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博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要 2011-02-12 来源：证券时报网 作者：
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１２５８号文核准（核准日期２００９年１１月２６日）募集。本基金的基金合同于２００９年１２月２９日正式生效。 重要提示 博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１０年１２月２９日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１０年９月３０日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字［１９９８］２６号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。注册资本为１亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司下设十四个直属部门和两大销售业务体系，分别是：总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。市场部负责基金营销策划、品牌推广等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督和控制。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域、客户服务中心和电子商务部，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。其中，零售区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务；客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作；电子商务部负责公司电子商务业务的发展、各部门使用公司官方网站营销资源的归口管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作；渠道产品组负责公司的银行渠道开拓、销售推广服务工作，以及公司产品销售前包装整合工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、战略客户部、机构理财部－上海和机构理财部－南方和券商渠道组。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作；券商渠道组负责券商渠道的开拓和销售服务。另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京沪人员日常行政管理和对赴京沪处理公务人员给予协助。 截止到２０１０年１２月２９日，公司总人数３２３人，其中６４％以上的员工具有硕士以上学历。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 （二）主要成员情况 １、基金管理人董事会成员 杨鶤女士，硕士，董事长。１９８３年起先后在中国银行国际金融研究所、香港中银集团、招商银行证券部、深圳中大投资管理公司、长盛基金管理公司、中信基金管理有限公司工作。现任招商证券股份有限公司董事、总经理。 肖风先生，副董事长，博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任，中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长，深圳市证券管理办公室副处长、处长，证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。 汤维清先生，硕士，董事。１９８８年起先后在成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司工作。现任招商证券股份有限公司副总裁。 王金宝先生，硕士，董事。１９８８年起先后在上海同济大学、招商证券股份有限公司工作，现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。 周长青先生，硕士。历任中国人民银行银行司主任科员，中信银行支行负责人，中国民族信托投资公司理财总部副总经理，银河基金管理有限公司督察员（长）、董事会秘书等职。现任中国长城资产管理公司投资管理部副总经理。 陈小鲁先生，独立董事。１９６８年起先后在中国人民解放军总参谋部、中华人民共和国驻英国大使馆、北京国际战略问题研究学会、亚龙湾开发股份有限公司、标准国际投资管理公司工作。２００１年４月起任博时公司独立董事。 赵榆江女士，独立董事。１９７８年起先后在中华人民共和国外交部、国家经济体制改革委员会、英国高诚证券 （ＨＫ） 有限公司北京代表处、法国兴业证券 （ＨＫ） 有限公司、康联马洪 （中国） 投资管理有限公司工作。２００１年４月起任博时公司独立董事。 姚钢先生，硕士，独立董事。１９８５年起先后在中国人民大学、中国经济体制改革研究所微观研究室、中国社会科学院农村发展研究所、海南汇通国际信托投资公司、中国社会科学院经济文化研究中心工作。２００１年４月起任博时公司独立董事。 ２．基金管理人监事会成员 夏永平女士，硕士，监事。１９８４年起先后在中国农业银行总行、中国长城信托投资公司、中国长城资产管理公司工作。２０００年７月起任博时基金管理有限公司董事。 车晓昕女士，硕士，监事。１９８３年起先后在郑州航空工业管理学院、珠海证券有限公司、招商证券股份有限公司投资银行总部工作。现任招商证券股份有限公司财务部总监。 郑波先生，博士，监事。２００１年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。 窦广清先生，监事。１９８７年起先后在海军后勤学院、中国银行塘沽分行工作，２００６年１２月至今任天津港财务有限公司总经理。 卢培德先生，监事，ＣＦＡ。毕业于美国加利福尼亚大学伯克莱分校（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ， Ｂｅｒｋｅｌｅｙ），获工商管理学士学位。１９９５年起先后在霸菱资产管理（香港）有限公司 （Ｂａｒｉｎｇｓ）、富达投资管理公司（Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）、美林公司（Ｍｅｒｒｉｌｌ Ｌｙｎｃｈ）工作。２００８年至今，任上海盛业资产管理有限公司董事之职。 林琦先生，硕士、监事。１９９８年毕业于清华大学计算机专业，获硕士学位。１９９８年起先后在南天信息系统集成公司、北京万豪力霸电子科技公司、博时基金管理有限公司、东方基金管理有限公司工作。２００６年８月再次加入博时基金管理有限公司，任信息技术部副总经理。