汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2020年5月

2020-05-29 来源: 作者:

  基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  二〇二〇年五月

  【重要提示】

  1、本基金根据2018年9月25日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予汇安短债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]1538号)进行募集。本基金合同已于2018年11月7日生效。

  2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险、流动性风险、其他风险等等。

  本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

  5、本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

  6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括剩余期限在397天以内(含397天)的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  7、基金的投资组合比例为:

  本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

  本基金所指短期债券是指剩余期限在397天以内(含397天)的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据。

  本基金不得投资于信用评级低于AA+的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为:中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司,本基金将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况,调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时,遵循孰低原则确定其信用评级。本基金所指信用债包括:金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分和中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金份额净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

  9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  11、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。

  12、根据法规要求,本基金管理人于2020年5月28日对招募说明书“第三部分基金管理人”中“二、主要成员情况”的“4、本基金基金经理”的内容进行了更新,其余所载内容截止日为2020年2月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

  第一部分 基金管理人

  一、基金管理人概况

  名称:汇安基金管理有限责任公司(简称“汇安基金”)

  住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

  办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

  法定代表人:何斌(代行职务)

  成立时间:2016年4月25日

  注册资本:1亿元人民币

  存续期间:持续经营

  联系人:赵庆玲联系电话:(010)56711600

  汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2016]860号文批准设立。

  二、主要成员情况

  1、基金管理人董事会成员

  何斌先生,董事长。22年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长、副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司董事长。

  戴樱女士,董事。2004年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司金融机构部总经理。

  刘强先生,董事。美国注册管理会计师(CMA),东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司财务总监,阿特维斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

  李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者,现任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。

  余剑峰先生,独立董事。2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,金融学博士,教授学位。曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授;2015年至2016年任香港中文大学(深圳)经管学院金融学教授、执行副院长;2008年至2017年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、正教授、Piper Jaffray讲席教授;2016年至今任清华大学五道口金融学院建树讲席教授;2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任;2019年至今任清华大学金融科技研究院副院长。

  黄磊先生,独立董事。中国人民大学经济学博士,教授。曾任山东财经大学金融学院院长;曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员;曾任教育部金融类专业教学指导委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心(山东)主任。

  2、基金管理人监事

  王丽英女士,监事。4年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学学士,2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部副总监(财务)。

  3、高级管理人员

  何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)

  郭冬青先生,督察长。21年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司督察长。

  刘强先生,副总经理。(简历请参见董事会成员)

  郭兆强先生,副总经理。23年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

  窦星华先生,常务副总经理。14年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大学金融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品部总经理助理,盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理,现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。

  王俊波先生,副总经理。16年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券资产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

  4、本基金的基金经理

  黄济宽先生,固定收益投资部高级投资经理。英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生,8年证券、基金行业从业经历,曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部 高级投资经理一职。2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月11日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。

  5、投资决策委员会成员

  何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)。

  钟敬棣先生,固定收益首席投资官。25年银行、基金行业从业经验,硕士。2005年4月加入嘉实基金,先后任固定收益研究员、投资经理。2008年5月加入建信基金,先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员,曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金,多次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现担任固定收益首席投资官,董事总经理。

  邹唯先生,首席投资官。20年证券、基金行业从业经历。理科硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,现担任首席投资官,董事总经理。

  仇秉则先生,固定收益研究部总监。CFA,CPA,中山大学经济学学士,14年证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,现担任固定收益研究部总监一职,从事信用债投资研究工作。

  窦星华先生,常务副总经理。(简历请参见高级管理人成员)。

  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  第二部分 基金托管人

  一、基金托管人情况

  1、基本情况

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期:1983年10月31日

  注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

  法定代表人:陈四清

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管部门信息披露联系人:王永民

  传真:(010)66594942

  中国银行客服电话:95566

  2、基金托管部门及主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  3、证券投资基金托管情况

  截至2019年3月31日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金670只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  4、托管业务的内部控制制度

