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长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2011第四季度报告 2012-01-20 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012年1月20日 §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2011年12月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范围、(九)投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ■ 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发生异常交易情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年全球市场在经济减速、债务危机和地质灾难的三重夹击下度过了大幅震荡下行的一年。世界经济经历过08年的金融危机后,在全球央行大力推行量化宽松政策的扶持下,配合中国政府的大规模建设计划延缓了经济回落的周期,但大规模的资金投入催生了全球性的大宗商品泡沫和通货膨胀压力。2011年三月发生在日本的大地震造成了很大的经济损失并对全球汽车及电子产业链产生了大规模影响。随后欧洲国家债务危机开始不断扰动市场的神经,美国二次量化宽松也接近到期,全球市场在二季度开始震荡修正之前对经济复苏的乐观情绪。三季度伊始,美国国家债务接近法定上限遭到评级公司降级,中国发生的高铁事故等事件使全球投资者对风险承受能力大幅受创,市场经历了连续两月的大幅下挫。整个四季度,全球市场的焦点集中在欧洲债务国家的救助问题上,全球市场在10月欧洲初步达成救助协议的憧憬下展开了一波超跌反弹,随即围绕意大利、法国等国的每一轮国债招标的事件反复震荡,没有成就明显的方向。 从经济的微观层面上看,全球经济的龙头美国仍然在复苏的层面上好于其它国家,尽管经历了08年经济危机的阵痛,但由于金融系统的有毒资产清理的较为彻底,高科技等行业的领先性仍然存在,配合欧洲市场的波动和新兴市场资金的回流美元,促使了美元标的资产表现在2011年强于世界其他市场。未来美国经济的主要压力仍然来自于房屋价格和就业市场的低迷,即将到来的美国总统大选也为政府进一步推动上述两个市场的复苏带来变数。美联储在资本市场信心缺失的情况下迅速表明态度,将在2013年之前维持较低的利率水平以促进企业的信贷和经济的复苏,可以预见的是货币政策将继续保持宽松的态势,但是否存在第三次量化宽松的可能需要进一步观察。 由于对于美国经济持续复苏、欧洲国家债务危机的解决、中国经济触底的进程仍然保持谨慎态度,本基金持续保持较低的整体仓位,在保持对美国市场的投资仓位的同时,继续低配欧洲市场。随着中国货币政策在年底前显出一定放松的可能性,略为增加了对香港市场的配置,整体保持了稳健的策略。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为0.807元,本报告期份额净值增长率为2.54%,同期业绩比较基准增长率为7.23%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年一季度,美国经济的分项数据显示较好的势头,制造业为圣诞节和新年的补库存订单推高了生产指数,包括汽车消费等在内的零售消费的增长情况也没有高企的失业率数据反映的那么悲观。较好的数据继续吸引全球资本回流美元市场,市场需要关注的焦点在于此轮补库存趋势完成后,美国政府能否推出房地产市场的有利政策维持复苏的势头。 上半年欧洲债务危机将进入6个月攻坚期,在去年底的欧洲峰会上达成的欧盟稳定基金扩容、国家财政紧缩意向、欧洲银行再融资等问题将与大规模的国债到期同时挑战市场的神经,市场出现系统性风险的概率仍然存在。 在中国经济继续降温,通货膨胀下行的背景下,政府推行扩大内需稳定经济增长的政策和适度放松货币条件将成为2012年的主基调。如果欧洲债务危机能够渡过近期再融资的关口,部分基本面较好的市场例如核心欧洲、亚太等会有机会进行估值修复,近期的行业机会在于防御性的必须消费、医药保健、低估值板块等方面。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票投资及存托凭证分布 ■ 5.3 报告期末按行业分类的股票投资及存托凭证组合 ■ 注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 ■ 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ■ 注:本基金本报告期末仅持有上述三支基金 5.10投资组合报告附注 5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》; 3、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金托管协议》; 4、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 本版导读:
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