证券时报多媒体数字报

　　（上接C207版）

　　（５９）信达证券

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

　　法定代表人：高冠江

　　联系人：唐静

　　联系电话：０１０－６３０８１０００

　　客户服务电话：４００－８００－８８９９

　　传真：０１０－６３０８０９７８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　（６０）东兴证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

　　办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

　　法定代表人：徐勇力

　　联系人：汤漫川

　　联系电话：０１０－６６５５５３１６

　　客户服务电话：４００－８８８８－９９３

　　传真：０１０－６６５５５２４６

　　网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ

　　（６１）华龙证券

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　　办公地址：兰州市城关区东岗西路６３８号财富大厦

　　法定代表人：李晓安

　　联系人：李昕田

　　联系电话：０９３１－４８９０２０８

　　客户服务电话：０９３１－４８９０１００、４８９０６１９、４８９０６１８、４８９０２０８

　　传真：０９３１－４８９０１１８

　　网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　　（６２）瑞银证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

　　办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

　　法定代表人：刘弘

　　联系人：邱培玲

　　联系电话：０１０－５８３２８３６６

　　客户服务电话：４００－８８７－８８２７

　　传真：０１０－５９２２８７４８

　　网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

　　（６３）中山证券

　　注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

　　法定代表人：吴永良

　　联系人：李珍

　　客户服务电话：４００１０２２０１１

　　网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６４）厦门证券

　　注册地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

　　办公地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

　　法定代表人：傅毅辉

　　联系人：卢金文

　　联系电话：０５９２－５１６１６４２

　　客户服务电话：０５９２－５１６３５８８

　　传真：０５９２－５１６１１４０

　　网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

　　（６５）江海证券

　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

　　法定代表人：孙名扬

　　联系人：张宇宏

　　联系电话：０４５１－８２３３６８６３

　　传真：０４５１－８２２８７２１１

　　客户服务电话：４００－６６６－２２８８

　　网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６６）华融证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街８号

　　办公地址：北京市西城区金融大街８号Ａ座三层、五层

　　法定代表人：丁之锁

　　联系人：陶颖

　　联系电话：０１０－５８５６８０４０

　　客户服务电话：０１０－５８５６８１１８

　　传真：０１０－５８５６８０６２

　　网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（二）基金注册登记机构

　　易方达基金管理有限公司

　　注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路４２８号九洲港大厦４００１室

　　办公地址：广州市体育西路１８９号城建大厦２５－２８楼

　　法定代表人：叶俊英

　　电话： ４００ ８８１ ８０８８

　　传真：０２０－３８７９９２４９

　　联系人：余贤高

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：北京市天元律师事务所

　　住所：北京市西城区丰盛胡同２８号太平洋保险大厦１０层

　　负责人：王立华

　　联系电话：（０１０）８８０９２１８８

　　传真：（０１０）８８０９２１５０

　　联系人：杨科

　　经办律师：陈华、杨科

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

　　办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：（０２１）２３２３８８８８

　　传真电话：（０２１）２３２３８８００

　　联系人：沈兆杰

　　经办注册会计师：薛竞、庄贤

　　四、基金的名称

　　本基金名称：易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　五、基金的类型

　　本基金类型：契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

　　七、基金的投资方向

　　本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证１００ＥＴＦ、深证１００价格指数成份股及备选成份股、新股（一级市场初次发行和增发）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　正常情况下，本基金资产中投资于深证１００ＥＴＦ的比例不低于基金资产净值的９０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。如果法律法规允许，本基金指数化投资（指对深证１００ＥＴＦ、深证１００价格指数成份股及备选成份股的投资）的比例可以提高到基金资产净值的１００％，同时业绩比较基准进行相应变更，该事项无须经基金份额持有人大会同意。

　　八、基金的投资策略

　　本基金为深证１００ＥＴＦ的联接基金。深证１００ＥＴＦ是主要采用完全复制法实现对深证１００价格指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于深证１００ＥＴＦ实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争最终将年化跟踪误差控制在４％以内。

　　在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行深证１００ＥＴＦ的买卖。

　　待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：深证１００价格指数收益率Ｘ９５％＋活期存款利率（税后）Ｘ５％。

　　如果深证１００ＥＴＦ变更业绩比较基准、或深证１００价格指数编制单位变更或停止深证１００ 价格指数的编制及发布、或深证１００价格指数由其他指数替代、或深证１００价格指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，履行必要手续后，调整业绩比较基准并及时公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为深证１００ＥＴＦ的联接基金，主要通过投资于深证１００ＥＴＦ实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证１００价格指数的表现密切相关。理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

