安信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

2020-09-28 来源: 作者:

  (上接B37版)

  (4)交易所上市交易的可转换债券、实行全价交易的可交换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或债券发行机构未发生影响债券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或债券发行机构发生影响债券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  交易所上市实行净价交易的可交换债券,按估值日的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或债券发行机构未发生影响债券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或债券发行机构发生影响债券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  交易所上市实行全价交易的债券(可转债、可交换债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。

  (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。

  2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

  3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

  4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  5、股指期货合约、国债期货合约一般以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。

  6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

  8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。”

  (九)修改基金费用

  1、基金管理费

  原有表述为:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.00 %÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月月初5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

  拟修改为:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.50 %÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月月初5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。”

  2、基金托管费

  原有表述为:

  “2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月月初5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

  拟修改为:

  “2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月月初5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。”

  3、标的指数许可使用费

  原有表述为:

  “3、标的指数许可使用费

  本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下:

  H=E×0.02%÷当年天数

  H为每日应计提的标的指数许可使用费

  E为前一日的基金资产净值

  标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足50,000元的,按50,000元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告。”

  拟修改为:

  “3、标的指数许可使用费

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率、收取下限和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率、收取下限计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法或费率。”

  (十)修改申购、赎回费用

  原有表述为:

  “1、本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  (1)场外申购费率

  本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的0.50%,且随投资者申购金额的增加而减少。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

  本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  1)通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表:

  基金份额的申购费率结构表(针对养老金客户)

  ■

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括:1)全国社会保障基金;2)可以投资基金的地方社会保障基金;3)企业年金单一计划以及集合计划;4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;5)企业年金养老金产品;6)个人税收递延型商业养老保险等产品;7)养老目标基金;8)职业年金计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

  2)本基金其他投资者(非养老金客户)申购本基金基金份额的申购费率如下表:

  基金的申购费率结构表(针对非养老金客户)

  ■

  申购费用由投资者承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。

  (2)场内申购费率

  本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。

  2、赎回费率

  (1)场外赎回费率

  本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的1.50%,且随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

  本基金场外赎回费率如下表(1年为365日):

  ■

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费并全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费不低于25%归入基金资产。赎回费未归入基金财产的其余部分用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

  (2)场内赎回费率

  本基金的场内赎回费率最高不超过赎回金额的1.50%,对持续持有期少于7日的投资者收取赎回金额的1.50%作为赎回费,对于持续持有期不少于7日的投资者收取赎回金额的0.50%作为赎回费。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费并全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费不低于25%归入基金资产。赎回费未归入基金财产的其余部分用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

  4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  6、基金管理人可以参加其他销售机构的基金促销活动。在基金促销活动期间,投资者在开展对应基金促销活动的机构办理业务的适用该销售机构的费率,基金管理人可不再另行公告。”

  拟修改为:

  “1、申购费率

  本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  (1)通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表:

  基金份额的申购费率结构表(针对养老金客户)

  ■

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括:1)全国社会保障基金;2)可以投资基金的地方社会保障基金;3)企业年金单一计划以及集合计划;4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;5)企业年金养老金产品;6)个人税收递延型商业养老保险等产品;7)养老目标基金;8)职业年金计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

  (2)本基金其他投资者(非养老金客户)申购本基金的申购费率如下表:

  基金份额的申购费率表(针对非养老金客户)

  ■

  本基金基金份额的申购费用由投资者承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。

  2、赎回费率

  基金的场外赎回费率表

  ■

  本基金场内赎回费率参照场外赎回费率执行。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费,100%归入基金资产。其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,并按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率,并进行公告。

  6、基金管理人可以参加其他销售机构的基金促销活动。在基金促销活动期间,投资者在开展对应基金促销活动的机构办理业务的适用该销售机构的费率,基金管理人可不再另行公告。

  7、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。”

  (十一)修改基金收益分配原则

  原有表述为:

  “在存续期内,本基金(包括安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额)不进行收益分配。在未来法律法规或监管机构允许的前提下,在履行适当程序后,基金管理人有权根据新的法律法规和政策按照以下原则制定和调整本基金的收益分配方案,并相应修改安信一带一路A份额、安信一带一路B份额基金份额参考净值的计算公式,以及决定是否修改基金份额折算等相关内容,且无需召开基金份额持有人大会。”

  拟修改为:

  “1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  4、每一基金份额享有同等分配权;

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

  本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。”

  (十二)修改争议解决方式

  原有表述为:

  “各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费及律师费由败诉方承担。”

  拟修改为:

  “各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交位于深圳市的深圳国际仲裁院,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费及律师费由败诉方承担。

