证券时报多媒体数字报

　　(上接D30版)

　　３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　４、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　５、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　６、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　报告期末本基金未持有资产支持证券。

　　７、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　报告期末本基金未持有权证。

　　８、投资组合报告附注

　　１）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　２）报告期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

　　９、其他资产构成

　　１０、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　１１、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本报告期末本基金前十名股票中无流通受限情况。

　　１２、投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为２００８年９月２６日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

　　（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较（截止到２０１０年１２月３１日）

　　泰达宏利集利债券Ａ

　　泰达宏利集利债券Ｃ

　　注：１、集利债券基金业绩比较基准：９０％×上证国债指数收益率＋１０％×中证红利指数收益率

　　本基金采用上证国债指数及中证红利指数衡量基金的投资业绩，其主要原因如下：

　　上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

　　中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市、现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的股票作为样本股，综合反映沪深证券市场高股息股票的整体状况和走势。

　　２、集利债券基金合同生效日为２００８年９月２６日。

　　（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　泰达宏利集利债券型基金累计份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（２００８年９月２６日至２０１０年１２月３１日）

　　泰达宏利集利债券Ａ：

　　■

　　泰达宏利集利债券Ｃ：

　　■

　　注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第九条（三）投资范围、（四）投资策略和（八）投资限制中规定的各项比例。

　　十三、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　１、 基金管理人的管理费；

　　２、 基金托管人的托管费；

　　３、 销售服务费；

　　４、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

　　５、基金合同生效以后的信息披露费用；

　　６、基金份额持有人大会费用；

　　７、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　８、基金的资金汇划费用；

　　９、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　１、与基金运作有关的费用

　　（１）基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．６％的年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　（２）基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　（３）除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　２、与基金销售有关的费用

　　（１）申购费

　　本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。

　　（２）赎回费

　　本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。

　　（３）销售服务费

　　本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的０．４％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年销售服务费费率÷当年天数

　　Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费

　　Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　基金合同生效前所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。

　　（四）基金管理费、托管费和销售服务费的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

　　基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（五）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　（一）对基金管理人部分内容的更新

　　对“一、基金管理人”中的部分内容进行了更新。

　　（二）对基金托管人的更新

　　在“二、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。

　　（三）对相关服务机构的更新：

　　在“三、相关服务机构”部分，对直销机构、代销机构的部分信息进行了更新。

　　（四）在“十一、基金投资组合报告”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

　　（五）更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。

　　（六）对部分其它表述进行了更新。

　　泰达宏利基金管理有限公司

　　２０１１年５月１０日