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长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)2011第四季度报告 2012-01-20 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012年1月20日 §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2011年12月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。 2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发生异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4季度A股行情前高后低,尤其在12月后期,中小盘股票出现大幅度杀跌,基金蓝筹股也是损失惨重。整个市场缩量严重,较少的卖单都能导致股价较大的跌幅,充分反映了市场恐慌的心态。在这种情况下,本组合逐步增加了仓位,主要配置在地产保险和超跌股上。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为0.7520元,本报告期份额净值增长率为-7.70%,同期本基金业绩比较基准收益率为-5.51%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前市场的焦点在于经济中期增长率的下滑、经济推动因素的缺失和股市超跌的矛盾。我们希望在股市极度恐慌的时候,政府能够给予信心上的支持。股市的反弹就有较大的希望,但是,在1-2季度内,上市公司业绩乏力的情况会随着年报和季报的披露而显现出来。市场恐怕还是会在震荡中前进。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 根据宜宾五粮液股份有限公司2011年5月27日公告的《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》显示,公司因违规披露、信息披露不及时、不完整等事项受到中国证监会行政处罚,公司表示接受证监会的行政处罚,吸取教训,不断完善公司治理和合规经营。本基金做出如下说明: 1、对于白酒行业及五粮液,本公司研究员自2季度以来一直看好和积极推荐,并有相关的研究报告。 2、基于相关研究,本基金判断,随着我国国民收入的提高、城镇化的快速推进,我国白酒行业将继续维持高速增长,作为国内最大的白酒生产企业,高端白酒中的代表性企业之一,五粮液公司的投资价值会得到提升,对于该公司被监管部门处罚的事件,本基金经过认真研究,做出如下判断:公司自2009年底以来,对公司治理、信息披露、关联交易进行了很大改进,并使得公司业绩保持了良好的发展势头。公司也在2011年5月27日的公告中,对公司整改情况进行了披露。因此,我们审慎地将五粮液在配置上作为组合的阶段性重要投资品种。 3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同智优势成长混合型证券投资基金的批复; 2、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》; 3、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议》; 4、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 本版导读:
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