证券时报多媒体数字报

　　(上接C223版)

　　法定代表人：张华东

　　联系人：徐翔

　　电话：０２５－８３３６７８８８－４２０１

　　传真：０２２－８３３２００６６

　　客户服务热线：４００８２８５８８８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７４）名称：华融证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街８号

　　办公地址：北京市西城区金融大街８号Ａ座三层、五层

　　法定代表人：丁之锁

　　联系人：陶颖

　　电话：０１０－５８５６８０４０

　　传真：０１０－５８５６８０６２

　　客服电话：０１０－５８５６８１１８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７５）名称：浙商证券有限责任公司

　　注册地址：杭州市杭大路１号

　　办公地址：杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ区６－７层

　　法定代表人：吴承

　　联系人：谢项辉

　　电话：０５７１－８７９０１０５３

　　传真：０５７１－８７９０１９１３

　　客服电话：０５７１－９６７７７７

　　公司网站：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７６）名称：西南证券股份有限公司

　　注册地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢

　　办公地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢

　　法定代表人：王珠林

　　联系人：陈诚

　　电话：０２３－６３７８６４６４

　　传真：０２３－６３７８６３１１

　　客服电话：４００８－０９６－０９６

　　公司网站：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７７）名称：红塔证券股份有限公司

　　注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

　　办公地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

　　法定代表人：况雨林

　　电话：０８７１－３５７７３９８

　　传真：０８７１－３５７８８２７

　　公司网站：ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｚｑ．ｃｏｍ

　　（７８）名称：国金证券股份有限公司

　　注册地址：成都市东城根上街９５号

　　办公地址：成都市东城根上街９５号

　　法定代表人：冉云

　　联系人：金喆

　　电话：０２８－８６６９０１２６

　　传真：０２８－８６６９０１２６

　　客服电话：４００６６００１０９

　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７９）名称：联讯证券有限责任公司

　　注册地址：广东省惠州市下埔路１４号

　　法定代表人：徐刚

　　客服电话：４００－８８８８－９２９

　　联系人：丁宁

　　电话：０１０－６４４０８８２０

　　传真：０１０－６４４０８２５２

　　公司网站：ｗｗｗ．ｌｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８０）名称：新时代证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

　　办公地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

　　法人代表：马金声

　　联络人：孙恺

　　联系电话：０１０－８３５６１１４９

　　客服电话：４００－６９８－９８９８

　　传真：０１０－８３５６１０９４

　　网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

　　（８１）名称：日信证券有限责任公司

　　注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

　　办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

　　法定代表人：孔佑杰

　　联系人：陈韦杉

　　联系电话：０１０－８８０８６８３０－７３０ ０１０－８８０８６８３０－７３７

　　传真：０１０－６６４１２５３７

　　客服电话：０１０－８８０８６８３０

　　公司网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３、其他代销机构

　　本基金发售期间，若新增代销机构或代销机构新增营业网点，则另行公告。

　　基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（二）、注册登记人

　　名称：广发基金管理有限公司

　　住所：广东省珠海市拱北情侣南路２５５号４层

　　法定代表人：王志伟

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

　　电话：０２０－８９８９９１２９

　　传真：０２０－８９８９９１７５

　　联系人：李尔华

　　（三）、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：国浩律师集团（广州）事务所

　　住所： 广东省广州市体育西路１８９号城建大厦９楼

　　负责人：程秉

　　电话：０２０－３８７９９３４５

　　传真： ０２０－３８７９９３３５

　　经办律师：程秉 黄贞

　　联系人：程秉

　　（四）、审计基金资产的会计师事务所

　　名称：德勤华永会计师事务所有限公司

　　办公地址：上海市延安东路２２２号外滩中心３０楼

　　法人代表：卢伯卿

　　电话：０２１－６１４１８８８８

　　传真：０２１－６３３５０００３

　　经办注册会计师：胡小骏 洪锐明

　　联系人：胡小骏

　　四、基金的名称

　　广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　五、基金的类型

　　股票型证券投资基金。

　　六、基金的投资目标

　　通过将绝大部分基金资产投资于中小板３００ＥＴＦ，紧密跟踪标的指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　七、基金的投资范围

　　本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中小板３００ＥＴＦ、中小板３００价格指数成份股和备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于中小板３００ＥＴＦ的比例不少于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

　　八、基金的投资策略

　　本基金为中小板３００ＥＴＦ联接基金。中小板３００ＥＴＦ是采用完全复制的方法实现对中小板３００价格指数紧密跟踪的被动式指数基金，本基金主要通过投资于中小板３００ＥＴＦ实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在０．３５％以内，年化跟踪误差控制在４％以内。

　　当本基金申购赎回中小板３００ＥＴＦ基金份额和在二级市场买卖中小板３００ＥＴＦ或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时、或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，以降低跟踪误差。

　　（一）资产配置策略

　　本基金主要投资于中小板３００ＥＴＦ、中小板３００价格指数成份股和备选成份股，其中投资于中小板３００ＥＴＦ的比例不少于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。同时，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。

