关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

2020-09-28 来源: 作者:

  (上接B21版)

  (14)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;

  (15)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。”

  变更后,本基金的投资限制为:

  “(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,股票的投资比例不超过基金资产的20%;

  (2)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (11)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

  (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (13)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  (14)本基金若参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:

  ①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;

  ②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%。

  ③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

  ④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

  ⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。”

  7、业绩比较基准的变更

  变更前,本基金的业绩比较基准为“中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深300指数收益率 × 10%”

  变更后,本基金的业绩比较基准为“中债总全价指数收益率× 90% + 沪深 300 指数收益率 × 10%”

  8、收益分配方式

  变更前,本基金的收益分配原则为“本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。”

  变更后,本基金的收益分配原则为:

  “在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;”

  9、其他合同修订

  除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外,考虑到自《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》生效以来,《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其配套准则等法律法规陆续颁布和实施,基金管理人需要根据现行有效的法律法规要求及变更后的嘉实多利收益债券型证券投资基金的产品特征修订基金合同的相关内容。具体详见后文附件五。

  基金管理人将根据修订的基金合同相应修订基金的托管协议和招募说明书等法律文件。

  10、转型选择期的相关安排

  本次持有人大会决议生效后,嘉实多利分级债券型证券投资基金将在转型正式实施前安排不少于20个交易日的选择期以供基金份额持有人作出选择,具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

  选择期期间,嘉实多利基金份额的申购、赎回业务,以及嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的交易、配对转换业务照常办理。基金份额持有人在嘉实多利分级债券型证券投资基金正式实施转型前,可选择卖出嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额或赎回嘉实多利基金份额。对于在选择期内未作出上述选择的基金份额持有人,其持有的嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额将于份额转换基准日进行转换,最终将转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金基金份额。

  在选择期期间,由于嘉实多利基金份额需应对赎回等情况,基金管理人提请基金份额持有人大会审议在选择期内豁免嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同中约定的投资组合比例等限制,并授权基金管理人据此落实相关事项及可根据实际情况做相应调整,以及根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

  11、基金份额的转换业务

  转型选择期届满的下一工作日为份额转换基准日,同日嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市。嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额将于份额转换基准日进行转换,最终将转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金基金份额。

  在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额将转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额,在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的嘉实多利基金份额将转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金场外份额。

  嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金的场内基金份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。由于基金份额数取整计算存在误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险;对于持有份额较少的嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额的基金份额持有人,将面临因持有的基金份额转换后不足1份被计入基金财产的风险。

  基金份额折算转换公式如下:

  将嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额折算成嘉实多利基金份额的场内份额

  份额转换基准日,嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额按届时各自份额净值与嘉实多利基金份额净值之比折算为嘉实多利基金份额的场内份额。

  嘉实多利优先份额折算的嘉实多利基金份额数=(折算前嘉实多利优先份额数×NAVA)÷ NAVt

  嘉实多利进取份额折算的嘉实多利基金份额数=(折算前嘉实多利进取份额数×NAVB)÷ NAVt

  折算前嘉实多利优先份额数:指份额转换基准日闭市后嘉实多利优先份额数

  折算前嘉实多利进取份额数:指份额转换基准日闭市后嘉实多利进取份额数

  NAVt:份额转换基准日嘉实多利基金份额的份额净值

  NAVA:份额转换基准日嘉实多利优先份额的份额净值

  NAVB:份额转换基准日嘉实多利进取份额的份额净值

  嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额折算成的嘉实多利基金份额数,场内份额数保留至整数位(最小单位为1份),余额计入基金资产。嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的份额折算最终结果以登记机构的确认为准。

  在保持基金资产净值总额和基金份额净值不变的前提下,将嘉实多利基金份额统一转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金的基金份额。嘉实多利基金份额的场内份额和场外份额相应地转换成嘉实多利收益债券型证券投资基金的场内份额和场外份额。

  12、嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同的生效及后续安排

  自份额转换基准日次日起,嘉实多利分级债券型证券投资基金正式转型为嘉实多利收益债券型证券投资基金。《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效,《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》同日失效。

