证券时报多媒体数字报

  基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一二年三月二十六日

  §１重要提示及目录

  １．１重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

  §２基金简介

  ２．１基金基本情况

  ■

  ２．２基金产品说明

  ■

  ２．３基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４信息披露方式

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  §３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即１２月３１日。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２００９年４月８日至２０１１年１２月３１日）

  ■

  本基金股票投资比例范围为基金资产的３０％－８０％，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的８０％；权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的２０％－７０％（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％）。本基金建仓期为基金合同生效日（２００９年４月８日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

  合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

  ■

  基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

  ３．３过去三年基金的利润分配情况

  金额单位：人民币元

  ■

  §４管理人报告

  ４．１基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  农银汇理基金管理有限公司成立于２００８年３月１８日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行出资比例为５１．６７％，东方汇理资产管理公司出资比例为３３．３３％，中国铝业股份有限公司出资比例为１５％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层。公司法定代表人为董事长杨琨先生。

  截至２０１１年１２月３１日公司管理１１只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型基金、农银汇理恒久增利债券型基金、农银汇理平衡双利混合型基金、农银汇理策略价值股票型基金、农银汇理中小盘股票型基金、农银汇理大盘蓝筹股票型基金、农银汇理货币市场基金、农银汇理沪深３００指数基金、农银汇理增强收益债券型基金，农银汇理策略精选股票型基金和农银汇理中证５００指数基金。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：１、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

  ２、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

  ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人没有存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

  ４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  无。因为本投资组合无与其投资风格相似的投资组合。

  ４．３．３异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金无异常交易情况。

  ４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾２０１１年，货币政策的持续收紧和经济增速的下行成为左右股票市场的两大决定性指标。从２０１０年１１月份开始，央行就持续上调存款准备金率，基本上保持每个月一次的频率，这种上调给整个资本市场以及全社会的资金面造成了非常紧张的局面，另外，经济在一季度实现高增长以后在４月份开始出现比较显著的下行。对房地产调控放松的预期一次次的落空也使整个市场雪上加霜。回顾四个季度的走势，显示出不同的特点。回顾一季度的市场情况，在经济复苏的预期下，以银行、地产、钢铁、家电和水泥为代表的低估值行业的表现非常突出，与此同时，２０１０年表现强劲的以医药、ＴＭＴ、食品饮料和农业为代表的消费行业的表现却是一落千丈。一季度市场风格的最大特征便是低估值“大象”起舞而高估值“消费”跳水。二季度的市场基本上呈现一路下跌的趋势，只有以消费为代表的商业和食品饮料行业表现出比较抗跌的特征。三季度市场在大幅下跌的背景下，上演了非常明显的行业轮动和迅速的风格变化的局面。７月份上旬，市场在通货膨胀见顶和宏观调控放松的预期下迎来了一波以周期股为代表的反弹，但是随着新一轮房地产限购预期的形成和宏观调控不会放松的预期的形成，周期股的反弹出现了夭折，消费和成长股异军突起。７月市场上涨最多的五个行业是食品饮料、医药、轻工制造、餐饮旅游和信息服务。进入到８月份，市场在宏观调控放松预期和海外危机愈演愈烈的大背景下迎来一波大范围的杀跌，与此同时，以白酒为代表的消费板块的表现非常的抗跌。８月市场下跌最多的五个行业是钢铁、家电、汽车、建筑建材和信息设备。而９月份又出现了不同的行业轮动格局，市场在海外危机愈演愈烈的大背景下迎来一波大范围的杀跌，尤其以白酒为代表的消费板块和８月份表现良好的中小市值股份迎来了补跌的行情。９月市场下跌最多的五个行业是有色金属、地产、农林牧渔、纺织服装和食品饮料。回顾四季度的股市行情，可以用上窜下跳来形容。从１０月下旬开始，在明确的放松预期的背景下，市场走出了一波２００点的反弹行情，首先是以煤炭和地产的周期性行业涨幅比较大，进而发展到以中小的市值为代表的成长股的大幅反弹的行情。进入到最后一个月，以中小市值为代表的成长性行业出现了一波非常大的杀跌行情，与此同时，金融地产煤炭水泥等强周期性行业取得了比较大的相对收益率。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  报告期本基金份额净值增长率为－２２．４６％，业绩比较基准收益率为－１２．７６％。