２００７年任信息技术部总经理。 ３．公司高管人员 杨鶤女士，简历同上。 肖风先生，简历同上。 杨锐先生，１９９９年７月毕业于南开大学国际经济研究所，获经济学博士学位，副总经理。１９９９年８月加入博时基金管理有限公司，历任研究部宏观研究员、博时价值增长混合基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。２００５年至２００６年由博时公司派往纽约大学Ｓｔｅｒｎ商学院做访问学者，期间在Ａｌｌｉａｎｃｅｂｅｒｓｔｅｉｎ的股票投资部门学习。２００６年５月至今担任博时平衡配置混合基金经理。２００７年后曾兼任博时价值增长混合基金经理、博时价值增长贰号混合基金经理、股票投资部总经理。现任公司副总经理，兼首席策略分析师，混合组投资总监、博时平衡配置混合基金经理、 博时大中华亚太精选股票（ＱＤＩＩ）基金经理。 董良泓先生，ＣＦＡ，ＭＢＡ，副总经理。１９９３年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。２００５年２月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。现任公司副总经理，兼任特定资产管理部总经理、特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。 李志惠先生，经济学博士，副总经理。１９９３年７月起先后在深圳市住宅局房改处、深圳市委政策研究室城市研究处、深圳市委政策研究室综合处工作。２００４年９月加入博时基金管理有限公司，历任行政与人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理，兼任机构业务董事总经理、董事会秘书。 李雪松先生，经济学硕士，副总经理。１９８８年起先后在北京市财政局统计科、日本大和证券综合研究所、中信证券、北京玖方量子软件技术公司工作。２００１年３月加入博时基金管理有限公司，历任金融工程小组金融工程师、市场部南方区域销售主管、市场部南方大区总经理、北京分公司总经理。现任公司副总经理，兼任零售业务部董事总经理。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。１９９７年至１９９９年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。２０００年８月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、社保债券基金基金经理。 王德英先生，硕士。１９９５年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司ＣＡＤ与信息事业部工作。２０００年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。 孙麒清女士，商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。２００２年加入博时基金管理有限公司，曾任监察法律部法律顾问，现任公司督察长兼监察法律部总经理。 ４．本基金基金经理 王政先生，１９６６年生，博士。１９９５年毕业于美国普林斯顿大学，获博士学位。１９９５年至１９９７年在哈佛大学从事博士后研究工作。１９９７年起先后在美国新泽西州道琼斯公司、美国新泽西州彭博公司研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。２００９年５月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部ＥＴＦ组投资总监、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金和博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时大中华亚太精选股票基金（ＱＤＩＩ）的基金经理。 历任基金经理： ２００９年１２月２９日至２０１０年４月２８日期间，张晓军任本基金基金经理。 ５．投资决策委员会成员 主任委员：肖风 委员：杨锐、邵凯、董良泓、夏春、张志峰、王政、张峰。 肖风先生，简历同上。 杨锐先生。简历同上。 邵凯先生。简历同上。 董良泓先生。简历同上。 夏春，经济学硕士。１９９６年毕业于上海交通大学管理工程系。１９９６年起先后在上海永道（现为普华永道）会计财务咨询公司、招商证券研发中心策略部工作。２００４年２月加入博时基金管理有限公司，历任研究部宏观与策略研究员、研究部副总经理，兼任策略分析师、博时平衡配置基金基金经理助理。现任研究部总经理，兼任策略分析师、博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金基金经理。 张志峰先生，数学博士。１９９６年５月起先后于摩根士丹利集团、巴克莱全球投资集团、ＬＡＢＲＥＮＣＨＥ ＳＴＲＵＣＴＵＲ ＰＲＯＤＵＣＴＳ工作。２００８年１月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部另类投资组投资总监。 王政先生，简历同上。 张峰先生，博士。１９８８年起先后在Ｈａｕｇｅｎ Ｆｉｎｎａｎｃｉａｌ Ｓｙｓｔｅｍ， 花旗集团ＴＩＭＣＯ资产管理部、摩根士丹利投资公司、ＡＳＴＥＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＡＤＶＩＳＯＲＳ 工作。２０１０年２月加入博时基金管理有限公司，任股票投资部总经理、成长组投资总监、博时裕富沪深３００指数基金基金经理。 ６．上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 基金托管人概况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：２００４年０９月１７日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号 联系人：尹 东 联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３ 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。 截至２０１０年６月３０日，中国建设银行实现净利润７０７．７９亿元，较上年同期增长２６．７５％。手续费及佣金净收入３３６．４２ 亿元，较上年同期增长４３．６３％，在营业收入中的占比提高至２１．９４％。年化平均资产回报率为１．４３％，年化加权平均净资产收益率为２４．００％，分别较上年同期提高０．０９ 个百分点和１．４６ 个百分点；净利息收益率为２．４１％，呈现企稳回升态势。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”，拨备覆盖率大幅提高至２０４．７２％。 