　　本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。

　　（二）目标ＥＴＦ投资策略

　　１、投资组合的构建

　　基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成中小板３００ＥＴＦ，使本基金投资于中小板３００ＥＴＦ的比例不少于基金资产净值的９０％。

　　２、投资组合的投资方式

　　本基金投资于中小板３００ＥＴＦ的两种方式如下：

　　（１）申购和赎回：中小板３００ＥＴＦ开放申购赎回后，通过其申购赎回代理券商以股票组合进行申购赎回。

　　（２）二级市场方式：中小板３００ＥＴＦ上市交易后，通过券商在二级市场进行中小板３００ＥＴＦ基金份额的交易。

　　在基金的日常投资管理中，本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购和赎回目标ＥＴＦ的基金份额，实现指数化投资目标。同时，本基金也可通过二级市场在证券交易所直接买入、卖出目标ＥＴＦ基金份额。例如，在买入、卖出量低于最小申购、赎回单位时，基金管理人可以通过二级市场直接买入、卖出目标ＥＴＦ基金份额。这两种投资方式的选择，首先要考虑交易便利性及市场流动性两个方面的因素；其次，在交易制度允许和市场流动性充分的前提下，通过综合考虑交易成本和价格优势，优化得出目标基金ＥＴＦ份额的买入、卖出数量。

　　当中小板３００ＥＴＦ申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。

　　３、投资组合的调整

　　本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资中小板３００ＥＴＦ的时间和方式。

　　（１）当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、中小板３００ＥＴＦ的申购或买入等；

　　（２）当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定中小板３００ＥＴＦ的赎回或卖出等。

　　（三）股票投资策略

　　１、股票组合构建原则

　　根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。

　　２、股票组合构建方法

　　本基金将以追求跟踪误差最小化进行中小板指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据中小板３００价格指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。

　　３、股票组合的调整

　　（１）定期调整

　　本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的中小板３００价格指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

　　（２）不定期调整

　　基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

　　针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。

　　（四）债券投资策略

　　本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，主要投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。

　　（五）、投资决策依据和决策程序

　　１、投资决策依据

　　有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

　　２、投资管理体制

　　本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策，特别是对目标ＥＴＦ份额的投资决策。

　　３、投资管理程序

　　研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

　　（１）、研究：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、目标ＥＴＦ二级市场的流动性和折溢价分析、成份股流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。

　　（２）、投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。

　　（３）、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理构建以目标ＥＴＦ为主的投资组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。

　　（４）、交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

　　（５）、绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。

　　（６）、组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ＥＴＦ及标的指数的变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

　　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中予以公告。

　　九、 业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准为：中小板３００价格指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％。

　　十、风险收益特征

　　本基金为ＥＴＦ联接基金，风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于中小板３００ＥＴＦ，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

　　十一、基金投资组合报告

　　广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行根据本基金基金合同规定，于２０１１年１２月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至２０１１年９月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　１、报告期末基金资产组合情况（适用于ＥＴＦ联接基金填写）

　　■

　　２、期末投资目标基金明细（适用于ＥＴＦ联接基金填写）

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　　３、报告期末按行业分类的股票投资组合

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　　４、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　５、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　９、投资组合报告附注

　　（１）、紫鑫药业１０月２１日发布公告，称于２０１１年１０ 月１９ 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌证券违法违规行为，中国证券监督管理委员会稽查总队决定对公司立案稽查。在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　（２）、报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　（３）、其他各项资产构成

　　■

　　（４）、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（５）、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　十二、 基金业绩

　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至２０１１年９月３０日。

　　一 、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（２０１１年６月９日至２０１１年９月３０日）

　　■

　　注：本基金合同生效日期为２０１１年６月９日，建仓期为三个月，至披露时点未满一年，建仓期结束时本基金资产配置比例符合合同规定。

　　十三、 基金费用与税收

　　（一）、基金费用的种类

　　１、基金管理人的管理费；

　　２、基金托管人的托管费；

　　３、基金合同生效后的信息披露费用；

　　４、基金份额持有人大会费用；

　　５、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　６、基金的证券交易费用；

　　７、基金财产拨划支付的银行费用；

　　８、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

　　（三）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　１、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ＥＴＦ基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取０）的０．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为０．５％

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日基金资产净值－前一日所持有目标ＥＴＦ基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则Ｅ取０

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　２、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ＥＴＦ基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取０）的０．１％年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．１％

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日基金资产净值－前一日所持有目标ＥＴＦ基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则Ｅ取０

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　３、上述一中３到７项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（四）、不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

　　（五）、费用调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

　　１、在“第三部分 基金管理人”部分，根据基金管理人的人员变动情况进行了更新。

　　２、在“第四部分 基金托管人”部分，根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。

　　３、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。

　　４、在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至２０１１年９月３０日的投资组合报告的内容。

　　５、在“第十部分 基金的业绩”部分，对截至２０１１年９月３０日的基金业绩表现情况予以披露。

　　６、根据最新公告对“第二十二部分 其他应披露的事项”进行了更新。

　　广发基金管理有限公司

　　二〇一二年一月二十日