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景顺长城中小盘股票型证券投资基金2011第四季度报告2011年12月31日 2012-01-20 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年3月22日至2011年12月31日) ■ 注:本基金的资产配置比例为:基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。本基金投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%。本基金的建仓期为自2011年3月22日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效(2011年3月22日)起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日); 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4季度,经济减速、通胀见顶、房价下降的形势逐渐明朗,市场一度形成调控放松的乐观预期。但欧债危机发酵和近年来首度出现的外汇占款下降再度诱发恐慌,货币政策放松的力度也小于预期,市场在10月份短暂反弹后加速下跌,中小股票跌幅更大。 4季度,本基金提高了债券配置,降低了股票仓位,并重点配置在传媒、旅游、白酒、医药等防御性行业,规避了化工、有色等强周期性行业。但操作仍不够果断,未能及时避免在建筑、煤炭和钢铁等行业的损失。 展望未来,我们认为通胀见顶而货币政策不重回过度宽松的环境,有利于中国经济降低对出口和房地产的过分依赖,真正开始探寻增长方式的转型,解决市场担心的深层次问题;浮躁的通胀之后,市场的资源配置功能恢复,资金将从“高利贷”回流真正优秀的实业公司,这将为我们提供良好的长期投资机会。本基金将重点配置具有长期增长潜力的优秀企业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2011年4季度,本基金份额净值增长率为-4.33%,高于业绩比较基准收益率6.92%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准景顺长城中小盘股票型证券投资基金设立的文件; 2、《景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金合同》; 3、《景顺长城中小盘股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城中小盘股票型证券投资基金托管协议》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 7.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 二〇一二年一月二十日 本版导读:
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