证券时报多媒体数字报

  基金管理人：天弘基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一二年三月二十六日

  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２０ 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

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  注：《基金合同》生效之日起５年内，在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为添利Ｂ。

  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位： 人民币元

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  注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入

  费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：天弘添利分级债券基金业绩比较基准：中国债券总指数。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所

  有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等），理论上能客观反映中国债券总体情况。

  ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  天弘添利分级债券型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１０年１２月３日至２０１１年１２月３１日）

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  注：１、本基金合同于２０１０年１２月３日生效。

  ２、基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为２０１０年１２月３日—２０１１年６月２日，建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

  ３、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  天弘添利分级债券型证券投资基金

  合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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  注：本基金合同于２０１０年１２月３日生效。基金合同生效当年２０１０年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  ３．３其他指标

  金额单位：人民币元

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  注：根据《基金合同》的规定，添利Ａ的年收益率将在每次开放日设定一次并公告。截至本报告期期末，添利Ａ年收益率为４．５５％。根据开放日，即２０１１年１２月２日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１年期银行定期存款基准利率３．５０％的１．３倍进行计算。

  ３．４ 过去三年基金的利润分配情况

  根据《基金合同》的约定，本基金《基金合同》生效之日起５年内，不进行收益分配。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００４］１６４ 号文批准，于２００４ 年１１ 月８ 日正式成立。注册资本金为１亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司（持股比例４８％）、内蒙古君正能源化工股份有限公司（持股比例３６％）、芜湖高新投资有限公司（持股比例１６％）。本基金管理人目前管理七只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金。

  ４．１．２ 基金经理及基金经理助理简介

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  注：１、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

  本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。

  公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。

  本报告期内，基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。

  ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  与本基金投资风格相似的基金为天弘丰利分级债券基金，天弘丰利分级债券基金基金合同于２０１１年１１月２３日生效，自基金合同生效日起至２０１１年１２月３１日，天弘丰利分级债券基金净值增长率为０．９６％，本基金２０１１年度的净值增长率为２．２７％，两基金业绩差异为１．３１％。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  基于对经济周期及利率周期的判断，本基金在２０１１年上半年采用了以保护核心收益为主的风险对冲策略。基于本基金封闭运作的特点，保持１００％以上的债券配置策略，同时根据当期的市场情况合理运用杠杆，保持久期在业绩基准久期之下，类属配置选择高等级信用债和金融债。可转债在４月的高位进行了大规模的减持。对城投类债券进行严格分级限制，城投仓位控制在２０％以下，并以省会级城市及少数经济发达地区发行的城投债为主要投资对象，上半年取得了正收益。３季度，基于对宏观经济审慎政策的认识，本基金在基本保持原有配置的基础上增持了利率类债券。４季度，基于对债市的乐观判断，本基金进行了加仓操作，主要配置了流动性较好的中票和利率债，受添利Ａ端净赎回影响，添利的整体杠杆率在１２月被动提升，添利在杠杆率提升的基础上仍适当进行了加仓和拉长久期操作。

  ２０１１年本基金将可转债减持在高位，对城投债进行仓位控制，对新股投资参与较少，规避了净值损失和大幅波动，积极进行了高等级信用债和利率债配置，对基金净值贡献突出，并合理运用封闭基金的特点，根据市场情况对仓位和久期进行了调整，保持了基金业绩总体的稳定性。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１１年１２月３１日，本基金份额净值为０．９９８元，本报告期本基金份额净值增长率２．２７％，同期业绩比较基准增长率２．５２％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１２年，判断经济整体触底回升，回升高度存在较大的不确定性，从而给债券市场和权益市场带来不确定性。

  我们预计１季度经济下行后下降速度趋缓并逐步触底，２季度财政政策逐步落实并开始反弹，但反弹高度具有不确定性。

  物价方面整体下行，３季度物价水平达到年内最低点，关注４季度物价反弹情况，全年物价中枢水平不会太低，物价中枢较高制约货币政策的工具选择和放松空间，货币政策以中性、维稳为主。

  由于货币政策维稳，资金面出现２０１１年大幅波动的概率较小，债券市场整体平稳，利率产品波动空间不大，信用产品将是获取现金流的主要工具；可转债和新股具有一定的获利空间，可以重点关注。

  投资策略上，上半年注重转换投资品种，及时对利率产品和高等级信用债进行获利了结，转向注重持有收益的信用债，降低久期和杠杆，关注经济触底回升带来的转债和新股布局机会；下半年关注经济、通胀、货币政策情况，注重组合杠杆和久期策略的运用，注意防守，在控制风险和保持流动性的基础上，追求稳定的、长期的投资回报。

  ４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。

  公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

  基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１１年，本基金托管人在对天弘添利分级债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１１年，天弘添利分级债券型证券投资基金的管理人——天弘基金管理有限公司在天弘添利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，天弘添利分级债券型证券投资基金未进行利润分配。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘添利分级债券型证券投资基金２０１１年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §６ 审计报告

  本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，该所出具了“无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１资产负债表

  会计主体：天弘添利分级债券型证券投资基金

  报告截止日：２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

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  注：１． 报告截止日２０１１年１２月３１日，天弘添利分级债券型证券投资基金份额净值０．９９８元，天弘添利分级债券型证券投资基金之Ａ份额净值１．００４元，天弘添利分级债券型证券投资基金之Ｂ份额净值０．９９１元，基金份额总额２，４１８，１６０，９６６．６８份，其中天弘添利分级债券型证券投资基金之Ａ份额１，４１８，１８１，１３５．０１份，天弘添利分级债券型证券投资基金之Ｂ份额９９９，９７９，８３１．６７份。报告截止日２０１０年１２月３１日，天弘添利分级债券型证券投资基金份额净值１．００３元，天弘添利分级债券型证券投资基金之Ａ份额净值１．００３元，天弘添利分级债券型证券投资基金之Ｂ份额净值１．００３元，基金份额总额２，９９９，７７３，３５５．８５份，其中天弘添利分级债券型证券投资基金之Ａ份额１，９９９，７９３，５２４．１８份，天弘添利分级债券型证券投资基金之Ｂ份额９９９，９７９，８３１．６７份。

