证券时报多媒体数字报

　　(上接C225版)

　　２、截至２０１１年９月３０日按行业分类的股票投资组合

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　　３、截至２０１１年９月３０日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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　　４、截至２０１１年９月３０日按券种分类的债券投资组合

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　　５、截至２０１１年９月３０日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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　　６、截至２０１１年９月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　７、截至２０１１年９月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８、投资组合报告附注

　　（１）本报告期内，本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　（２）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　（３）期末其他资产构成

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　　（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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　　（５）报告期末持有的资产支持证券

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（１）东吴价值成长双动力基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　（２）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　东吴价值成长双动力股票型证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（２００６年１２月１５日至２０１１年９月３０日）

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　　注：东吴价值成长双动力基金于２００６年１２月１５日成立。

　　十二、基金的转换

　　本基金截至２０１１年１２月１５日已开通与本基金管理人旗下基金转换业务的有：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（基金代码：５８０００１）、东吴行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：５８０００３）、东吴优信稳健债券型证券投资基金Ａ（基金代码：５８２００１）和东吴优信稳健债券型证券投资基金Ｃ（基金代码：５８２２０１）、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金（基金代码：５８０００５）、东吴新经济股票型证券投资基金（基金代码：５８０００６）、东吴新创业股票型证券投资基金（基金代码：５８０００７）、东吴货币市场证券投资基金Ａ（５８３００１）和东吴货币市场证券投资基金Ｂ（５８３１０１）、东吴中证新兴产业指数证券投资基金（５８５００１）。

　　投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：

　　中国农业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、烟台银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中航证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国联证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、温州银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、华安证券有限责任公司、财富证券有限公司、华宝证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、中投证券有限责任公司、天源证券有限责任公司、五矿证券有限责任公司。

　　十三、费用概览

　　（一）基金运作相关费用

　　１、管理费；

　　基金管理费以基金资产净值的１．５％年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％年费率计提。

　　计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人。

　　若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　　２、托管费；

　　基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％ 年费率计提。

　　计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。

　　若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　　３、基金合同生效后的信息披露费用；

　　４、基金合同生效后的会计师费和律师费；

　　５、基金份额持有人大会费用。

　　６、基金的证券交易费用；

　　７、银行手续费、服务费；

　　８、基金分红手续费。

　　９、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　上述第３ 项至第９ 项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后，基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。

　　（二）基金销售相关费用

　　１、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。

　　２、投资者选择交纳前端申购费时，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

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　　３、投资者选择交纳后端申购费时，费率按持有时间递减，具体费率如下：

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　　４、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

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　　本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的２５％归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

　　５、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（三）基金税收

　　１、本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　２、根据财政部、国家税务总局的财税字［１９９８］５５号文、财税字 ［２００１］６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税字［２００４］ ７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规，对基金主要税项规定如下：

　　１） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　２） 基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收营业税。

　　３） 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　４） 基金买卖股票按卖出金额的０．１％缴纳证券交易（股票）印花税。

　　３、国家法律、法规有新规定的，从其规定。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

　　１、在“重要提示”中，更新了“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。

　　２、在“三、基金管理人”中，对基金管理人简要情况介绍，及主要人员情况等内容进行了更新。

　　３、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基金托管业务经营情况进行了更新。

　　４、在“五、相关服务机构”及“六、基金份额的申购与赎回”中，增加了部分代销机构，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况。

　　５、在“七、与基金管理人管理的其他基金转换”中，更新了基金转换业务的相关内容。

　　６、在“八、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为２０１１年９月３０日。

　　７、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为２０１１年９月３０日。

　　８、在“十九、基金托管协议的内容摘要”中，对基金托管人的经营范围的相关内容进行了更新。

　　９、在“二十一、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：

　　（１） ２０１１年６月２２日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增天源证券为代销机构并推出定投及转换业务的公告》、《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增五矿证券为代销机构的公告》；

　　（２） ２０１１年６月２３日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有海印股份股票恢复市价估值法的公告》；

　　（３） ２０１１年６月３０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行基金申购费率优惠的公告》；

　　（４） ２０１１年７月４日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行延长基金申购费率优惠的公告》；

　　（５） ２０１１年７月１１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在厦门证券申购费率优惠的公告》；

　　（６） ２０１１年７月１４日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于增加中航证券为代销机构并推出转换业务的公告》；

　　（７） ２０１１年７月１９日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金２０１１年第２季度报告》；

　　（８） ２０１１年８月５日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加长江证券基金交易费率优惠活动的公告》；

　　（９） ２０１１年８月２７日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金２０１１年半年度报告》；

　　（１０）２０１１年９月１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在华宝证券网上交易系统申购费率优惠的公告》；

　　（１１）２０１１年９月８日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有上海家化股票恢复市价估值法的公告》；

　　（１２）２０１１年９月２０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》；

　　（１３）２０１１年９月２３日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有海印股份股票恢复市价估值法的公告》；

　　（１４）２０１１年９月３０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》；

　　（１５）２０１１年１０月１０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有棕榈园林股票恢复市价估值法的公告》；

　　（１６）２０１１年１０月１３日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中信银行网上银行、移动银行延长基金申购费率优惠的公告》；

　　（１７）２０１１年１０月２６日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金２０１１年第３季度报告》；

　　（１８）２０１１年１１月３日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在华安证券网上申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

　　（１９）２０１１年１１月１９日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于基金估值调整情况的公告》；

　　（２０）２０１１年１２月１５日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》；

　　十五、签署日期

　　本基金更新招募说明书于２０１１年１２月１５日签署。

　　东吴基金管理有限公司

　　二零一二年一月二十日