大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告

2020-11-24 来源: 作者:

  一、会议基本情况

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的管理人大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议具体安排如下:

  1、会议召开方式:通讯方式

  2、会议投票表决起止时间:2020年11月24日起,至2020年12月24日17:00止(以本公告列明的公证机关指定的表决票收件人收到纸质表决票的时间为准或以基金管理人系统记录时间为准;纸面表决时间在2020年12月24日17:00以后的为无效表决,电话及短信方式表决时间在2020年12月18日17:00以后的为无效表决)

  3、纸质表决票的寄达地点

  收件人:大成基金管理有限公司北京分公司

  地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室

  邮政编码:100035

  联系人:吕婧

  联系电话:400-888-5558,010-88009300

  传真:010-85252282

  请在信封背面注明:“大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

  4、短信投票形式表决票的提交(仅适用于个人持有人)

  短信投票形式的表决票按本公告规定的方式回复至基金管理人指定的短信平台。

  二、会议审议事项

  本次持有人会议审议事项为《关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)修改基金合同等相关事项的议案》(见附件一)。

  上述议案的说明请参见《关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)修改基金合同等相关事项的说明》(附件四)。

  三、权益登记日

  本次大会的权益登记日为2020年11月24日,即该日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其委托代理人享有本次会议的表决权。

  四、投票方式

  (一)纸质投票

  1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)下载等方式下载并打印表决票。

  2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

  (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

  (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

  (3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”部分规定的授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人(或代理人,下同)接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”部分之“(三)授权方式”之“1、纸面方式授权”之“(1)基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件。

  以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。

  3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2020年11月24日起,至2020年12月24日17:00以前(以本公告列明的表决票收件人收到纸质表决票的时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址或按以下传真号码以传真的方式送达至下述收件人:

  收件人:大成基金管理有限公司北京分公司

  地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室

  邮政编码:100035

  联系人:吕婧

  联系电话:400-888-5558,010-88009300

  传真:010-85252282

  请在信封背面注明:“大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

  (二)电话投票(仅适用于个人持有人)

  为方便基金份额持有人参与大会投票,自2020年11月24日起,至2020年12月18日17:00以前(以基金管理人系统记录时间为准),基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话400-888-5558并按提示转人工坐席进行投票。

  基金管理人也将通过客服电话主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后,由人工坐席根据客户意愿进行投票记录从而完成投票。

  为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

  基金份额持有人通过电话投票的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人暂不开通。

  (三)短信投票(仅适用于个人持有人)

  为方便基金份额持有人参与大会投票,基金管理人将通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集投票短信,持有人可根据征集投票短信的要求回复短信表明表决意见,回复时间自2020年11月24日起,至2020年12月18日17:00为止(以基金管理人系统记录时间为准)。

  基金份额持有人通过短信投票的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人暂不开通。

  基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行投票。因电信运营商原因导致持有人无法获取短信进行投票,请投资者采用纸质方式进行投票。

  五、授权

  为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

  (一)委托人

  本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

  基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。

  (二)受托人

  基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

  (三)授权方式

  本基金的基金份额持有人可通过纸面、短信授权方式授权受托人代为行使表决权。

  基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)下载等方式获取授权委托书样本。

  1、纸面方式授权

  (1)基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件

  1)个人基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的个人身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

  2)机构基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

  2、电话方式授权

  为方便基金份额持有人参与大会,基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话400-888-5558并按提示转人工坐席进行授权。

  基金管理人也将通过客服电话主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后,由人工坐席根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。

  为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

  基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人暂不开通。

  3、短信方式授权

  为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人将通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集授权短信,持有人可根据征集授权短信的要求回复短信表明授权意见。

  基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人暂不开通。短信授权仅支持授权给基金管理人模式。

  基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。因电信运营商原因导致持有人无法获取短信进行授权,请投资者采用纸质方式进行授权。

  4、授权效力确定规则

  (1)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和短信方式有效授权的,以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的,以时间在最后的一次有效纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权;

  (2)如果同一基金份额无有效纸面方式授权,但存在有效短信方式授权的,以有效短信方式的授权为准;

  (3)如果同一基金份额以短信方式进行多次授权的,以时间在最后的授权为准。同时多次以短信方式进行授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权;

