证券时报多媒体数字报

重要提示

本基金经２０１２年１月６日中国证券监督管理委员会《关于核准中创４００交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可［２０１２］１３号）核准募集。

基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本《招募说明书》。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。中创４００交易型开放式指数证券投资基金被动跟踪标的指数“中创４００指数”，因此，本基金的业绩表现与中创４００指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

一、绪 言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第５号＜《招募说明书》的内容与格式＞》等有关法律法规以及《中创４００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本《招募说明书》所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招募说明书》作任何解释或者说明。

本《招募说明书》根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本《招募说明书》内容与《基金合同》有冲突或不一致之处，均以《基金合同》为准。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和本《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。

二、释 义

本《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：

三、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

１、基本信息

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字［１９９９］５ 号文批准，于１９９９ 年３ 月２５ 日成立，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、南京、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 资格和特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

２、部门设置情况

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。

公司目前下设股票投资部、固定收益部、定量投资部、结构产品投资部、机构投资部、研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部、法律部、产品管理部、机构业务团队、渠道发展部、营销策划部、客户服务部、电子商务部、信息技术部、基金运营部、登记结算部、财务部、人力资源部、战略发展部等部门。

股票投资部、定量投资部、固定收益部、结构产品投资部和机构投资部负责根据投资决策委员会制定的原则进行投资。研究部负责行业、上市公司研究和投资策略研究。交易部负责完成基金经理交易指令。风险管理部负责公司投资风险分析与管理、投资流程、绩效考核。监察稽核部和法律部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。产品管理部负责新产品开发以及相关的市场营销研究、法律环境研究和理财策略研究等。机构业务团队主要负责年金、专户、机构客户及高端个人基金销售的开发与维护，渠道发展部、营销策划部、电子商务部、客户服务部负责市场推广、基金销售、客户服务、销售渠道管理等业务。信息技术部、基金运营部、登记结算部负责公司信息系统的日常运行与维护跟踪研究新技术，进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。财务部负责公司财务管理工作。人力资源部负责公司企业文化建设、文字档案、相关后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等事务等综合事务管理。战略发展部负责公司经营战略规划、新业务发展等。

３、管理基金情况

截止２０１１年１２月３１日，基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金、２９只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

（二）主要人员情况

１、董事、监事及高级管理人员

安奎先生，董事长，大学本科，中共党员。曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。２０１１年８月５日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，董事、总经理。经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。２０００年１０月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

韩家乐先生，董事。１９９０年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。１９９０年至今任海问证券投资咨询有限公司总经理；１９９４年至今任北京德恒有限责任公司总经理；２００１ 年１１月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。１９９６年９月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Ｗｏｌｆｇａｎｇ Ｍａｔｉｓ先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业（Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人，董事总经理（ＭＤ）。现任德意志资产管理公司（法兰克福）董事会成员、ＣＥＯ兼发言人。

Ｍａｒｋ Ｃｕｌｌｅｎ先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（Ｄａｒｌｉｎｇｔｏｎ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ）商品交易主管，贝恩（Ｂａｉｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、ＭＤ。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、ＭＤ。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。１９９８年９月至２０００年６月在北京大学法学学科从事博士后研究工作，２０００年７月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。２００４至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。１９９７年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。２００７年１０月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。２００１年１１月至今任立信投资有限公司财务总监。

王利刚先生，监事，经济学学士。２００１年２月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。１９８１年６月至１９９６年１０月任职于中办警卫局。１９９６年１１月至１９９８年７月于中国银行海外行管理部任副处长。１９９８年７ 月至１９９９年３月任博时基金管理公司总经理助理。１９９９年３月至今任职于嘉实基金管理公司，历任督察员和公司副总经理。

李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。１９８８年７月至１９９０年９月任职于厦门华侨博物馆。１９９３年７月至１９９８年９月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。２０００年１０月至今任职于嘉实基金管理公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学ＭＢＡ。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。２００４年３月加盟嘉实基金管理有限公司曾任总经理助理，２００８年７月起现任公司副总经理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

２、基金经理介绍

杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有１３年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，２００３年３月１５日至２００４年７月７日任万家（原天同）１８０指数证券投资基金基金经理。２００４年７月加入嘉实基金管理有限公司，２００５年８月２９日至今任嘉实沪深３００指数基金基金经理。杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。

３、投资决策委员会成员

投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、副总经理戴京焦女士、总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理陶荣辉先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生。

４、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

１、依法募集基金，办理或者委托中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

２、办理基金备案手续；

３、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

４、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

５、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

６、编制季度、半年度和年度基金报告；

７、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购赎回清单；

８、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

９、召集基金份额持有人大会；

１０、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

１１、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

１２、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

１、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。

２、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（１）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（２）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（３）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（４）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（５）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

３、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或者提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但是法律法规或国务院另有规定的除外；

（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（８）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

对于因上述（５）、（６）项情形导致无法投资的标的指数成份股的，基金管理人应在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。

４、基金经理承诺

（１）依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（２）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（３）不违反现行有效的有关法律法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（４）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

１、内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

２、内部控制的原则

（１）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（２）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（３）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（４）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。

（５）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

３、内部控制组织体系

（１）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

(下转D10版)