证券时报多媒体数字报

  基金管理人：融通基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年３月２６日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新蓝筹证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于２０１２年３月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

  本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：（１）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  （３）期末可供分配基金份额利润＝期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中２００９年１２月３１日之前（含此日）采用“国泰君安指数×７５％＋银行间债券综合指数×２５％”，２０１０年１月１日起使用新基准即“沪深３００指数收益率×７５％＋中信标普全债指数收益率×２５％”。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  ■

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字［２００１］８号文批准，于２００１年５月２２日成立，公司注册资本１２５００万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司６０％、日兴资产管理有限公司（Ｎｉｋｋｏ ＡｓｓｅｔＭａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）４０％。

  截至２０１１年１２月３１日，公司管理的基金共有十二只：一只封闭式基金，既融通通乾封闭基金；十一只开放式基金，既融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证１００指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮１００指数基金（ＬＯＦ）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（ＬＯＦ）、融通内需驱动股票基金和融通深证成份指数基金。其中融通债券基金、融通深证１００指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：任职日期和离任日期均根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行，报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本报告期，本基金与公司管理的投资风格相似的其他基金之间的净值增长率差异未超过５％。

  ■

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１１年，为严控通胀，央行货币政策持续紧缩，国内季度ＧＤＰ阶梯式下行，全年ＧＤＰ增长９．２％。ＣＰＩ在７月见全年高点后，随着下半年经济增速的逐步下行而如期回落，全年ＣＰＩ同比上涨５．４％。２０１１年，Ａ股市场的走势基本同步于宏观经济，成为经济的晴雨表。上半年市场演绎周期股“纠偏”行情，水泥、工程机械、煤炭、稀土等强周期行业在需求的带动下，景气持续上行，行业指数表现较佳，但下半年随着信贷的持续紧缩，实体经济流动性日趋紧张，行业景气开始下行，使得上述板块出现深幅调整。２０１１年贯穿全年表现最佳的行业是白酒和银行，前者因为业绩的高增长，后者是因为业绩快速增长同时估值安全。２０１１年，上证指数全年下跌２１．６８％，沪深３００指数下跌２５％。年底，由于市场流动性持续偏紧，导致中小板、创业板指数暴跌，全年中小板指数下跌３４％和３５％。

  回望２０１１年，新蓝筹基金在对宏观经济的趋势判断上未能做到“穿越”，低估了市场整体流动性的紧张，亦步亦趋导致投资方向和投资节奏上不够流畅。出于对宏观经济的担忧，２０１１年新蓝筹基金低配强周期股，虽然没有经历周期股“过山车”般的折损，但在基金重仓持有的消费、新兴等成长股的配置方面，过分追求成长，忽略了因市场流动性紧缺导致的估值深度下滑。２０１１年全年，新蓝筹基金的投资亮点在于大众消费品和信息设备的超配，最大的失误在于高端白酒和银行股的低配。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  ２０１１年本基金净值下跌２３．０４％，同期基金业绩基准下跌１８．３５％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１２年，虽然上证指数已经下跌至１０年前的位置，但我们面对的市场局面仍极其复杂。２０１２年是中国经济结构调整的关键一年，市场经过深度下跌已经不乏具备中长期投资价值的股票，但市场整体的上涨还欠缺能带动经济内生良性增长的新引擎。２０１２年，房地产调控仍将持续，海外经济增速放缓导致出口增速进一步下降，消费热点短期难以迅速培育，预计全年经济增速将回落至８．５％左右。面对经济的减速，２０１２年的投资机会是在于传统产业在城镇化带动下的景气恢复；还是在政策的引导下，以时间换空间，在传统产业高位调整的同时，通过制度创新，技术进步，改变增长模式，最终培育出新的经济增长点，这将贯穿全年的始终。如果是前者，Ａ股市场将会有估值修复的机会，如果能过渡到后者，Ａ股将充满机会。

  虽历经曲折，２０１２年新蓝筹基金仍将坚持自身偏重成长的投资风格。投资于快速成长的行业，追求持续为股东带来超额回报的公司，是本基金始终追求的方向。我们认为中国经济增长的长期动能并未衰竭，民生投资、消费升级、人力资本、技术创新、制度红利等，都将引领中国步入一个崭新的增长阶段。２０１２年的市场将是传统与新兴博弈的一年，我们希望新蓝筹基金在更加注重风险意识的同时，通过坚定的投资理念和鲜明的风格来回报持有人。最后，衷心感谢基金持有人对我们的信任。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