  (4)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为无效授权。

  (5)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。

  六、计票

  1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人(中国银行股份有限公司)授权代表的监督下在所通知的表决截止日期后第2个工作日进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

  2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

  3、表决票效力的认定如下:

  (1)纸面表决票通过专人送交、邮寄或传真送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准。通过短信方式表决的,表决时间以系统记录时间为准。表决时间在相应表决方式对应的截止时间以后的,为无效表决。

  (2)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式表决和短信方式有效表决的,以有效的纸面表决为准。

  (3)纸面表决票的效力认定

  纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  如纸面表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  基金份额持有人重复提交纸面表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

  1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

  2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

  3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准,传真的以本公告规定的收件人传真接收到的时间为准。

  (4)如果同一基金份额以短信方式进行多次表决的,以时间在最后的表决为准。

  七、决议生效条件

  本次会议召开的条件为:本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的50%(含50%)。

  本会议表决的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,不足一份的基金份额不具有表决权。本次议案按一般决议处理,须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效。

  基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效,基金管理人应当自决议通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。

  八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

  根据《基金法》和《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的50%(含50%)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

  九、本次大会相关机构

  1、召集人:大成基金管理有限公司

  联系地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  联系人:教姣

  联系电话:0755-83183388

  传真:0755-83199588

  客户服务电话:400-888-5558

  网址:www.dcfund.com.cn

  2、监督人:中国银行股份有限公司

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

  托管部门信息披露联系人:王永民

  中国银行客服电话:95566

  3、公证机构:北京市长安公证处

  地址:北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦7层

  联系人:陆晓冬

  电话:010-65543888-8066

  邮政编码:100027

  4、见证律师:上海源泰律师事务所

  地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

  联系电话:021-51150298

  联系人:张雯倩

  十、重要提示

  1、请基金份额持有人在提交纸质表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

  2、本基金份额的首次停牌时间为本公告刊登日(2020年11月24日)开市起至当日10:30。本基金份额第二次停牌的时间为基金份额持有人大会计票之日(2020年12月25日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止(如基金份额持有人大会决议生效公告发布日为非交易日,则发布日后首个交易日开市起复牌)。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

  3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-5558咨询。

  基金管理人将在发布本公告后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

  4、本公告的有关内容由大成基金管理有限公司负责解释。

  大成基金管理有限公司

  二〇二〇年十一月二十四日

  附件一:《关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)修改基金合同等相关事项的议案》

  附件二:《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会通讯表决票》

  附件三:《授权委托书》

  附件四:《关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)修改基金合同等相关事项的说明》 附件一:

  关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)

  修改基金合同等相关事项的议案

  大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)份额持有人:

  根据市场环境变化,考虑到大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的长期发展及持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,基金管理人经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议修改《基金合同》等相关事项,修改内容包括调整投资范围、投资策略以及增加C类份额等,并修改基金合同中根据上述调整需要同步进行修改的相关内容以及按照最新的法律法规及证监会要求修改的内容。具体修改方案请见附件四:《关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)修改基金合同等相关事项的说明》。

  为实施大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)修改《基金合同》方案,提议授权基金管理人办理有关具体事宜,包括但不限于根据《关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)修改基金合同等相关事项的说明》的相关内容调整投资范围、投资策略以及增加C类份额等,并对《基金合同》等法律文件进行必要的修改和补充。

  以上议案,请予审议。

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  二○二○年十一月二十四日

  附件二:

  大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)

  基金份额持有人大会通讯表决票

  基金份额持有人名称:

  证件号码(身份证号/营业执照号等):

  基金账户号:

  表决事项:关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)修改基金合同等相关事项的议案

  表决结果:

  □同意 □反对 □弃权

  机构基金份额持有人或代理人签章栏 个人基金份额持有人或代理人签字栏

  单位公章: 签字:

  日期: 日期:

  说明:

  1、请就表决内容表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”;

  2、如纸面表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  3、“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

  4、本表决票可从相关网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

  附件三:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士或 单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为2020年12月24日17:00的以通讯方式召开的大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会,并代为行使表决权。表决意见以受托人(或代理人,下同)的表决意见为准。若在法定时间内就同一议案重新召开基金份额持有人大会,除本人(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。

  委托人签名/盖章:

  委托人身份证号或营业执照号等:

  基金账户号:

  受托人签章(受托人为自然人则签字/受托人为机构则盖公章):

