基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　送出日期：２０１０年８月２４日

　　§１ 重要提示

　　１．１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１０年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１０年１月１日起至６月３０日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４ 信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即６月３０日。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金业绩比较基准＝中信标普全债指数收益率×９２％＋中信标普Ａ股综合指数收益率×８％。

　　本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指数的投资在资产配置中最低比例为６４％，股票资产配置最高比例为１６％，现金持有最低比例为３％。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，预计股票投资比例的平均值为８％，因此将基金业绩比较基准设定为：中信标普全债指数收益率×９２％＋中信标普Ａ股综合指数收益率×８％。目前投资人可以通过登录中信证券研究网获取中信标普全债指数和中信标普Ａ股综合指数的相关信息。如果中信指数体系信息发布渠道增加，本基金管理人将另行公告。

　　本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人经中国证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为人民币１５０００万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的４１％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的３３％；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的１３％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的１３％。截止２０１０年６月３０日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十二支开放式基金（包括一支ＱＤＩＩ基金），并于２００２年１２月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于２００７年９月，取得合格境内机构投资者资格，并于２００８年２月，取得从事特定客户资产管理业务资格。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：１、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。

　　２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　一、报告期内行情回顾

　　２０１０年上半年，我国国民经济经历了经济增速冲高见顶回落的过程，投资、工业生产的同比数据在１季度末达到高点后已经连续几个月出现下滑，先行指标ＰＭＩ也在连续两个月大幅下滑后创出了１年多来的最低水平，表明２０１０年下半年中国经济放缓的大局已定。

　　经济增速放缓的背后是刺激政策的逐渐退出以及调控政策接连出台，一方面存款准备金率三次上调，公开市场资金不断回笼，银根不断收紧；另一方面，对房地产泡沫的严厉调控以及对地方融资平台的清查则制约了信贷的投放以及投资高增长的持续。同时，我们注意到，出于对政策调整的统筹考虑，央行对利率工具的使用似乎显示出了谨慎的态度，着力避免央票利率持续上行局面的出现。

　　在监管层加大信贷调控力度背景下，２０１０年上半年债市迎来了较为有利的供需格局，市场对于经济二次探底的担心逐渐加重以及通货膨胀威胁的衰减从基本面上点燃了市场做多的信心。虽然从５月中下旬开始，持续货币回笼的累积效应导致货币市场利率整体攀升了一个台阶，但中长期债券品种收益率在短暂上扬后重新向先前低点靠拢。总体来看，２０１０年上半年债市国债及政策性银行债收益率曲线短端升幅明显，长端整体下移，收益率曲线明显扭曲，２００９年末以来的信用债行情则得到延续，部分债信用利差降至历史平均水平以下。

　　股票市场方面，以“新国十条”出台为分界，股指呈现出震荡调整和急剧下挫两个阶段，沪深３００指数累计下跌幅度达到２８．３２％。分析其原因，主要在于前期市场表现已经充分消化了宏观经济和企业经营方面的有利因素，而对政策调控下资产泡沫遭受挤压的担心提升了市场的风险溢价水平，从而使市场估值水平出现了系统性的调整。从板块表现看，受益于结构调整政策的电子元器件、餐饮旅游、医药卫生、信息设备等表现较好，而政策调控影响较大的钢铁、采掘及房地产则表现较差。风格上看，侧重于新兴产业的中小盘股票指数表现仍然超越了大盘蓝筹。

　　二、报告期内本基金投资策略分析

　　在报告期内，本基金在债券资产配置策略上继续保持一贯稳健投资风格，对组合采用战略性和战术性配置相结合的一贯策略。基于未来经济走向不确性较大的判断，本组合在２０１０年上半年，大部分时间组合久期保持在基准附近的位置，较好的控制了利率风险；也是基于如此判断，组合对于信用债的配置比例相对较低，这部分超额收益不太理想。就权益类资产部分而言，报告期内本基金坚持风险控制的原则，对该部分资产进行动态调整，该期限内基本保持较为积极的仓位，策略上采取自上而下与自下而上相结合的资产配置策略；总体来说，超额收益不是很理想，并且由于对热点及政策导向带来的行业及个股机会把握不够及时和准确，也部分影响了投资收益。另外，在报告期内加强了转债部分的投资，通过对重点券种的研究，对转债部分作了适当的结构调整，报告期间获得一定的投资收益。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为１．２２８０元，本报告期份额净值增长率为－１．０３％，同期业绩比较基准增长率为０．５６％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　在欧洲债务危机持续深化的外部经济条件下，国内经济又面临着宏观调控刺激措施逐步退出，地方融资平台受到严控，房地产调控政策接连出台的不利影响，在这一状况下，市场对短中长期的国民经济走势均出现了相对悲观的看法。但是，从我们的视角看，市场参与者对经济的预期存在从过度悲观中逐步修正的需要，２０１０年下半年的经济增长将通过“软着陆”的形态呈现，而非市场担心的二次探底。我们做出这一判断的依据在于，２０１０年下半年持续不断出台的各项结构调整政策会更加注重与保增长的平衡，这将有效地遏制经济增速急剧下滑的风险，这些政策包括保障性住房建设、中西部崛起以及对民营经济支持力度的进一步加大。