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  5、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  第三部分 相关服务机构

  一、基金份额发售机构

  1、直销机构

  汇安基金管理有限责任公司直销中心

  传真:021-80219047

  邮箱:DS@huianfund.cn

  地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元

  联系人:于擎玥

  电话:021-80219027

  2、其他销售机构

  (1)中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:陈四清

  邮政编码:100818

  客户服务电话:95566

  网址:www.boc.cn

  (2)兴业银行股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

  办公地址:上海市江宁路168号上海兴业大厦

  法定代表人:高建平

  客服电话:95561/4008895561

  网址:www.cib.com.cn

  (3)中国光大银行股份有限公司

  北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

  法定代表人:李晓鹏

  客服电话:95595

  网址:www.cebbank.com/

  (4)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  法定代表人:杨文斌

  客服电话:400-700-9665

  网址:www.howbuy.com

  (5)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:杭州市文二西路1号903室

  法定代表人:凌顺平

  客户服务电话:4008-773-772

  网址:www.5ifund.com

  (6)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

  办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层

  法定代表人:王苏宁

  电话:95118

  网址:www.jr.jd.com

  (7)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

  法定代表人:其实

  客户服务电话:95021/400-1818-188

  网址:http://fund.eastmoney.com/

  (8)嘉实财富管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼

  二期53层5312-15单元

  法定代表人:赵学军

  客服电话:400-021-8850

  网址:https://www.harvestwm.cn/

  (9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

  法定代表人:祖国明

  客服电话:4000-766-123

  网址:www.fund123.cn

  (10)上海基煜基金销售有限公司

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

  法定代表人:王翔

  客服电话:400-820-5369

  网址:www.jiyufund.com.cn

  (11)北京汇成基金销售有限公司

  法定代表人:王伟刚

  客服电话:400-619-9059

  网址:http://www.hcjijin.com/

  (12)扬州国信嘉利基金销售有限公司

  注册地址: 广陵新城信息产业基地3期20B栋

  法定代表人:刘晓光

  客服电话:400-021-6088

  网址:https://www.gxjlcn.com/

  (13)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址: 浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

