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诺安多策略股票型证券投资基金2011第四季度报告 2012-01-20 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年1月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×75%+上证国债指数×25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:①本基金的基金合同于2011年8月9日生效,截至2011年12月31日止,本基金成立未满1年。 ②本基金的建仓期为2011年8月9日至2012年2月8日,截至2011年12月31日,本基金建仓期未满6个月。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安多策略股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安多策略股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内,本基金在行业配置方面,倾向于成长性投资,超配了医药、TMT等行业,低配了银行、钢铁、公用事业。在个股选择方面,本基金也侧重了成长性,模型中采用了许多成长性因子。 展望2012年,宏观经济形势即将见底,资本市场的流动性即将改善,在目前估值基本合理的情况下,2012年的市场表现应该好于2011年,指数在起伏中会有结构性机会。与此同时,要关注A股市场的投资理念和估值结构可能出现巨大的变化,这将会对投资业绩产生重大影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.801,本报告期基金份额净值增长率为-12.46%,同期业绩比较基准收益率为-6.53%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计数可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安多策略股票型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安多策略股票型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安多策略股票型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安多策略股票型证券投资基金2011年第四季度报告正文。 ⑥报告期内诺安多策略股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2012年1月20日 本版导读:
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