　　物价方面，我们预计随着经济增速的放缓未来通胀急剧恶化的风险将显著降低，ＣＰＩ指数在３季度仍将保持在３％以上，但在４季度有望出现显著下降。同时，我们还将密切关注今年多变的气候条件、农牧产品生产中存在的结构性问题以及其它未可知因素推升物价走势的可能。

　　债券市场方面，我们预计资金面对债市的支持力度将持续减弱，而当前的收益率水平继续下行的空间已经不大，保持对风险和流动性的关注程度，继续延续谨慎的投资原则，重点关注并挖掘信用类产品仍将可能继续存在的投资机会，并且继续加强对可转债市场的研究，在个券配置上下工夫，力争在此领域获得较好的超额收益。

　　股票市场方面，本组合一方面将继续坚持以业绩增长确定为主线的投资原则，重点挖掘在经济回升过程中业绩增长超预期的公司；另一方面关注继续受益于政府促进经济发展的政策导向型的行业及公司；另外保留部分资产重点关注诸如有重组或资产注入等题材或热点事件的个股。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

　　本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

　　基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

　　参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金截至２０１０年６月３０日期末可供分配收益为４５，３３５，２５５．０７元。其中未分配收益已实现部分为４５，３３５，２５５．０７元，未分配收益未实现部分为 ７４，７３０，９９３．９３ 元。根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配原则的约定，本基金２０１０年上半年度未实施利润分配。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人—长盛基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全债指数增强型债券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　　§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　　６．１ 资产负债表

　　会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金

　　报告截止日：２０１０年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日２０１０年６月３０日，基金份额净值１．２２８０元，基金份额总额５２６，６９３，６０８．３１份。

　　６．２ 利润表

　　会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

　　陈礼华 杨思乐 戴君棉

　　————————— ————————— ————————

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　６．４ 报表附注

　　６．４．１ 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　６．４．２ 关联方关系

　　６．４．２．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　　６．４．２．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　６．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　６．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　６．４．３．１．１ 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．３．１．２ 权证交易

　　本基金本报告期内（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）及上年度比较期内（２００９年１月１日至２００９年６月３０日）通过关联方交易单元进行的权证交易量为零。

　　６．４．３．１．３ 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．３．１．４ 应支付关联方佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

　　２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　６．４．３．２ 关联方报酬

　　６．４．３．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值０．７５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．７５％／当年天数。

　　６．４．３．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％／当年天数。

　　６．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　本基金本报告期内（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）及上年度比较期内（２００９年１月１日至２００９年６月３０日）未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　６．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况

　　６．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　６．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金除基金管理人之外的其他关联方及其控制的机构于本报告期末（２０１０年６月３０日）及上年度可比期末（２００９年６月３０日）均未持有本基金份额。

　　６．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

　　６．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）及上年度比较期内（２００９年１月１日至２００９年６月３０日）均未参与关联方承销证券交易。

　　６．４．３．７ 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　６．４．４ 利润分配情况

　　本基金本报告期内未进行利润分配。

　　６．４．５ 期末（２０１０年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　　６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　■

　　注：截至本报告期末２０１０年６月３０日止，本基金持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　　６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　６．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末２０１０年６月３０日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　６．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末２０１０年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额４０，０００，０００．００元，于２０１０年７月６日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　§７ 投资组合报告

　　７．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

　　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本项中７．４．１、７．４．２和７．４．３表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　７．９ 投资组合报告附注

　　７．９．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　７．９．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　７．９．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§８ 基金份额持有人信息

　　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§９ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§１０ 重大事件揭示

　　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

　　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　１０．２．１ 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

　　本基金管理人于２０１０年６月１８日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许可［２０１０］７６２号），聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职。

　　本基金管理人于２０１０年６月２３日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。

　　１０．２．２ 基金经理的变动情况

　　本报告期本基金基金经理未发生变动。

　　１０．２．３ 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

　　本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

　　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　１０．４ 基金投资策略的改变

　　本报告期内本基金投资策略不曾改变。

　　１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，本报告期内本基金未更换会计师事务所。

　　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

　　１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　１０．７．３ 基金租用证券公司交易单元进行权证投资的情况

　　本报告期内本基金未发生权证交易。

　　注：１、本公司选择证券经营机构的标准

　　（１）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

　　（２）资力雄厚，信誉良好。

　　（３）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

　　（４）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

　　（５）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

　　（６）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

　　２、本公司租用券商交易单元的程序

　　（１）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

　　（２）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

　　（３）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

　　（４）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

　　（５）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

　　（６）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

　　３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　　（１）本基金报告期内新增租用交易单元情况：

　　■

　　（２）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。