  ４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ２０１１年，本基金主要配置了以食品饮料为主的配置，并且采取了风格轮动的操作方法，总体看来，有成有败。展望２０１２年，房地产得调控在短期内不会放松，货币政策将会从一季度开始微调，而经过２０１１年最后阶段的下跌，目前周期股和消费股的估值已经非常的接近。而经济也在缓慢的下行。因此，本基金将会逐渐减少对家电水泥汽车等强周期行业的配置，与此同时，自下而上挑选一批前期跌幅比较大并且业绩稳定增长的消费股和成长股。

  ４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字［２００７］１５号）、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字［２００７］２１号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

  公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

  以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

  本公司未签约与估值相关的定价服务。

  ４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  １．本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多６次；每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的２０％。基金合同生效不满３个月，收益可不分配。”由于可分配利润为负数，因此本基金报告期应分配利润金额为０元。

  ２．报告期内实施过一次利润分配，分红方案是每１０份基金份额分配０．６元，权益登记日是２０１１年１月１０日，共计分配６３７９４２７７．０２元。

  ３．报告期没有应分配但尚未实施的利润。

  §５托管人报告

  ５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１１年度，基金托管人在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  ５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１１年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

  本报告期内本基金进行了１次收益分配，分配金额为６３，７９４，２７７．０２元，符合基金合同的规定。

  ５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  ２０１１年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §６审计报告

  德师报（审）字（１２）第Ｐ０２４９号

  农银汇理平衡双利混合型证券投资基金全体持有人：：

  我们审计了后附的农银汇理平衡双利混合型证券投资基金（以下简称“农银双利基金”）的财务报表，包括２０１１年１２月３１日的资产负债表，２０１１年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

  ６．１管理层对财务报表的责任

  编制和公允列报财务报表是农银双利基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（１）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

  ６．２注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

  我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

  ６．３审计意见

  我们认为，农银双利基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了农银双利基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况。

  德勤华永会计师事务所有限公司 注册会计师 汪芳 陶坚

  上海市延安东路２２２号外滩中心３０楼

  ２０１２－０３－２１

  §７年度财务报表

  ７．１资产负债表

  会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

  报告截止日：２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■■

  注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．９３０６元，基金份额总额１，０５５，１５２，５２９．３８份。

  ７．２利润表

  会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分

  本报告页码从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

  基金管理公司负责人：许红波，主管会计工作负责人：杜明华，会计机构负责人：于意

  ７．４报表附注

  ７．４．１基金基本情况

  农银汇理平衡双利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］７４号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为６，４６５，５１８，０２７．７９份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报（验）字（０９）第０００８号验资报告。《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于２００９年４月８日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于２０１１年１１月２１日公告的《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的３０％－８０％，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的８０％；权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的２０％－７０％（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％）。本基金的业绩比较基准采用：５５％×沪深３００指数＋４５％×中信标普全债指数。

  ７．４．２会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

  ７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日止年度的经营成果和基金净值变动情况。

  ７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ７．４．５．１会计政策变更的说明

  本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。

  ７．４．５．２会计估计变更的说明

  本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。

  ７．４．５．３差错更正的说明

  本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。

  ７．４．６税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  １） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

  ２） 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

  ３） 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。

  ４） 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

  ５） 对于基金从事Ａ股买卖，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

  ６） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

  ７．４．７关联方关系

  ■

  ７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。

  ７．４．８．２关联方报酬

  ７．４．８．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

  ７．４．８．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

  ７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未与各关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  ７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

  ７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

  ７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

  ７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

  ７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

  ７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

  §８投资组合报告

  ８．１期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应参阅登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。

  ８．４报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■■

  注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注： 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．９投资组合报告附注

  ８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ８．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §９基金份额持有人信息

  ９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §１１重大事件揭示

  １１．１基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  １１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

  １１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

  １１．４基金投资策略的改变

  报告期内基金投资策略没有改变。

  １１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为８万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为三年。

  １１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

  １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：

  （１） 实力雄厚，注册资本不少于２０亿元人民币。

  （２） 市场形象及财务状况良好。

  （３） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

  （４） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

  （５） 研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

  ２、在上述租用的券商交易单元中，宏源证券上海交易单元、瑞银证券上海交易单元、财富证券深圳交易单元为本期新增交易单元；本期无剔除交易单元。

  １１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  农银汇理基金管理有限公司

  二〇一二年三月二十六日