证券时报多媒体数字报

  基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2012年3月26日

  §1 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自２０１１年０１月０１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  注：１．本基金系原南方多利中短期债券投资基金于２００７年８月２８日转型而来。

  ２．本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多利”。

  ３．本基金自２００９年９月２３日起增加Ａ类收费模式，原有收费模式称为Ｃ类。

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．本基金系原南方多利中短期债券投资基金于２００７年８月２８日转型而来。

  ２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ４．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  南方多利增强债券Ａ

  ■

  南方多利增强债券Ｃ

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  ３．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注： １． 本基金系原南方多利中短期债券投资基金于２００７年８月２８日转型而来。

  ２． 本基金自２００９年９月２３日起增加Ａ类收费模式，原有收费模式称为Ｃ类。

  ３．２．３ 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ■

  注：１．本基金系原南方多利中短期债券投资基金于２００７年８月２８日转型而来。转型当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  ２．本基金自２００９年９月２３日起增加Ａ类收费模式，原有收费模式称为Ｃ类。增加收费模式当年， Ａ类基金的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

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  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［１９９８］４号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基金字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基金字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。２０１０年，经证监许可［２０１０］１０７３号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的３０％股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市投资控股有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。

  截至报告期末，公司管理资产规模达１，７００多亿元，管理２只封闭式基金——基金开元、基金天元；３０只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（ＱＤＩＩ基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深３００指数基金、南方中证５００指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金、南方金砖四国指数基金（ＱＤＩＩ基金）、南方优选成长混合型基金、南方中证５０债券指数基金、南方保本混合型基金、上证３８０交易型开放式指数基金、南方上证３８０交易型开放式指数基金联接基金和南方中国中小盘基金（ＱＤＩＩ基金）；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１．此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

  ２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方多利增强债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  １１年货币政策经历了由紧缩向适时适度预调微调的转变。前三季度在控通胀的主旋律下紧缩政策频繁出台，共计上调存款准备金率６次，上调存贷款利率３次，持续紧缩的货币政策导致信贷增速放缓、资金成本快速上升、经济放缓态势明显。进入四季度后，随着经济下行趋势的逐步明显和通胀压力的日益减缓，货币政策逐步转为适时适度预调微调，３年央票停发，１年央票发行利率下调，存款准备金率步入下调阶段。在此过程中，利率债和信用债走势大相径庭，全年来看，利率债表现较好，明显超越信用债：利率债前三季度以震荡为主，四季度在海外经济下行和货币政策转向的推动下，走出了明显的牛市行情；信用债则在三季度经历了一轮收益率急剧上行，主要原因是一方面受资金面持续紧张的影响，另一方面城投债信用事件引发了市场整体对信用风险的担忧，之后四季度高等级信用债收益率跟随利率债大幅下降，但受信用风险担忧情绪加剧影响，高收益债表现仍然较弱。股票市场和转债市场全年整体处于震荡下行的走势，新股阶段性出现了破发现象，转债市场则经历了严重的价值重估。

  投资运作上，南方多利增强基金持有的纯债为组合收益带来了正贡献。其中对信用债保持了较高的关注，在一级市场积极参与信用债投资，在二级市场对信用债的结构进行调整，虽然三季度信用债阶段性为组合带来了一定的损失，但全年来看信用债仍获取了较好的超额收益。同时，我们也依据对市场的判断积极调整利率债的结构，在下半年及时将对利率债的配置转向于偏中长债。可转债投资方面，我们主要选择估值较低的转债进行参与，其中重点参与了银行、石化行业的大盘转债，但在转债市场整体价值重估的情况下仍然遭受了一定损失。新股投资方面，我们坚持价值投资理念，选择成长性较好和安全性较高的公司合理报价。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期南方多利增强Ａ级基金净值增长率为－０．４８％，同期业绩比较基准增长率为２．５２％；南方多利增强Ｃ级基金净值增长率为－０．７８％，同期业绩比较基准增长率为２．５２％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计１２年上半年经济和通胀将延续当前的走势，通胀进一步放缓，经济在上半年迎来增速的低点。目前宏观环境和货币政策继续有利于债券市场，但长期来看，劳动力成本压力和全球宽松带来的大宗商品价格压力仍然存在，长期通胀中枢将面临提高，很难支持债券收益率下降到历史低位。随着后期经济逐步企稳，经济增长因素对长端利率债的推动作用也会逐渐减弱，后期利率债收益率的下行将主要依赖于资金面的变化，呈现陡峭化趋势，而信用债的高票息能为组合带来较高的持有收益。