  除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

  《基金合同》受中国法律管辖。”

  (十三)删去《基金合同》“第五部分 基金份额的发售”、“第六部分 基金备案”等与基金募集发售及基金备案的相关内容,并就“基金的历史沿革”、“基金的存续”单设章节。

  (十四)其他修改内容

  为使《基金合同》适应新的法律法规要求和业务需要,在根据上述转型方案的要点修改《基金合同》的同时,对《基金合同》其他部分条款一并进行了修改。

  (十五)授权基金管理人办理本次基金转型和基金合同等法律文件修改的有关具体事宜

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜,包括但不限于根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金转型及基金合同修改方案说明书》对《基金合同》等法律文件进行修改和补充,同时基金管理人在转型实施前,将根据基金份额持有人大会的授权,制订有关基金转型正式实施的日期、转型实施前的申购赎回、份额转换安排等事项的转型实施安排规则并提前公告。

  三、基金转型的可行性

  (一)投资运作方面

  基金管理人已对基金转型后的运作进行了充分分析。转型后基金为股票型指数基金,采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。鉴于基金管理人有丰富的股票型指数基金运作经验,投资方面具有较好的可行性。

  为实现基金转型的平稳过渡,基金管理人已根据相关法律法规及《基金合同》的约定,在基金运行的系统环境、人员准备、客户服务和市场推广、风险管理与应急计划等方面均建立有完备制度与业务流程,力求最大化保障基金份额持有人的利益。

  (二)法律方面

  根据相关法律法规及《基金合同》“第十二部分 基金份额持有人大会”中“一、召开事由”之“1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或单独或合计持有安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额各自份额10%以上(含10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:”的第(4)条“转换基金运作方式”、第(8)条“变更基金投资目标、范围或投资策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外)”、第(12)条“对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项”和第(13)条“终止基金份额的上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外”的约定,本次基金转型需召开基金份额持有人大会。

  同时根据《基金合同》约定,本次基金转型事项须参加大会的安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。

  因此,本次召开基金份额持有人大会审议基金转型及基金合同修改事项符合《基金合同》的各项要求,与《中华人民共和国证券投资基金法》及配套办法等有关法律法规的有关规定并无抵触。

  (三)关于本次基金转型的合规情况说明

  1、本基金托管人招商证券股份有限公司对基金转型及基金合同修改方案及相关文件出具了无异议函。

  2、本基金管理人聘请的法律顾问为本次基金转型及基金合同修改出具了法律意见书,认为本基金转型及基金合同修改方案的内容符合《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及《基金合同》的约定;转型后的《安信中证一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》符合《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规的规定;本基金的转型已报证监会变更注册,经基金份额持有人大会审议通过后方可生效。

  3、本基金转型后的基金名称表明了基金的类别。本基金名称不存在损害国家利益、社会公共利益,欺诈、误导投资人,或者其他侵犯他人合法权益的内容。

  四、基金转型的主要风险及预备措施

  (一)基金转型方案被持有人大会否决的风险

  为防范基金转型方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,在履行相关程序后对基金转型方案等进行适当的修订。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间,或更改其他会务安排,并予以公告。

  如基金份额持有人大会未能成功召集,则基金管理人可准备二次召集基金份额持有人大会。如转型方案未获得基金份额持有人大会批准,则基金管理人将按照《基金合同》及法律法规有关规定向基金份额持有人大会重新提交转型方案。

  (二)基金转型后风险收益特征发生变化的风险

  本基金由分级股票型基金变更为股票型指数基金,与原基金的投资范围、投资策略等方面有一定的区别,风险收益特征也将发生变化。

  原基金为股票型基金,预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,从分拆的两类基金份额来看,安信一带一路A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;安信一带一路B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。转型后基金为股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。转型后的本基金预期风险高于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的安信一带一路A份额。

  敬请投资者关注本基金转型事项并及时做出选择。

  (三)基金转型前后遭遇大规模赎回的风险

  在公告会议召开通知后,基金份额持有人可能选择赎回、转出其持有的基金份额。为应对基金转型可能引发的大规模赎回,本基金将尽可能提前做好流动性安排,保持投资组合的流动性,降低净值波动率。

  (四)预防及控制在转型过程中的操作及市场风险

  为维护基金份额持有人利益,防范大额申赎或市场风险对基金净值造成大幅波动,基金管理人将根据申购赎回情况及对可能存在的市场投资风险进行有效评估,保持相对合理的仓位水平,科学有效地控制基金的市场风险。

  五、《基金合同》修改前后对照表

本版导读

2020-09-28

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