  嘉实多利收益债券型证券投资基金办理申购、赎回业务的时间、销售机构等具体事项将另行公告。

  13、授权基金管理人办理本次基金转型和基金合同修改的有关具体事宜

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金管理人提请基份额持有人大会授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整,包括但不限于根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》及《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改方案说明书》对基金合同等法律文件进行修改和补充,并在转型实施前披露修改后的基金法律文件,同时基金管理人在转型实施前,将根据基金份额持有人大会的授权,制订有关基金转型正式实施的日期、转型实施前的申购赎回安排等事项的转型实施安排规则并提前公告。

  三、基金管理人就转型方案相关事项的说明

  1、嘉实多利收益债券型证券投资基金历史沿革

  嘉实多利收益债券型证券投资基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而来。

  嘉实多利分级债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]180号)和2011年2月12日《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]78号)的核准进行募集,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

  嘉实多利分级债券型证券投资基金自2011 年2月24日至2011年3月17日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理基金备案手续。

  经中国证监会书面确认,《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》于2011年3 月23日生效。

  2、基金转型的可行性

  (1)投资方面

  基金管理人已对基金转型后的运作进行了充分分析。根据新的市场情况和特点,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  (2)法律方面

  本基金由分级基金转型为开放式基金,修订内容包括删去基金份额分级、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的上市与交易、场内份额配对转换、基金份额折算、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的终止运作等基金份额分级相关条款,对本基金基金名称、基金的上市交易、基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金资产估值、基金的收益与分配、基金合同的终止事由以及其他部分条款进行修改,属于《基金合同》的变更。本次对《基金合同》的修改事宜属于《基金合同》“十二、基金份额持有人大会”规定的“对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项”,根据《基金合同》 “二十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”规定的“基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意”且本次基金份额持有人大会决议按特别决议处理,须经出席会议的嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额的基金份额持有人或其代理人各自所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,不违反相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。

  因此,本次基金转型并相应修改《基金合同》等法律文件不存在法律方面的障碍。

  (3)基金转型运作方面

  为实现基金转型的平稳过渡,本基金管理人已就基金转型有关的会计处理、登记、系统准备方面进行了深入研究,经与基金托管人的沟通和协作,做好了基金转型的相关准备。本次基金转型不存在技术方面的障碍。

  四、本基金转型的主要风险及预备措施

  1、持有人大会不能成功召开的风险

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要参加大会的嘉实多利基金份额持有人、嘉实多利优先份额持有人、嘉实多利进取份额持有人或其各自代理人所代表的基金份额不小于在权益登记日各自份额类别基金总份额的50%(含50%)方可举行。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开,基金管理人将通过各种渠道联系基金份额持有人,积极邀请基金份额持有人自行或委托他人进行投票。

  如果持有人大会未成功召开,基金管理人将按照中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底前完成本基金整改,取消分级运作机制,将嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额按照基金份额参考净值折算为嘉实多利基金份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就相关事项的安排进行公告。

  2、转型方案被基金份额持有人大会否决的风险

  为防范转型方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,在履行相关程序后对转型方案进行适当修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间。

  如基金份额持有人大会议案未获通过,基金管理人将按照中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底前完成本基金整改,取消分级运作机制,将嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额按照基金份额参考净值折算为嘉实多利基金份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就相关事项的安排进行公告。

  3、基金转型后遭遇大规模赎回的流动性风险

  为应对基金转型可能引发的大规模赎回,本基金会尽可能提前做好流动性安排,保持投资组合的流动性以应对可能的赎回,降低净值波动率。

  在全部基金份额均被赎回的情形下,本基金将进入财产清算程序,具体安排由基金管理人届时公告。

  4、预防及控制基金转型过程中的操作及市场风险

  为维护基金份额持有人利益,对于基金转型过程中可能发生的较大规模的申购赎回或市场风险对基金净值造成大幅波动,基金管理人将根据申购赎回情况及时对可能存在的市场投资风险进行有效评估,保持相对合理的仓位水平,科学有效地控制基金的市场风险。

  五、基金管理人联系方式

  基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系基金管理人。

  联系人:黄娜

  联系电话: 400-600-8800

  网址:www.jsfund.cn

  附件五:

  《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

  嘉实基金管理有限公司“嘉实多利分级债券型证券投资基金”拟转型为“嘉实多利收益债券型证券投资基金”,原《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》拟修改为《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》,基金合同具体条款的修改说明如下:

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2020-09-28

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