  下阶段债券投资我们将在继续保持当前投资的情况下，重点关注信用债的高持有收益，同时警惕部分企业盈利下降、现金流恶化带来的潜在信用风险；密切关注经济形势变化，警惕经济触底回升对债市可能带来的负面影响，及时调整组合久期和债券类属。新股方面，我们将继续持谨慎态度，在发行市盈率合理时选择有价值的公司和新股参与报价。转债方面， 我们将继续以低估值和安全边际高的品种为主，关注低估值转债的阶段性机会。我们将继续秉承价值投资理念，做好资产类属配置，选择相对透明且估值合理的品种，力争为客户获取稳健、安全的收益。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的９０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

  根据上述分配原则，截至２０１１年１２月３１日，按照基金合同约定分红比例计算的Ａ类基金份额应分配金额为３，３６７，４００．４６元，按照基金合同约定分红比例计算的Ｃ类基金份额应分配金额为１４，５５９，５４４．９９元。Ａ类基金份额于２０１１年５月６日和２０１２年１月１３日向基金份额持有人进行了收益分配，每１０份合计派发０．２５元，Ｃ类基金份额于２０１１年５月６日和２０１２年１月１３日向基金份额持有人进行了收益分配，每１０份合计派０．２３元，。

  本报告期内Ａ类基金份额于２０１１年１月１０日已分配数（每１０份基金份额派发红利０．３０３元），Ｃ类基金份额于２０１１年１月１０日已分配数（每１０份基金份额派发红利０．２２１元）为以往年度收益分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１１年，本基金托管人在对南方多利增强债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１１年，南方多利增强债券证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方多利增强债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方多利增强债券证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为２８，９３６，１６７．２３元。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方多利增强债券证券投资基金２０１１年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §６ 审计报告

  本基金２０１１年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１２）第２０５３１号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金

  报告截止日： ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１１年１２月３１日， Ａ类基金的份额净值１．０１６７元， Ｃ类基金的份额净值１．０１４３元，基金份额总额７８３，３００，２４５．９１份，其中Ａ类基金份额１３７，３０６，９０３．３８份， Ｃ类基金份额６４５，９９３，３４２．５３份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 － 至 － 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿高良玉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7．4 报表附注

  7．4．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

  7．4．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7．4．２．１ 会计政策变更的说明

  无。

  7．4．２．２ 会计估计变更的说明

  无。

  7．4．２．３ 差错更正的说明

  无。

  7．4．３ 关联方关系

  ■

  注：

  （ｉ） 根据基金管理人南方基金２００９年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许可［２０１０］１０７３号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准，深圳市投资控股有限公司受让深圳市机场（集团）有限公司持有的南方基金３０％的股权，南方基金于２０１０年９月１０日完成了工商登记变更手续。

  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7．4．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  无。

  7．4．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  7．4．４．１．１ 股票交易

  无。

  7．4．４．１．２ 权证交易

  无。

  7．4．４．１．３ 应支付关联方的佣金

  无。

  7．4．４．２ 关联方报酬

  7．4．４．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６％ ／ 当年天数。

  7．4．４．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

  7．4．４．２．３ 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付Ｃ类基金份额销售机构的销售服务费按前一日Ｃ类基金份额的基金资产净值０．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

  日销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额基金资产净值 Ｘ ０．３％ ／ 当年天数。

  7．4．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  7．4．４．４ 各关联方投资本基金的情况

  7．4．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  ■

  7．4．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  7．4．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

  7．4．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7．4．４．７ 其他关联交易事项的说明

  无。

  7．4．５ 期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  7．4．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

  7．4．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  7．4．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7．4．５．３．１ 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１３８，５９９，３９２．１０元，是以如下债券作为抵押：

  金额单位：人民币元

  ■

  －

  7．4．５．３．２ 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１６３，０００，０００．００元，于２０１２年１月４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

  §8 投资组合报告

  8．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8．2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  8．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ的年度报告正文。

  8．4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8．4．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8．4．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8．4．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8．9 投资组合报告附注

  8．9．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8．9．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8．9．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8．9．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8．9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  §9 基金份额持有人信息

  9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  ■

  注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。户均持有的基金份额的合计数＝期末基金份额总额／期末持有人户数合计。

  9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11．４ 基金投资策略的改变

  ■

  11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  11．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

  Ａ：选择标准

  １、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

  ２、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

  ３、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

  ４、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

  Ｂ：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

  １、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

  ２、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

  ３、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。