  估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  截至２０１１年１２月３１日，本基金每基金份额可供分配利润为－０．３２７１元，根据基金合同的约定，本报告期不进行利润分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金未实施利润分配。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §６ 审计报告

  本基金２０１１年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字（２０１２）第２０５８９号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１资产负债表

  会计主体：融通新蓝筹证券投资基金

  报告截止日：２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．６７２９元，基金份额总额１５，４４４，１３２，２９０．４１份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：融通新蓝筹证券投资基金

  本报告期： ２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：融通新蓝筹证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿奚星华＿＿＿＿＿ ＿＿＿颜锡廉＿＿＿ ＿＿刘美丽＿＿＿

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．２ 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

  ７．４．３ 关联方关系

  ■

  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．４．１．１ 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．４．１．２ 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

  ２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  ７．４．４．２ 关联方报酬

  ７．４．４．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人 融通基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

  ７．４．４．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

  ７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  ７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

  ７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

  ７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人 中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

  ７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  １、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

  ２、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。

  ７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

  本基金无其他关联交易事项的说明。

  ７．４．５期末（ ２０１１年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

  ７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  ７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的年度报告正文。

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

  ８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．９ 投资组合报告附注

  ８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金投资的前十名证券之一的中国宝安的发行主体于２０１１年６月１５日公告称于日前收到了深交所的处分通知，公司存在对子公司网站刊登信息把关不严、接待投资者调研工作不规范等信息披露方面的问题。公告表示，深交所认为，贝特瑞网站上曾有“贝特瑞拥有近２．６８亿吨储量、适合于锂离子二次电池用的优质石墨矿产资源，可以确保原料供给稳定、持续”的陈述。而中国宝安以公告形式披露公司目前没有石墨矿。在是否拥有石墨矿的问题上，中国宝安表述和贝特瑞网站上的表述不一致。中国宝安没有对子公司贝特瑞对外披露的信息进行有效管理和严格审查，造成公司股价异动，市场影响恶劣。深交所决定，对中国宝安给予通报批评，并对其营运总裁贺德华、营运总裁兼董事会秘书娄兵给予通报批评的处分。

  该事件发生后，投资研究部门讨论认为，上述事件对该公司盈利的负面影响未改变我们的基本预期，其影响在可控范围内。公司投资决策委员会同意对该证券进行重点投资。本基金在该证券上的投资决策流程符合法规和公司制度的规定。

  除此之外，本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之处的股票。

  ８．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  １１．２．１ 基金管理人的重大变动

  （１）自２０１１ 年３ 月２４ 日起，张敏先生不再担任本基金的基金经理，刘模林先生、汪忠远先生继续担任本基金的基金经理，共同管理本基金。

  具体内容请参阅２０１１ 年３ 月２６ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告。

  （２）经公司董事会审议并经中国证监会核准，奚星华先生担任公司总经理职务，颜锡廉先生（Ａｌｌｅｎ Ｙａｎ）担任公司副总经理职务，涂卫东先生担任公司督察长职务。经公司董事会审议并报中国证监会备案，吴冶平先生辞去公司督察长职务。

  具体内容请参阅２０１１ 年３ 月２６ 日在《证券时报》上刊登的相关公告。

  （３）自２０１１ 年４ 月６ 日起，刘模林先生不再担任本基金的基金经理，增聘吴巍先生担任本基金的基金经理，与汪忠远先生共同管理本基金。

  具体内容请参阅２０１１ 年４ 月６ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告。

  （４）经公司董事会审议通过并报中国证监会备案，同意刘模林先生辞去公司副总经理职务。

  具体内容请参阅２０１１年１０月２２ 日在《证券时报》上刊登的相关公告。

  １１．２．１．２ 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  中国建设银行股份有限公司２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

  中国建设银行股份有限公司２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

  中国建设银行股份有限公司２０１１年１０月２４日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  １１．４ 基金投资策略的改变

  本报告期内基金的投资策略未发生改变。

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金管理人于本期将为本基金提供审计服务的原安永华明会计师事务所更换为普华永道中天会计师事务所有限公司，上述事项已经托管人同意，并报中国证监会备案，公告日期２０１１年１０月２０日。

  本基金本报告期应支付的审计费用为人民币１３０，０００．００元。

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

  １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

  （１）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

  （２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

  （３）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

  （４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  （５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

  （６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

  ２、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

  （１）券商服务评价；

  （２）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

  （３）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

  （４）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

  ３、交易单元变更情况

  本报告期内，新增招商证券、恒泰证券、华宝证券、方正证券交易单元各一个。

  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  融通基金管理有限公司

  二○一二年三月二十六日