托管人。

  上述“(一)基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

  (五)与基金销售有关的费用

  1、本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。本基金的A类基金份额在申购时收取申购费,赎回时根据持有期限收取赎回费;C类基金份额不收取申购费,但从该类别基金资产中计提销售服务费。

  2、申购费用

  投资者申购本基金A类基金份额时交纳申购费用,申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

  (1)全国社会保障基金;

  (2)可以投资基金的地方社会保障基金;

  (3)企业年金单一计划以及集合计划;

  (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

  (5)企业年金养老金产品。

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

  通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购两类基金份额的申购费率如下:

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  注:M为申购金额

  投资本基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受上述特定费率。

  投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

  3、赎回费用

  本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,两类基金份额赎回具体费率如下:

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  注:N为持有期限

  4、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回时收取。其中,对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;其余赎回费总额的25%应归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,且履行适当程序后,在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。

  7、本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,并履行相关信息披露义务。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  8、基金的转换费用

  本公司已开通了长信沪深300指数基金与长信长金通货币基金A、B级份额(A级代码:005134;B级代码:005135)、长信利保债券基金C类份额(C类代码:008176)、长信国防军工量化混合基金A类份额(A类代码:002983)、长信稳健纯债基金、长信稳益纯债基金、长信稳势纯债基金、长信纯债壹号债券基金C类份额(C类代码:004220)、长信量化先锋混合基金C类份额(C类代码:004221)、长信利丰债券基金A类份额(A类代码005991)、长信利丰债券基金E类份额(E类代码:004651)、长信消费精选股票基金(直销渠道)、长信量化多策略股票基金C类份额(C类代码:004858)、长信量化价值驱动混合基金、长信双利优选混合基金E类份额(E类代码:006396)、长信内需成长混合基金E类份额(E类代码:006397)、长信利息收益货币基金A、B级份额(A级代码:519999;B级代码:519998)(直销渠道)、长信易进混合基金、长信利信混合基金C类份额(C类代码:007293)、长信利信混合基金E类份额(E类代码:007294)、长信乐信混合基金(直销渠道)、长信利泰混合基金E类份额(E类代码:008071)、长信利广混合基金(直销渠道)之间的双向转换,具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。

  1、根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下:

  (1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

  (2)转换份额的计算公式:

  1)非货币基金之间转换

  转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

  赎回费=转出确认金额×赎回费率

  补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

  转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

  转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

  (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

  2)货币基金转至非货币基金

  转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

  补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

  转入确认金额=转出确认金额-补差费

  转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

  (货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)

  3)非货币基金转至货币基金

  转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

  赎回费=转出确认金额×赎回费率

  转入确认金额=转出确认金额-赎回费

  转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值

  (货币基金份额净值为1.00元,补差费为零)

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“三、基金管理人”部分,对公司主要人员情况进行了更新;

  2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况;

  3、在“五、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的信息;

  4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了基金转换的信息;

  5、在“十、基金的投资组合报告”部分,更新了相应内容;

  6、在“十一、基金的业绩”部分,更新了相应内容,并经托管人复核;

  7、在“二十三、其它应披露的事项”部分,更新了涉及本基金的相关公告事项。

  长信基金管理有限责任公司

  二〇二〇年五月二十九日

本版导读

2020-05-29

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