  受托人证件号码(身份证号或营业执照号等):

  委托日期: 年 月 日

  说明:

  1、本授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。

  2、“基金账户号”,仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

  附件四:

  关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)

  修改基金合同等相关事项的说明

  一、声明

  1、根据市场环境变化,考虑到大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的长期发展及持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,基金管理人经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)修改基金合同等相关事项的议案》。

  2、本次修改基金合同事宜属于原注册事项的实质性变更。

  3、本次基金合同修改方案应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过,存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

  4、基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。修改后《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的生效时间将由基金管理人另行公告。

  二、方案要点

  (一)修改后的《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效前的基金运作

  在修改后的《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效前,本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

  (二)本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将在修改后的《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》正式生效前安排选择期供基金份额持有人做出选择(如赎回、转换转出或者卖出),具体时间安排详见基金管理人发布的相关公告。

  (三)修改后的《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后的基金运作

  1、通过《关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)修改基金合同等相关事项的议案》的基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2日内按规定在规定媒介上公告。

  2、基金管理人应当自修改后的《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合修改后的基金合同的有关约定。

  (四)变更后基金的份额类别设置

  本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额为在投资人申购时收取前端申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。

  本基金A类和C类基金份额分别设置代码。两类份额之间不能转换。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

  有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可在履行适当程序后调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整,并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。

  (五)变更后基金的投资范围、投资策略和基金合同的其他修改

  A、投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%),本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产的80%。

  本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

  如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  B、投资策略

  本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略,以宏观经济和政策研究为基础,通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素,进行自上而下的资产配置和组合管理,同时自下而上的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。

  1、大类资产配置策略

  本基金的大类资产配置将重点分析宏观经济指标、微观经济指标、市场方面指标和政策因素,研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,通过对于国家宏观经济运行趋势、产业政策、社会热点等因素的准确判断和把握,自上而下的实施大类资产间的战略配置。

  本基金在考虑大类资产配置比例主要考虑以下指标:

  (1)宏观经济指标:包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等;

  (2)微观经济指标:包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;

  (3)市场方面指标:包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场情况、市场资金供求情况;

  (4)政策因素:与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。

  2、股票投资策略

  (1)中小盘股票的界定:A、基金管理人每季度末对中国A股市场的股票按流通市值自小到大进行排序,累计流通市值占A股总流通市值70%的股票;B、基金管理人每季度末对港股市场的港股通标的股票按流通市值自小到大进行排序,累计流通市值占港股通标的股票流通总市值70%的股票,均称为中小盘股票。在此期间对于未纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其流通市值(对未上市新股而言为本基金管理人预计的流通市值)可满足以上标准,也称为中小盘股票。基金因所持有股票价格的相对变化 而导致中小盘股票投资比例低于基金合同规定的范围,本基金管理人将根据市场情况,本着投资者利益最大化的原则,适时予以调整,最长不超过3个月。

  (2)中小盘股票的选股标准

  本基金管理人坚持“超额收益来自超越市场的深入研究”的投资理念,对中小盘股票的投资采取案头研究与实地调研等方法,对拟投资企业进行分析,包括对拟投资股票所在行业进行分析,走访上市公司及其上下游企业、调研公司的竞争对手、与公司经营管理层和员工谈话等,选择商业模式和发展战略清晰,成长空间广阔,公司治理结构良好、估值较低的股票进行投资。

  1)商业模式和发展战略清晰

  本基金关注公司管理层对企业的长期发展是否有着明确的发展方向和清晰的经营思路。

  2)具有较高成长性

  本基金主要投资具有较高成长性的企业。较高成长性指的是企业未来净利润增长率高于上市公司平均水平、行业平均水平。本基金管理人将重点关注有可能成为未来经济驱动力的行业中具有较高增长潜力的中小市值公司,这些中小市值公司短期或长期增长率位居行业前列。

  企业业绩出现高于上市公司平均水平或行业平均值的原因主要包括:行业处于成长周期或者出现行业景气;公司通过改进管理来降低能耗和生产成本,提高产能利用率;企业加大营销力度,开拓新市场;开发与引进新技术;新建产能以及收购外部生产能力等;产能大幅提高,并有相应的市场需求;技术水平出现突破性进展;行业景气回升,产品价格和毛利率大幅提高;资产重组、收购兼并等。