  法定代表人:张跃伟

  客服电话:400-820-2899

  网址:http://www.erichfund.com/

  (14)北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  法定代表人:钟斐斐

  客服电话:400-159-9288

  网址:https://danjuanapp

  (15)江苏汇林保大基金销售有限公司

  注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

  办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

  法定代表人:吴言林

  客服电话:025-66046166

  网址:http://www.huilinbd.com/

  (16)诺亚正行基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  法定代表人:汪静波

  客服电话:400-821-5399

  网址:https://www.noah-fund.com/

  (17)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

  注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

  法定代表人:杨雅琴

  客户服务电话:400-8189-598

  网址:https://www.hongtaiwealth.com/home/

  (18)阳光人寿保险股份有限公司

  办公地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场1层

  法定代表人:李科

  客服电话:95510

  网址:http://fund.sinosig.com/

  (19)广发银行股份有限公司

  办公地址:广州市越秀区东风东路713号

  法定代表人:杨明生

  客服电话:400-830-8003

  网址:http://www.cgbchina.com.cn/

  (20)中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  法定代表人:张佑君

  客户服务电话:95548

  网址:http://www.cs.ecitic.com/newsite/

  (21)中信期货有限公司

  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  客服电话:4009908826

  网址:www.citicsf.com

  (22)中信证券(山东)有限公司

  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  法定代表人:姜晓林

  客户服务电话:95549

  网址:www.zxzqsd.com.cn

  (23)珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491

  法定代表人:肖雯

  客户服务电话:020-89629066

  网址:https://www.yingmi.cn/

  (24)济安财富(北京)基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

  法定代表人:杨健

  客服电话:400-673-7010

  网址:http://www.jianfortune.com/

  (25)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人:王常青

  客服电话:95587/4008-888-108

  网址:www.csc108.com

  (26)南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:王锋

  客服服务电话:95177

  网址:www.snjijin.com

  (27)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

  注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  法定代表人:张冠宇

  客服电话:400-819-9868

  网址:www.tdyhfund.com

  (28)第一创业证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  法定代表人:刘学民

  客服电话:95358

  网址:www.firstcapital.com.cn

  (29)深圳新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层270

  法定代表人:洪弘

  客服电话:4001661188

  网址:http://www.xinlande.com.cn/

  (30)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  法定代表人:戎兵

  客服电话:400-6099-200

  网址:http://www.yixinfund.com/

  (31)平安证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

  法定代表人:何之江

  客服电话:4000-188-288

  网址:https://stock.pingan.com

  (32)北京植信基金销售有限公司

  注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67

  法定代表人:王军辉

  客服电话:4006-802-123

  网址:https://www.zhixin-inv.com/

  上述销售机构兴业银行股份有限公司销售本基金A类、C类份额,其余销售机构销售本基金A类、C类、E类份额。

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在管理人网站公示。

  二、登记机构

  名称:汇安基金管理有限责任公司

  住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

  办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13-14层

  法定代表人:秦军

  电话:010-56711600

  传真:010-56711640

  联系人:刚晨升

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  联系人:丁媛

  经办律师:黎明、丁媛

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人:李丹

  联系电话:021-23238888

  传真电话:021-23238800

  联系人:张青萌

  经办注册会计师:薛竞、赵钰

  第四部分 基金的名称

  汇安短债债券型证券投资基金

  第五部分 基金的类型

  债券型证券投资基金。

  第六部分 基金的投资目标

  本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

  第七部分 基金的投资方向

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括剩余期限在397天以内(含397天)的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

  本基金所指短期债券是指剩余期限在397天以内(含397天)的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据。

  本基金不得投资于信用评级低于AA+的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为:中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司,本基金将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况,调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时,遵循孰低原则确定其信用评级。本基金所指信用债包括:金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分和中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  第八部分 基金的投资策略

  1、债券投资策略

  在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。

  (1)利率预期策略

  本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

  组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。

  (2)信用债券投资策略

  根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。

  债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。

  2、资产支持证券投资策略

  本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  第九部分 基金的业绩比较基准

  中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

  第十部分 基金的风险收益特征

  本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

  第十一部分 基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通股票。

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  注:本基金本报告期末仅持有7只资产支持证券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  9.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  9.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  10投资组合报告附注

  10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  10.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  10.3其他资产构成

  ■

  10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  第十二部分 基金的业绩

  基金业绩截止日为2019年12月31日,所列数据未经审计。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、基金合同生效以来(截至2019年12月31日)的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

  汇安短债债券A

  ■

  汇安短债债券C

  ■

  汇安短债债券E

  ■

  2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■■■

  注:①本基金合同生效日为2018年11月7日,至本报告期末,本基金合同生效已满一年。

  ②根据《汇安短债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括剩余期限在397天以内(含397天)的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2018年11月7日至2019年5月6日,建仓结束时各项资产比例符合合同约定。

  第十三部分 基金的费用概览

  一、申购费与赎回费

  1、申购费用

  本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用。C类、E类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

  本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

  ■

  2、赎回费用

  本基金的A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

  ■

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有期满7天(含)不满30天的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  二、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、销售服务费;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

  6、基金份额持有人大会费用;

  7、基金的证券交易费用;

  8、基金的银行汇划费用;

  9、基金的相关账户的开户费用及维护费用;

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.30%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  3、销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费;本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.25%,E类基金份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.01%。

  在通常情况下,C类、E类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的销售服务年费率计提。计算方法如下:

  H=E×销售服务费年费率÷当年天数

  H为每日应计提的C类、E类基金份额销售服务费

  E为前一日的C类、E类基金份额的基金资产净值

  基金的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  上述“二、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  四、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  五、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  ■

  汇安基金管理有限责任公司

  2020年5月29日

本版导读

2020-05-29

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