中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，设立了安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行４家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３７，４８７台，拥有员工约３０万人，为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，２０１０ 年上半年共获得５０ 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第２ 位，为中资银行之首；在美国《福布斯》杂志公布的“２０１０ 中国品牌价值５０ 强”列第３ 位；荣获英国《金融时报》颁发的“中国最佳渠道银行”；被《亚洲金融》杂志评为２０１０ 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１３０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第７０号（ＳＡＳ７０）进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。 （二）主要人员情况 罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。 李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１０年９月３０日，中国建设银行已托管１６９只证券投资基金，其中封闭式基金６只，开放式基金１６３只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１０年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为２００９年度“国内最佳托管银行”（Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｏｐ Ｒａｔｅｄ），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。 三、相关服务机构 （一）、基金份额销售机构 １．直销机构 （１）博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
（２）博时基金管理有限公司上海分公司
（３）博时基金管理有限公司总公司
２．代销机构 （１）中国工商银行股份有限公司
（２）中国农业银行股份有限公司
（３）中国银行股份有限公司
（４）中国建设银行股份有限公司
（５）交通银行股份有限公司
（６）招商银行股份有限公司
（７）中信银行股份有限公司
（８）上海浦东发展银行股份有限公司
（９）深圳发展银行股份有限公司
（１０）中国光大银行股份有限公司
（１１）中国民生银行股份有限公司
（１２）北京银行股份有限公司
（１３）华夏银行股份有限公司
（１４）广东发展银行股份有限公司
（１５）宁波银行股份有限公司
（１６）上海农村商业银行股份有限公司
（１７）浙商银行股份有限公司
（１８）东莞银行股份有限公司
（１９）杭州银行股份有限公司
（２０）南京银行股份有限公司
（２１）汉口银行股份有限公司
（２２）渤海银行股份有限公司
（２３）江苏张家港农村商业银行股份有限公司
（２４）深圳农村商业银行股份有限公司
（２５）洛阳银行股份有限公司
（２６）烟台银行股份有限公司
（２７）齐商银行股份有限公司
（２８）天相投资顾问有限公司
（２９）国泰君安证券股份有限公司
（３１）国信证券股份有限公司
（３２）招商证券股份有限公司
（３３）广发证券股份有限公司
（３４）中信证券股份有限公司
（３５）中国银河证券股份有限公司
（３６）海通证券股份有限公司
（３７）华泰联合证券有限责任公司
（３８）申银万国证券股份有限公司
（３９）兴业证券股份有限公司
（４０）长江证券股份有限公司
（４１）安信证券股份有限公司
（４２）西南证券股份有限公司
（４３）中信金通证券有限责任公司
（４４）湘财证券有限责任公司
（４５）万联证券有限责任公司
（４６）国元证券股份有限公司
（４７）渤海证券股份有限公司
（４８）华泰证券股份有限公司
（４９）中信万通证券有限责任公司
（５０）东兴证券股份有限公司
（５１）东吴证券股份有限公司
（５２）信达证券股份有限公司
（５３）方正证券股份有限公司
（５４）长城证券有限责任公司
（５５）光大证券股份有限公司
（５６）广州证券有限责任公司
（５７）南京证券有限责任公司
（５８）大同证券经纪有限责任公司
（５９）国联证券股份有限公司
（６０）浙商证券有限责任公司
（６１）平安证券有限责任公司
（６２）华安证券有限责任公司
（６３）国海证券有限责任公司
（６４）东莞证券有限责任公司
（６５）中原证券股份有限公司
（６６）中银国际证券有限责任公司
（６７）恒泰证券股份有限公司
（６８）国盛证券有限责任公司
（６９）宏源证券股份有限公司
（７０）齐鲁证券有限公司
（７１）世纪证券有限责任公司
（７２）中航证券有限公司
（７３）华林证券有限责任公司
（７４）德邦证券有限责任公司
（７５）广发华福证券有限责任公司
（７６）华龙证券有限责任公司
（７７）中国国际金融有限公司
（７８）财通证券有限责任公司
（７９）瑞银证券有限责任公司
（８０）中国建银投资证券有限责任公司
（８１）中山证券有限责任公司
（８２）日信证券有限责任公司
（８３）江海证券有限公司
（８４）天源证券经纪有限公司
（８５）华宝证券有限责任公司
（８６）厦门证券有限公司
（８７）爱建证券有限责任公司
（８８）英大证券有限责任公司
（８９）大通证券股份有限公司
（９０）华西证券有限责任公司
博时基金管理有限公司可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）、注册登记机构 名称：博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层 办公地址：北京市建国门内大街１８号恒基中心１座２３层 法定代表人：杨鶤 电话：（０１０）６５１７１１６６－２１８９ 传真：（０１０）６５１８７０６８ 联系人：王健 （三）、律师事务所和经办律师 名称：国浩律师集团（北京）事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环北路３８号泰康金融大厦９层 办公地址：北京市朝阳区东三环北路３８号泰康金融大厦９层 电话： ０１０－６５８９０６９９ 传真： ０１０－６５１７６８００ 联系人：黄伟民 经办律师：黄伟民、陈周 （四）、会计师事务所和经办注册会计师 机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路５６８号 办公地址：上海市卢湾区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼 法人代表：杨绍信 电话： ０２１－６１２３８８８８ 传真： ０２１－６１２３８８００ 