恒生前海基金管理有限公司关于旗下
三只指数基金编制方法及查询路径的公告

2021-01-29 来源: 作者:

  为落实《公开募集证券投资基金运作指引第3号一指数基金指引》(2021年2月1日起施行)的规定,恒生前海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于旗下三只指数基金(恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金、恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金、恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金)相关信息公告如下:

  一、旗下三只指数基金的编制方法及查询路径

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  二、指数基金可能存在的风险

  (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

  (2)标的指数变更或不符合要求的风险

  尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形或标的指数不符合要求,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

  (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

  1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪

  偏离度与跟踪误差;

  2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变

  化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差;

  3)成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离

  度;

  4)由于成份股停牌、违约、摘牌或因标的指数流通市值过小、流动性差等原因,使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差;

  5)由于指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未做出调整时,基金管理人会履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度;

  6)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差;

  7)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度;

  8)其他因素,如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误;因指数编制机构退出或停止服务等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

  如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-620-6608,或至本公司网站www.hsqhfunds.com获取相关信息。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  恒生前海基金管理有限公司

  2021年1月29日

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2021-01-29

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