基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：２０１０年８月２４日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于２０１０年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
■
２．２基金产品说明
■
２．３基金管理人和基金托管人
■
２．４信息披露方式
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即６月３０日。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金业绩比较基准＝沪深３００指数收益率×７０％＋中证全债指数收益率×３０％
沪深３００指数是由上海和深圳证券市场中选取３００只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数。沪深３００指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深３００指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映Ａ股市场整体走势的指数。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基金基准指数每日按照７０％、３０％的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注： 按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
３．３其他指标
金额单位：人民币元
■
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为人民币１５０００万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的４１％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的３３％；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的１３％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的１３％。截止２０１０年６月３０日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十二支开放式基金（包括一支ＱＤＩＩ基金），并于２００２年１２月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于２００７年９月，取得合格境内机构投资者资格，并于２００８年２月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
■
注： １、因工作需要，公司已于２０１０年８月３日解聘林聪先生长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理助理职务。
２、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；
３、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２０１０上半年在欧洲主权债务危机加剧、房地产调控政策打压以及担心中国经济二次探底等多重利空因素下，Ａ股出现较大的调整。尽管市场在一季度中小盘股票表现强劲，但在二季度面临市场大幅调整的情况下，高估的中小盘股票调整的幅度更大。我们基金的组合仓位在一季度保持相对均衡，在行业个股方面加强重点投资，其中与国家投资相关的设备类行业股票保持一定程度的超配，金融等周期性较强的股票保持一定程度的低配。在二季度市场系统性风险加剧的情况下我们降低了部分仓位，从行业上看降低了煤炭、有色金属、金融、交通运输的配置比例，增加了医药生物、交运设备、机械设备等行业的配置。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为０．８９５元，本报告期份额净值增长率为－１９．３０％，同期业绩比较基准增长率为－１９．５３％。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们曾在年报中写到：“经济二次探底的威胁和经济过热可能形成滞涨等等讨论使得经济、市场和政策都出现了较大的波动。短周期的走向如何基本无法形成共识，大周期的走向如何尽管少人关注但是也有分歧。因此，２０１０年市场会在分歧中先窄幅震荡，然后等待数据的逐步揭示，渐渐选择方向”。从上半年的行情来看，市场的方向已经选择了。尽管目前经济的数据尚未表现出最差的情况，房地产政策调控的效果也尚未完全体现，但目前的市场已经表现出经济衰退的预期。
我们展望下半年的市场，我们认为市场可能将在经济下滑的过程中逐渐筑底。从流动性上看，我们认为自０９年下半年以来的紧缩性的货币政策将告一段落，下半年不管是从汇改的热钱效应还是信贷的同比增速来看，货币政策环境总体要相对上半年宽松，但从目前的低利率环境来看，货币政策并不具备大幅放松的条件。从经济基本面上看，下半年经济下滑的概率较大，但我们市场的机会反而来自于经济的显著下滑。主要原因在于，目前市场估值在１５倍ＰＥ左右，基本处在相对的历史底部区间，如果经济下滑带来市场进一步下跌，那么对于中长线的投资者来讲那将是一个可能的进场机会。
此外，从政策上看，目前政策的着力点依旧在于控制围绕“房地产－基建－建材”主线的投资扩张，通过提高资源价格，环境成本和提高劳动力价格等方式推进经济结构的调整。当然这是基于中长期的政策调整目标。但是我们如果把中国经济比喻成电影生死时速中的那辆汽车的话，那么目前国内的各种矛盾就是那颗炸弹，我们只能在快速增长过程中去拆除炸弹，经济的显著下滑可能使得中长期的经济结构调整政策发生变化，从而保增长的政策又将提上议事日程，市场有可能在保增长的政策预期下，出现一波反弹。
尽管现阶段我们对市场仍保持谨慎，但是抱有乐观的态度。从策略上，现阶段，组合维持均衡的仓位，保留足够的现金，等待市场底部的确认，要在耐心等待中寻找机会，持仓不恐慌，空仓不冲动。从产业的角度考察企业价值，集中于盈利相对确定，增长相对确定的公司。投资的关注点主要在于，一方面基于中长期的劳动力价格和资源价格上升主题下的必须消费品、替代性人工的装备制造业以及通过技术提高生产效率的企业。另一方面，由于大量有实力的优势企业迅速占领资金、土地等传统生产要素，他们的主要目的是规模和扩张，因此被这些优势企业看中的企业面临被整合的机遇，具有未来中长期增长的潜力。此外如果下半年出现政策方向的调整，那么我们将加大对周期类等股票估值修复的投资。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金基金合同第十九节中对基金利润分配原则的约定，本基金在封闭期内不单独对基金份额所分离的同庆Ａ与同庆Ｂ基金份额进行利润分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１资产负债表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
报告截止日：２０１０年６月３０日
单位：人民币元
■
注：报告截止日２０１０年６月３０日，基金份额净值：０．８９５元，基金份额总额：１４，６８６，７３３，２３９．０６份，其中Ａ类基金份额总额５，８７４，６９３，２９５．６２份， Ｂ类基金份额总额８，８１２，０３９，９４３．４４份。
６．２ 利润表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
单位：人民币元
■
注：本基金合同于２００９年５月１２日生效，上年度可比期间为２００９年５月１２日（基金合同生效日）至２００９年６月３０日。
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
单位：人民币元
■
注：本基金合同于２００９年５月１２日生效，上年度可比期间为２００９年５月１２日（基金合同生效日）至２００９年６月３０日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：
陈礼华 杨思乐 戴君棉
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．２ 关联方关系
６．４．２．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
６．４．２．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
６．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易
６．４．３．１．１股票交易
金额单位：人民币元
■
６．４．３．１．２ 应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
■
注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
６．４．３．２ 关联方报酬
６．４．３．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。
６．４．３．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。
６．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）及比较期内（２００９年５月１２日（基金合同生效日）至２００９年６月３０日）未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
６．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本报告期（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）及上年度可比期间（２００９年５月１２日（基金合同生效日）至２００９年６月３０日）均未投资本基金份额。
６．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方及其控制的机构于本报告期末（２０１０年６月３０日）及上年度末（２００９年１２月３１日）均未投资本基金份额。
６．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
６．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）及比较期内（２００９年５月１２日（基金合同生效日）至２００９年６月３０日）未参与关联方承销证券交易。
６．４．３．７ 其他关联交易事项的说明：无。
６．４．４ 期末（２０１０年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末（２０１０年６月３０日）止本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。
６．４．４．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：本基金截至２０１０年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
６．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末２０１０年６月３０日止，本基金没有持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项中７．４．１、７．４．２、７．４．３表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
７．９．１声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
７．９．２声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
７．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§８ 基金份额持有人信息
８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：以上信息中的上市部份持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
８．２期末上市基金前十名持有人
长盛同庆封闭Ａ
■
长盛同庆封闭Ｂ
■
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
８．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：本基金封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期内不接受投资者的申购与赎回。
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１０．２．１本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于２０１０年６月１８日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许可［２０１０］７６２号），聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职。
本基金管理人于２０１０年６月２３日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
１０．２．２ 基金经理的变动情况
本报告本基金的基金经理未变更。
１０．２．３本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１０．４基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：１、本公司选择证券经营机构的标准
（１）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（２）资力雄厚，信誉良好。
（３）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（４）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（５）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（６）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
２、本公司租用券商交易单元的程序
（１）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（２）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（３）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（４）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（５）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（６）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
§１１ 影响投资者决策的其他重要信息
１、２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
２、２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
３、２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