经办注册会计师：汪棣、张鸿 四、基金的名称 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 五、基金的类型 联接基金 六、基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金 七、基金的投资目标 通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 八、投资范围 本基金主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股，新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不低于基金资产净值的９０％，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 九、投资策略 本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数的表现，以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。 本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的方式，包括在该ＥＴＦ的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎回，也包括在该ＥＴＦ的二级市场以现金直接买卖ＥＴＦ份额。本基金投资于目标ＥＴＦ的方式以申购和赎回为主，但在目标ＥＴＦ二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ＥＴＦ。 在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具，以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 １．投资组合的构建 基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，以及逐步调整组合。 （１）确定目标组合。基金管理人通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金等，以紧密跟踪标的指数的表现。 （２）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析，制定合理的建仓策略。 （３）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。 本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不低于基金资产净值的９０％，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金将在基金合同生效之日起３个月内达到这一投资比例。此后，如因各种因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在１０个交易日内进行调整。 ２．投资组合的日常管理 本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面： （１）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，为投资决策提供依据。 （２）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 （３）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信息对投资组合的影响。 （４）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的流动性进行分析。 （５）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为所追求的目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投资组合，达到所追求的目标组合的持仓结构。 ３．投资组合的定期管理 本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面： （１）每月 每月末，根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求，及时检查组合中的现金比例，进行现金支付的准备。 每月末，基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪误差等进行分析，分析最近组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，寻找出未能有效控制较大偏离的原因。 （２）每半年 根据标的指数的编制规则与指数调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在标的指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 ４．投资绩效评估 本基金的投资绩效评估内容包括以下几个方面： 每日，基金经理分析基金的跟踪偏离度。 本基金管理人定期对基金的运行情况进行量化评估。 基金经理定期根据绩效评估报告分析当月的投资操作、投资组合状况及跟踪误差等情况，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生的原因、现金管理情况、标的指数成份股调整前后的操作，以及成份股未来可能发生的变动等。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３％，年跟踪误差不超过４％。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 上证超级大盘指数收益率Ｘ９５％＋银行活期存款税后利率Ｘ５％ 如果上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金变更其标的指数，或者中证指数有限公司变更或停止上证超级大盘指数的编制及发布，或者上证超级大盘指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致上证超级大盘指数不宜继续作为目标基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出，经与托管人协商一致，履行相应程序后，本基金的标的指数可根据目标基金的业绩比较基准的更换而做相应的变更。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 十二、基金的投资组合报告 博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至２０１０年９月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。 １．报告期末基金资产组合情况
