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建信全球机遇股票型证券投资基金2011第四季度报告 2012-01-20 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:依据本基金基金合同约定,本基金份额净值以人民币为记账本位币,为保持基金份额净值增长率与业绩比较基准指数收益率计价货币的一致性,自本报告期,业绩比较基准收益率的计价货币由美元变更为人民币。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信全球机遇股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年9月14日至2011年12月31日) ■ 注:1、为保持基金份额净值增长率与业绩比较基准指数收益率计价货币的一致性,图中自基金成立以来的业绩比较基准收益率的计价货币已由美元变更为人民币。 2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ■ 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 本季度全球市场震荡上行,表现良好。美国经济数据超预期、美国公司季报强劲、更主要的是欧盟连续推出一系列救市措施,极大程度地疏解了三季度以来市场的悲观情绪,市场得到有力提升。欧盟推出的核心救助计划包括欧央行降息50个基点、向欧洲银行提供近5000亿欧元贷款、通过二级市场购买国债等;欧盟通过了财政紧缩方案并制定未来财政纪律以降低财政赤字,杠杆化EFSF、通过IMF向边缘国家提供2000亿欧元贷款支持,同时美联储联合其它五大央行联合下调美元隔夜互换利率为欧洲缓解美元流动性紧张问题。总体来看市场情绪在短期得到稳定,加之美国经济数据超预期,公司盈利强劲,市场演绎了一波触底反弹行情。但同样需要注意的是欧洲经济即将进入衰退,并且市场对欧债危机的疑虑并未消失,欧盟边缘国家破产的可能性和欧洲银行资本金不足问题并没有得到根本解决。我们看到市场在每次救市政策推出前后上涨,但随后又下跌;边缘国家国债收益率一直停留在高位;欧洲银行在得到欧央行巨额贷款后又将近半资金存回欧央行以备不时之需等等,这些现象均表明市场对未来欧债危机存在较大顾虑。 本基金密切关注欧债危机的发展方向,在本季度初期采取防御策略,但随着欧盟救市措施的升级,我们逐渐提高了仓位,并在行业和股票配置方面也进行了类似调整,较好地把握了市场上行的机会。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率4.18%,波动率1.33%,业绩比较基准收益率5.90%,波动率1.49%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为全球股票市场将维持震荡行情。积极因素包括美国经济数据近期表现良好,估计未来一个季度向上趋势仍将继续;美国公司即将公布4季度业绩,目前市场预期良好,可能支持市场上行;欧盟四季度推出了一系列救市措施,短期内欧洲金融系统流动性问题得到有效缓解,市场进入观望阶段;新兴市场国家通胀见顶回落,主要国家陆续推出放松政策等。主要负面因素依旧是欧洲债务问题,12年3月、4月意大利、西班牙有大量债务到期,融资需求较高,任何不利消息都将打击市场情绪;欧洲经济进入衰退,可能影响公司盈利;新兴市场经济处于下行通道,见底回暖还需时日。我们认为目前全球市场估值较低,存在上行空间,但欧债问题给全球金融市场和实体经济带来巨大的不确定性,在投资操作方面既要考虑市场的上行风险,同时也要在市场上升到目标区间后控制仓位,降低风险。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 ■ 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 ■ 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 ■ 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ■ 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信全球机遇股票型证券投资基金设立的文件; 2、《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》; 3、《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信全球机遇股票型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一二年一月二十日 本版导读:
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