  3)在行业内具有较强的竞争优势

  本基金优先投资行业内的龙头企业,即在行业中市场占有率及盈利能力综合指标位居前列的企业,也包括经过快速成长即将成为行业龙头的企业;而且该行业具有较大的发展空间,行业景气度较高;

  4)公司治理结构良好

  公司具有较好的治理结构,公司管理层关心社会股东利益,关联交易按公平价格或有利于社会股东的价格成交并充分披露,在股息分派、融资、收购兼并、高管及员工的股权激励等政策制定中都充分考虑到将社会股东的利益放在首位。

  (3)评估中小盘股票的投资价值

  投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值,主要指标包括:企业价值倍数(EV/EBITDA),市售率、市盈率、市净率、股息率、净资产收益率、经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。

  (4)港股投资策略

  本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:

  1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;

  2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。

  3、债券投资策略

  主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略配置债券资产,力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。

  (1)利率预测分析

  准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时,适当加大组合中长久期债券的投资比例,为债券组合获取价差收益;当预期利率上升时,减少长久期债券的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。

  (2)收益率曲线变动分析

  收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券组合内部品种的比例,获得投资收益。

  (3)债券信用分析

  通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研,准确评价债券的违约概率,提早预测债券评级的改变,捕捉价格优势或套利机会。

  (4)收益率利差分析

  在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。

  4、资产支持证券投资策略

  本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  5、股指期货投资策略

  本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。

  套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能,改变投资组合的Beta,以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此,套期保值策略分为多头套期保值和空头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求,需要在未来买入现货股票,为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作;空头套期保值是指卖出期货合约来对冲股市系统性风险,控制与回避持有股票的风险的操作。

  基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成,决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。

  在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保比率。

  在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组合。主要工作包括,基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合beta系数的实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。

  6、国债期货投资策略

  国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,以套期保值为目的投资国债期货,力求实现基金资产的长期稳定增值。

  C、基金合同的其他修改

  本次修改基金合同将根据上述调整同步对基金合同等法律文件进行相关内容修改,以及按照最新的法律法规及中国证监会的要求修改相关内容。基金合同具体修改情况详见“附表:《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同修订对照表》”。

  三、选择期的相关安排

  本次基金份额持有人决议生效后,基金管理人将在修改后的《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》正式生效前安排选择期以供基金份额持有人做出选择(如赎回、转换转出或者卖出)。在此期间,投资者可正常进行申购(含转换转入)、赎回(含转换转出)、二级市场买卖交易等业务。

  选择期结束后,未全部赎回或转出本基金基金份额的投资者将默认适用修改后的《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》,其持有的基金份额仍为大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金份额。

  具体选择期时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

  在选择期期间,由于需应对赎回等情况,基金份额持有人同意在选择期豁免《基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人可根据实际情况做相应调整,以及根据实际情况暂停申购、赎回或调整赎回方式等。

  四、基金修改基金合同的主要风险及预备措施

  (一)持有人大会不能成功召开的风险

  根据《基金法》及基金合同的规定,本次份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的50%(含50%)方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开,基金管理人将在会前与基金份额持有人进行预沟通,争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。

  (二)修改基金合同的方案被持有人大会否决的风险

  在方案公告之前,基金管理人将面向基金份额持有人征询意见。如有必要,基金管理人将根据持有人意见,对本基金修改基金合同的方案等进行适当的修订。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间,或更改其他会务安排。

  如果修改基金合同的方案未获得持有人大会批准,基金管理人将按照有关规定重新召集基金份额持有人大会,重新向持有人大会提交新的议案,或者采取修改方案等其他合适的方式。

  (三)基金修改基金合同前后遭遇大规模赎回的风险

  为应对修改基金合同前后可能遭遇的大规模赎回,本基金在修改基金合同期间将保证投资组合的流动性,以应对修改基金合同前后可能出现的较大赎回,降低净值波动率。

  (四)预防及控制在修改基金合同过程中的操作及市场风险

  为维护基金份额持有人利益,防范大额申购赎回或市场风险对基金净值造成大幅波动,基金管理人将根据申购赎回情况对可能存在的市场投资风险进行有效的评估,科学有效地控制基金的市场风险。

  附表:《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同修订对照表》

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  (下转B98版)

本版导读

2020-11-24

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