  ２、本财务报表的比较期间为２０１０年１２月３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日止期间。

  ７．２ 利润表

  会计主体：天弘添利分级债券型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

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  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：天弘添利分级债券型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

  郭 树 强 崔 德 广 薄 贺 龙

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  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 重要会计政策和会计估计

  ７．４．１．１ 会计年度

  本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本财务报表的实际编制期间为 ２０１１年度 和 ２０１０年１２月３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日止期间 。

  ７．４．１．２ 记账本位币

  本基金的记账本位币为人民币。

  ７．４．１．３ 金融资产和金融负债的分类

  （１）金融资产的分类

  金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  （２）金融负债的分类

  金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

  ７．４．１．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

  ７．４．１．５ 金融资产和金融负债的估值原则

  本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

  （１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

  （２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

  （３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

  ７．４．１．６ 金融资产和金融负债的抵销

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

  ７．４．１．７ 实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

  ７．４．１．８损益平准金

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

  ７．４．１．９ 收入／（损失）的确认和计量

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

  ７．４．１．１０ 费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

  ７．４．１．１１ 基金的收益分配政策

  本基金《基金合同》生效之日起５年内不进行收益分配。每一基金份额享有同等分配权。本基金转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。

  经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

  ７．４．１．１２ 分部报告

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

  经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 本基金该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

  本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

  ７．４．１．１３ 其他重要的会计政策和会计估计

  重要会计估计及其关键假设

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

  （ａ）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

  （ｂ）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

  ７．４．２ 关联方关系

  ■

  注：１、根据本基金的基金管理人２０１１年１２月８日发布的公告，经中国证监会证监许可［２０１１］１６２５号文核准，本基金的基金管理人原股东兵器财务有限责任公司将持有本基金的基金管理人１０％股权转让给内蒙古君正能源化工股份有限公司、１６％股权股权转让给芜湖高新投资有限公司。股权转让完成后，本基金的基金管理人于公告日前完成了相关工商登记变更手续。２、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本期及上年度可比期间２０１０年１２月３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日未通过关联方交易单元进行交易 。

  ７．４．３．２关联方报酬

  ７．４．３．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：１、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值Ｘ０．７％／当年天数。

  ２、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

  ７．４．３．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值Ｘ０．２０％／当年天数。

  ７．４．３．２．３ 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值０．３５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３５％／ 当年天数。

  ７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  ■

  ７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

  ７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金管理人本期及上年度可比期间２０１０年１２月３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日均未运用固有资金投资本基金份额。

  ７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本期及上年度可比期间２０１０年１２月３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。

  ７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

  ７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本期及上年度可比期间２０１０年１２月３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日未在承销期内参与关联方承销证券交易。

  ７．４．３．７其他关联交易事项的说明

  本基金本期及上年度可比期间２０１０年１２月３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日无需作说明的其他关联交易事项。

  ７．４．４期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  截至本报告期末（２０１１年１２月３１日）本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  ７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  截至本报告期末（２０１１年１２月３１日）本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额６０７，３９８，６８８．９０元，是以如下债券作为质押：

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款金额１，００６，３９９，９４１．９０元，于２０１２年１月４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的金额。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．９ 投资组合报告附注

  ■

  ■

  ８．９．３ 其他资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  ８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：机构／个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对Ａ、Ｂ类分级基金，比例的分母采用Ａ、Ｂ类各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用Ａ、Ｂ类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

  ９．２期末上市基金前十名持有人

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  （一）添利Ａ

  单位：份

  ■

  （二）添利Ｂ

  单位：份

  ■

  注：１、本基金合同生效日为２０１０年１２月３日。

  ２、添利Ａ总申购份额含基金开放日折算份额。

  ３、添利Ｂ在《基金合同》生效后封闭运作封闭期为５年，封闭期内不接受申购与赎回。

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内，本基金管理人的重大人事变动事项如下：

  一、胡敏女士任期届满，不再担任公司总经理职务，并经中国证券监督管理委员会基金部函【２０１１】２６号文核准批复，由公司董事长李琦先生代为履行总经理职务；

  二、经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１６２５号文批准，本公司原股东兵器财务有限责任公司转让其所持有的本公司２６％股权，变更后的股东及持股比例分别为：天津信托有限责任公司：４８％，内蒙古君正能源化工股份有限公司：３６％，芜湖高新投资有限公司：１６％。

  三、股东会审议通过选举李琦先生、郭树强先生、卢信群先生、付岩先生、田军先生、漆腊水先生和王国华先生担任公司第三届董事会董事，原第二届董事会成员石忠林先生、姜希先生、熊必琪先生、李汉成先生不再担任公司董事职务。

  四、经中国证券监管管理委员会证监许可【２０１１】１３８１号文核准批复，郭树强先生担任公司总经理职务。

  本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发现重大人事变动。

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １１．４ 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略没有发生改变。

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费１２万元整。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘添利分级债券型证券投资基金提供审计服务１年零１个月。

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。

  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  单位：人民币元

  ■

  注：１、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

  ２、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

  ３、报告期内新租用的证券公司交易单元情况 ：

  ■

  ４、本基金报告期内停止租用交易单元：无。

  天弘基金管理有限公司

  二〇一二年三月二十六日