证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：汇添富基金管理有限公司

　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　报告送出日期：２０１２年１月２０日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年１０月１日起至１２月３１日止。

　　§２ 基金产品概况

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　　§３主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　汇添富货币Ａ

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　　注：本基金收益分配按月结转份额。

　　汇添富货币Ｂ

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　　注：本基金收益分配按月结转份额。

　　３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：１、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００６ 年３ 月２３ 日）起６ 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

　　２、本基金从本《基金合同》生效之日起至２００９ 年２ 月１５ 日采用的业绩比较基准为同期税后一年定期存款利率。从２００９ 年２ 月１６ 日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

　　２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

　　３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　４．３ 公平交易专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　注：本基金为货币市场基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。

　　４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　四季度ＣＰＩ出现回落趋势，从三季末的６．１％回落至年底的４．１％，同时，经济增长出现温和回落的走势，企业景气指数四季度环比下降了５．２％，工业增加值也小幅回落，经济总体呈现通胀与增长双降的局面。值得关注的是从１０月份开始外汇占款出现０７年１２月以来的首次下降，综合市场各方面因素，央行迅速调整了货币政策，１１月底下调了存款准备金率，释放了部分流动性。货币市场利率缓步下滑。

　　本基金在报告期内逐步提高投资组合的剩余期限，对于银行存款以及短期融资券进行了较多的配置。随着货币市场基金存款方面的规则修改，银行存款成为可以有效提高收益、降低风险的工具，逐步取代了债券逆回购，成为短期投资的首选。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　本基金Ａ级本期净值收益率为１．１０６１％，Ｂ级本期净值收益率为１．１６６７％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　对于明年一季度的经济，我们相对乐观。首先，ＣＰＩ的回落为放松货币政策、增加信贷供给提高了良好的环境；其次，由于前面一段时期的严格控制，无论是利率、汇率或准备金率都具有很好的弹性以应对经济的下滑，并且银行盈利情况良好，房地产泡沫液得到了很好的控制，宏观经济面的风险完全处于可控范围内，同时能够刺激经济增长的政策众多；最后，中国仍处于工业化、城市化进程中，经济增长动力依然强劲。

　　我们认为明年一季度货币市场资金将逐步宽松、市场利率会逐步走低。特别是在农历春节后，新一年银行贷款释放后，市场利率可能迎来久违了的宽松状态。本基金也将利用这一有利时机，选择理想投资品种进行配置，适度延长投资剩余期限，以期获得理想收益。

　　§５ 投资组合报告

　　５．１ 基金资产组合情况

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　　５．２ 报告期债券回购融资情况

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　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

　　注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

　　５．３ 期末基金组合剩余期限

　　５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

　　注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

　　５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　　５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　５．８ 投资组合报告附注

　　５．８．１ 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

　　５．８．２ 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

　　５．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

　　５．８．４ 其他资产构成

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　　§６ 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§７ 备查文件目录

　　７．１ 备查文件目录

　　１、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件；

　　２、《汇添富货币市场基金基金合同》；

　　３、《汇添富货币市场基金托管协议》；

　　４、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；

　　５、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　６、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

　　７、中国证监会要求的其他文件。

　　７．２ 存放地点

　　上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

　　７．３ 查阅方式

　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

　　汇添富基金管理有限公司

　　２０１２年１月２０日