证券时报多媒体数字报

  基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

  基金托管人：中信银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一二年三月二十六日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金合同生效日为２０１１年３月９日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ３、本基金无持有人认购／申购或交易基金的各项费用。

  ４、本基金收益分配按月结转份额。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １． 浦银安盛货币Ａ

  ■

  注：本基金收益分配按月结转份额。

  ２． 浦银安盛货币Ｂ

  ■

  注：本基金收益分配按月结转份额。

  ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  浦银安盛货币市场证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１１年３月９日至２０１１年１２月３１日）

  １、浦银安盛货币Ａ

  （２０１１年３月９日至２０１１年１２月３１日）

  ■

  ２、浦银安盛货币Ｂ

  （２０１１年３月９日至２０１１年１２月３１日）

  ■

  注：１、本基金合同生效日为２０１１ 年３ 月９ 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

  ２、根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自２０１１年３月９日至２０１１年９月９日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  ３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  浦银安盛货币市场证券投资基金

  自基金合同生效以来每年净值收益率图

  １、浦银安盛货币Ａ

  ■

  注：本基金合同于２０１１年３月９日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  ２、浦银安盛货币Ｂ

  ■

  注：本基金合同于２０１１年３月９日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  ３．３自基金合同生效以来基金的利润分配情况

  １、浦银安盛货币Ａ

  金额单位：人民币元

  ■

  ２、浦银安盛货币Ｂ

  金额单位：人民币元

  ■

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于２００７年８月，由上海浦东发展银行股份有限公司、ＡＸＡ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｒｓ Ｓ．Ａ． 及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币２亿元，股东持股比例分别为５１％、３９％和１０％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。

  截至２０１１年１２月３１日止，浦银安盛旗下共管理７只基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金和浦银安盛增利分级债券型证券投资基金。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：１、除周文秱作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日外，其余人员的“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定的聘任日期和解聘日期。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人修订了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

  在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，３日，５日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

  ４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

  ４．３．３异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１１年，货币市场利率在普遍、差别上调存准率以及保证金纳入存准率上调基数的影响下，整体流动性脉冲式紧张，四季度存准率开始下调，资金面转缓。货币基金投资短债品种收益率先上后下，短融绝对收益率创出面市以来新高，超过０７年高点，ｓｈｉｂｏｒ浮息金融债价格先涨后跌，体现了货币市场利率走势预期。

  ２０１１年本基金维持较高短融配置，并加大了定存投资，力争取得超越回购利率的收益水平。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  ２０１１年１２月３１日，浦银货币Ａ，成立以来净值增长率２．８９０２％，浦银货币Ｂ，成立以来净值增长率３．０９２８％，业绩比较基准收益率０．３８５５％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ２０１２年，配合经济底部回升要求、通胀均值水平下降，政策微调施展空间较大，流动性状况较２０１１年明显改善，存款准备金率下调、公开市场央票发行利率下降等放松信号继续出现，将有利于货币市场利率走缓。短融收益率存在下行趋势，尤其是中低评级品种，利差缩窄，降幅明显。随着欧债危机风险的逐步释放，美国经济的缓慢复苏，国内基本面亦存在阶段转好，这使得上半年债市交易机会明显好于后半年，全年来看，目前投资短融仍具有配置价值。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理兼首席运营官、风险管理部负责人、金融工程部负责人、研究部负责人、基金会计部负责人组成。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

  本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金合同及招募说明书等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按月支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。本报告期浦银货币Ａ级基金应分配收益９，１９５，４６６．４０元，实际分配收益９，１９５，４６６．４０元；浦银货币Ｂ级基金应分配收益９，１６８，２８１．０１元，实际分配收益９，１６８，２８１．０１元。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１１年，本基金托管人在对浦银安盛货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１１年，浦银安盛货币市场基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛货币市场基金２０１１年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §６ 审计报告

  普华永道中天审字（２０１２）第２０５４８号

  浦银安盛货币市场证券投资基金 全体基金份额持有人：

  我们审计了后附的 浦银安盛货币市场证券投资基金（以下简称“浦银安盛货币市场基金”）的财务报表，包括２０１１年１２月３１日的资产负债表、２０１１年３月９日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

  ６．１ 管理层对财务报表的责任

  编制和公允列报财务报表是浦银安盛货币市场基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：

  （１） 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

  （２） 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  ６．２ 注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

  我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

  ６．３ 审计意见

  我们认为，上述浦银安盛货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了浦银安盛货币市场基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年３月９日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

  普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪 棣 王 灵

  上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  ２０１２－０３－２１

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金

  报告截止日：２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金《基金合同》生效日为２０１１年３月９日，无上年度可比期间。

  ２、报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额４３０，４４５，９８４．３９份。其中浦银货币Ａ级的基金份额为１４３，２２８，１６２．６０份，浦银货币Ｂ级的基金份额为２８７，２１７，８２１．７９份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金

  本报告期：２０１１年３月９日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ■

  注：本基金《基金合同》生效日为２０１１年３月９日，无上年度可比期间。

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金

  本报告期：２０１１年３月９日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金《基金合同》生效日为２０１１年３月９日，无上年度可比期间。

  报告附注为财务报表的组成部分

  本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

  基金管理公司负责人：钱华，主管会计工作负责人：陈篪，会计机构负责人：赵迎华

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１基金基本情况

  浦银安盛货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］１４７９号文批准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３，７７３，８２０，４３６．５２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第０７３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》于２０１１年３月９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，７７４，４０７，６１６．０２份，其中认购资金利息折合５８７，１７９．５０份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

