天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金
产品资料概要

2020-09-28 来源: 作者:

  编制日期:2020年9月25日

  送出日期:2020年9月28日

  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

  一、产品概况

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  二、基金投资与净值表现

  (一)投资目标与投资策略

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  (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

  天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金无历史数据。

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金无历史数据。

  三、投资本基金涉及的费用

  (一)基金销售相关费用

  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

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  注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  (二)基金运作相关费用

  以下费用将从基金资产中扣除:

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  四、风险揭示与重要提示

  (一)风险揭示

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、本基金特有风险:(1)本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,在股票市场发生较大波动时,本基金系统性风险较大,可能对基金的净值产生较大影响。(2)本基金采用指数增强量化投资策略进行选股用于增强收益的目的,但不基于量化策略进行频繁交易。在基金投资过程中,多个环节会使用量化选股模型,存在量化模型失效导致基金业绩收益不佳的风险。(3)本基金采用量化增强策略,使用基金管理人的量化投资团队开发的多因子α预测模型、结构化风险模型和交易成本估计模型,通过组合优化的方法构建出股票增强组合,其主要工作流程包括采集数据、调用模型分析数据、计算目标持仓等几个部分,蕴含了数据风险和模型风险。本基金建立量化模型的数据来源包括宏观数据、行业信息、上市公司基本财务数据、证券及期货市场交易行情数据、卖方分析师预期及评级数据等多种数据,广泛涵盖各类信息源,相关数据来源于不同数据提供商,且按不同的需求和规范进行预处理。在数据采集、预处理等过程中可能发生数据错误风险,从而对量化模型输出结果造成影响。本基金基于量化模型进行投资决策,量化投资方法的缺陷在一定程度上会影响本基金的表现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,在量化模型的实际运用中,核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性;最后,定量模型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运用过程中,市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。(4)《基金合同》自动终止的风险。基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金资产净值低于两亿元的,本基金合同应当终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。故投资者还将面临《基金合同》自动终止的风险。(5)若基金管理人将来注册并成立追踪同一标的指数的增强交易型开放式指数基金(ETF),在不改变本基金投资目标的前提下,本基金可变更为该 ETF 的联接基金。投资者还有可能面临基金自动转型的风险。

  2、其他风险:本基金产品存在市场风险、信用风险、流动性风险、投资股指期货的风险、资产支持证券投资风险、参与融资与转融通业务的风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作风险、管理风险、合规性风险及其他风险。

  (二)重要提示

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  五、其他资料查询方式

  以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046]

  ● 《天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

  《天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金托管协议》

  《天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》

  ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

  ● 基金份额净值

  ● 基金销售机构及联系方式

  ● 其他重要资料

  

  天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

  天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2020年9月28日在本公司网站(www.thfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95046)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  天弘基金管理有限公司

  二〇二〇年九月二十八日

本版导读

2020-09-28

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