　　十一、基金投资组合报告（未经审计）

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于２０１２年１月１０日复核了本投资组合报告。

　　本投资组合报告有关数据的期间为２０１１年７月１日至２０１１年９月３０日。

　　１． 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　２． 期末投资目标基金明细

　　■

　　３． 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　４． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　５． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　６． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　■

　　注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

　　７． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　９ ．投资组合报告附注

　　（１）根据宜宾五粮液股份有限公司２０１１年５月２８日发布的《关于收到中国证监会＜行政处罚决定书＞的公告》，宜宾五粮液股份有限公司因信息披露等问题，受到中国证监会的行政处罚。

　　本基金是深证１００ＥＴＦ的联接基金，本基金股票投资部分对五粮液基本维持了标准配置比例。

　　除五粮液外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（２）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　（３）其他各项资产构成

　　■

　　（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为２００９年１２月１日，基金合同生效以来（截至２０１１年６月３０日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

　　■

　　十三、 基金的费用与税收

　　（一）与基金运作相关的费用

　　１． 基金费用的种类

　　（１）基金管理人的管理费；

　　（２）基金托管人的托管费；

　　（３）因基金的证券交易或结算而产生的费用；

　　（４）基金合同生效以后的信息披露费用；

　　（５）基金份额持有人大会费用；

　　（６）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　（７）基金的资金汇划费用；

　　（８）基金的指数使用费；

　　（９）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　２．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　由于本基金管理人和托管人同时为深证１００ＥＴＦ的管理人与托管人，为避免重复收费，本基金管理人、托管人不对本基金财产中的ＥＴＦ部分计提管理费、托管费。本基金制定了以下的收费标准。

　　（１）基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的０．５％年费率计提，管理费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．５％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的管理费

　　Ｅ为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证１００ＥＴＦ前一日公允价值，金额为负时以零计。

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　（２）基金托管人的托管费

　　在通常情况下，本基金的托管费按调整后的前一日基金资产净值的０．１％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证１００ＥＴＦ前一日公允价值，金额为负时以零计。

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　（３）本条第１节“基金费用的种类”的第（３） 至第（８）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。

　　３．不列入基金费用的项目

　　本条第１款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

　　４．基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　１．申购费

　　（１）申购费率为：

　　■

　　（２）申购费的收取方式和用途

　　在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

　　申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　（３）申购份额的计算方式

　　本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

　　净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

　　申购费用＝申购金额－净申购金额

　　申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

　　对于１０００万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－绝对数额的申购费金额

　　申购费用以人民币元为单位，四舍五入，保留至小数点后二位；申购份数采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此产生的误差计入基金财产。

　　２． 赎回费

　　（１）赎回费率为：

　　■

　　（２）赎回费的收取和用途

　　本基金的赎回费由赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，所收赎回费总额的２５％归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　（３）基金赎回金额的计算方式

　　本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：

　　赎回总额＝赎回数量（Ｔ日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额（赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额（赎回费用

　　赎回金额、赎回费用以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

　　３．转换费率

　　目前，基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深３００指数基金、易方达上证中盘ＥＴＦ联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达安心回报债券型基金、易方达资源行业股票型基金和易方达创业板ＥＴＦ联接基金之间的转换业务。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费用２５％的部分归入基金财产（对于持有期限少于３０日的易方达安心回报债券型基金Ａ类／Ｂ 类基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于１０元的业务代理费，具体收费标准以各代销机构的规定为准。

　　４．投资者通过本公司网上交易系统（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

　　５．基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。

　　６． 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２０１１年７月２１日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　１． 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况部分的内容。

　　２． 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。

　　３． 在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了４个代销机构：东莞农村商业银行、广州银行、江海证券和华融证券；因华泰证券已吸收合并华泰联合证券的经纪业务，删除了华泰联合证券；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息、经办注册会计师信息。

　　４． 在“九、基金转换”部分，更新了部分表述，并相应更新了“十六、 基金的费用与税收”部分的表述。

　　５． 在“十一、基金的投资”部分，更新了“（五）投资组合管理”和“（八）投资程序”的部分内容，补充了本基金２０１１年第３季度投资组合报告的内容。

　　６． 在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

　　７． 在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。

　　８． 在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

　　易方达基金管理有限公司

　　２０１２年１月２０日