  根据《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和《浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据投资者认（申）购金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，将基金份额分为不同的类别。最低申购金额为１，０００．００元且按照０．２５％年费率计提销售服务费的，称为Ａ类；最低申购金额为５，０００，０００．００元且按照０．０１％年费率计提销售服务费的，称为Ｂ类。本基金Ａ类、Ｂ类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｂ类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。投资者可自行选择认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：现金、．通知存款、短期融资券、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、．剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。

  于２０１１年１２月３１日，本基金存放于上海银行股份有限公司的银行存款占基金资产净值的比例为７８．９９％，不符合《货币市场基金管理暂行规定》中“存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的百分之三十”的规定。上述指标于２０１２年２月９日方才调整合规。

  本财务报表由本基金的基金管理人于２０１２年３月２６日批准报出。

  ７．４．２会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ 模板３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

  ７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１１年３月９日至２０１１年１２月３１日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年３月９日至２０１１年１２月３１日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ７．４．４本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最新一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与２０１０年度报告相一致。

  ７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ７．４．５．１会计政策变更的说明

  无。

  ７．４．５．２会计估计变更的说明

  无。

  ７．４．５．３差错更正的说明

  无。

  ７．４．６税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  １、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  ２、基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  ３、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

  ７．４．７关联方关系

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．１０．１．１股票交易

  无。

  ７．４．８．１．２权证交易

  无。

  ７．４．８．１．３债券交易

  无。

  ７．４．８．１．４债券回购交易

  无。

  ７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

  无。

  ７．４．８．２关联方报酬

  ７．４．８．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金《基金合同》生效日为２０１１年３月９日，无上年度可比期间。

  ２、支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．３３％÷当年天数

  ７．４．８．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金《基金合同》生效日为２０１１ 年３月９ 日，无上年度可比期间。

  ２、支付基金托管人中信银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．１０％÷当年天数

  ７．４．８．２．３销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金《基金合同》生效日为２０１１年３月９日，无上年度可比期间。

  ２、浦银货币Ａ级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值０．２５％的年费率计提；浦银货币Ｂ级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值０．０１％的年费率计提；各级基金份额的销售服务费逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

  日销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×Ｒ／当年天数

  其中：Ｒ为该级基金份额的年销售服务费率。

  ７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金《基金合同》生效日为２０１１年３月９日，无上年度可比期间。

  ７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  浦银安盛货币Ａ

  基金管理人在本报告期未持有浦银安盛货币Ａ。本基金《基金合同》生效日为２０１１年３月９日，无上年度可比期间。

  浦银安盛货币Ｂ

  基金管理人在本报告期未持有浦银安盛货币Ｂ。本基金《基金合同》生效日为２０１１年３月９日，无上年度可比期间。

  ７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  浦银安盛货币Ａ

  除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有浦银安盛货币Ａ。本基金《基金合同》生效日为２０１１年３月９日，无上年度可比期。

  浦银安盛货币Ｂ

  除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有浦银安盛货币Ｂ。本基金《基金合同》生效日为２０１１年３月９日，无上年度可比期。

  ７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中信银行保管，按约定利率计息。

  ２、本基金《基金合同》生效日为２０１１ 年３月９ 日，无上年度可比期间。

  ７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本报告期承销期内未参与关联方承销的证券。本基金《基金合同》生效日为２０１１ 年３月９ 日，无上年度可比期间。

  ７．４．８．７其他关联交易事项的说明

  无。

  ７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

  ７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有股票。

  ７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１） 公允价值

  （ａ）不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （ｂ）以公允价值计量的金融工具

  （ｉ）金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

  第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

  （ｉｉ）各层次金融工具公允价值

  于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为２０，００２，５２１．６６元，无属于第一或第三层级的余额。

  （ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

  本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

  （ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  （２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  ８．３ 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的２０％。

  ８．４ 基金投资组合平均剩余期限

  ８．４．１投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过１２０天，本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过１２０天的情况。

  ８．４．２期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．９ 投资组合报告附注

  ８．９．１基金计价方法说明

  本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

  ８．９．２本报告期内，本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，其摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况如下：

  ■

  ８．９．３报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  ８．９．４期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额，赎回含分级份额调减和转换出份额。

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本基金管理人于２０１１年３月２６日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会换届的公告》，公告披露经公司２０１１年第一次股东会会议审议通过，选举产生公司第二届董事会成员，共９名董事：姜明生先生（董事长）、Ｂｒｕｎｏ Ｇｕｉｌｌｏｔｏｎ先生（副董事长）、章曦先生、Ｊａｍｅｓ Ｙｏｕｎｇ先生、刘以研先生、刘长江先生、王家祥女士（独立董事）、尹应能先生（独立董事）、吴伟聪先生（独立董事）。其中，王家祥女士、刘长江先生为新当选董事。原董事刘斐女士、原独立董事石良平先生不再连任。

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １１．４ 基金投资策略的改变

  报告期内基金投资策略未发生改变。

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内，为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所，未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为１００，０００．００元，截止本报告期末，普华永道中天会计师事务所已提供审计服务的连续年限为１年。

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

  报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

  （１）选择证券经营机构交易单元的标准

  财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

  具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

  具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

  佣金费率合理；

  本基金管理人要求的其他条件。

  （２）选择证券经营机构交易单元的程序

  本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

  基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

  ２、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

  本基金本报告期内新增国信证券１个交易单元。

  １１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  １１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

  无。

  §１２ 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金管理人于２０１２年２月２日发布公告，增聘薛铮先生为本基金基金经理。上述事项已按规定向中国证券业协会办理完毕基金经理变更手续。薛铮先生的任职报告已报送中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

  浦银安盛基金管理有限公司

  二〇一二年三月二十六日