２．期末投资目标基金明细
３．报告期末按行业分类的股票投资组合
４．报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
５．报告期末按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 ６．报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 ７．投资组合报告附注 （１）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除紫金矿业（６０１８９９）外，其他无被监管部门立案调查的情况。 紫金矿业（６０１８９９）２０１０年７月２０日发布公告称，该公司于２０１０年７月１９日接到中国证监会《立案调查通知书》（编号：闵证监立通字１００３号），公司因涉嫌信息披露违法违规一案被立案调查。 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除紫金矿业（６０１８９９）外，其他没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 紫金矿业（６０１８９９）２０１０年１０月８日发布公告称，该公司于２０１０ 年９ 月３０ 日收到福建省环境保护厅下发的《福建省环境保护厅行政处罚决定书》（闽环罚字［２０１０］３ 号），福建省环境保护厅决定对公司做出行政处罚，责令采取治理措施，消除污染，直至治理完成，并罚款人民币九百五十六万三千一百三十元。 对该股票投资决策程序的说明： 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，并按照股票池管理办法的审批流程通过，紫金矿业（６０１８９９）进入本基金投资股票池，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 （２）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票； （３）基金的其他资产构成
（４）报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； （５）报告期末本基金未持有资产支持证券； （６）报告期末本基金未持有权证； （７）本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （８）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
十四、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 １．基金管理人的管理费； ２．基金托管人的托管费； ３．基金财产拨划支付的银行费用； ４．基金合同生效后的基金信息披露费用； ５．基金份额持有人大会费用； ６．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； ７．基金的证券交易费用； ８．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； ９．依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式 （１）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．５０％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日基金资产净值 管理人对本基金投资组合中投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金部分的基金资产净值不计提基金管理费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （２）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１０％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日基金资产净值 托管人对本基金投资组合中投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金那部分资产不计提基金托管费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （３）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （二）与基金销售有关的费用 １．申购和赎回费率 表：基金的申购费率表
来源：博时基金 表：本基金的赎回费率表
注：１年指３６５天 来源：博时基金 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 ２．转换费用 基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。 ３．基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 （四）基金管理费和托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于２０１０年８月１３日刊登的本基金原招募说明书（《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下： １．在“三、基金管理人”中，对基金管理人博时基金管理公司的基本情况进行了更新； ２．在“四、基金托管人”中，对基金托管人中国建设银行股份有限公司的基本情况及相关业务经营情况进行了更新； ３．在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构信息； ４．在“七、基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了 “基金转换”有关的内容； ５．在“八、基金的投资”中，更新了 “（十一）基金投资组合报告”，数据内容截止时间为２０１０年９月３０日，财务数据未经审计； ６．增加了“九、基金的业绩”，数据内容截止时间为２０１０年９月３０日； ７．在“二十一、其它应披露的事项”中披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。 博时基金管理有限公司 ２０１１年２月１２日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年2月12日
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