证券时报多媒体数字报

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年３月３０日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  图：嘉实债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２００３年７月９日至２０１１年１２月３１日）

  注１：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四、（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（１）投资于债券的比例不低于基金资产总值的８０％；（２）投资于国债的比例不低于基金资产净值的２０％；（３）投资于国债及信用等级为ＢＢＢ级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的８０％。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；（４）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（５）新股投资比例不超过基金资产总值的２０％。

  注２：２０１１年１１月１８日，本基金管理人发布《关于嘉实债券基金经理变更的公告》，刘熹先生不再担任本基金基金经理，聘请曲扬女士担任本基金基金经理职务。

  ３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

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  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。

  截止２０１１年１２月３１日，基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金、２９只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：（１）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

  ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  报告期内，嘉实债券基金份额净值增长率为－０．４４％；投资风格相似的嘉实稳固收益债券基金份额净值增长率为１．８２％，嘉实多利分级债券基金份额净值增长率为０．１７％，嘉实多元债券Ａ基金份额净值增长率为－１．３６％、嘉实多元债券Ｂ基金份额净值增长率为－１．７４ ％，嘉实信用债券Ａ基金份额净值增长率为３．３１％、嘉实信用债券Ｃ基金份额净值增长率为３．１１％；某债券组合份额净值增长率为０．４３％。

  报告期内，大类资产回报对比结果是债券优于股票，中债综合指数全年回报率为２．５２％，而沪深３００指数全年回报率为－２５．０１％，因此在上述组合中，纯债仓位高、权益仓位低的组合业绩靠前，如嘉实稳固收益债券和嘉实信用债券。嘉实信用债券业绩靠前还有一个原因是其成立时点在９月份，之后债市由熊转牛，因此很好地享受了市场趋势上涨的收益。嘉实债券的亏损主要由新股造成，侵蚀了纯债资产上的收益。嘉实多元债券和嘉实多利分级债券的业绩差异，主要来自基金经理对前者的定位和策略偏激进，而对后者的定位和策略偏保守，因此前者在股票资产上的仓位和亏损重于后者。某组合在纯债资产上获得了较高的回报，但在可转债上经历了先跌后涨的大幅波动，对纯债部分的收益造成了侵蚀，因此全年回报仅微盈。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  报告期内本基金不存在异常交易行为。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１１年，全球经济持续低迷，欧洲债务危机继续恶化，美国经济复苏缓慢，新兴市场国家经济增速放缓，包括美国、日本、意大利、比利时、西班牙、葡萄牙等在内的多个国家主权信用评级遭到下调。２０１１年我国经济增速放缓，四个季度中ＧＤＰ增速分别为９．７％、９．５％、９．１％和８．９％，呈逐季回落趋势。物价方面，上半年通胀形势严峻，ＣＰＩ ７月份同比攀升至６．５％的高位，而后随政策效果的显现以及翘尾因素的消退，下半年ＣＰＩ增速开始明显下降，１１月达到４．２％的温和水平并有进一步回落的趋势。货币政策方面，在上半年物价上涨压力较大的情况下，央行３次上调存贷款利率，６次上调存款准备金率，而下半年随着通胀得到控制，经济整体降温的情况下，货币政策出现了一些松绑的迹象，央行于１２月将存款准备金率下调０．５个百分点，是自２００８年金融危机以来的首次下调。

  在经济增速和物价前高后低的大背景下，２０１１年中国债券市场走出了先抑后扬的走势。前三季度经随着债券市场资金面不断收紧，市场通胀预期浓厚，债券指数一路下行。到了第四季度，随着通胀形势的缓解，政策转向预期增强，成为市场的共识，１２月初准备金又出现了本轮周期中的首次下调。在资金面相对宽松和经济数据普遍回落的情况下，债市走出了一波牛市行情。但低评级信用债券由于经济低迷、流动性紧张、融资平台问题等因素遭遇了严重的抛售冲击，不同资质信用债券走势分化明显。

  报告期内，本基金坚持谨慎的权益投资策略，保持权益类产品低仓位；上半年，经济体现类滞胀格局，资金紧张，组合采取中短久期策略，积极参与中长期逆回购， 取得稳定回报；考虑到下半年通胀预期的回落和紧缩性货币政策不再进一步加强的影响，年中组合久期逐步向基准久期靠拢。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为１．３３６元；本报告期基金份额净值增长率为－０．４４％，业绩比较基准收益率为５．７２％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１２年，预计全球经济仍将处于漫长的调整期。美国增长疲软，低于趋势；欧元区陷入衰退；新兴市场相对稳健。通胀方面，发达国家通胀回落至低于目标值，欧元区存在通缩风险，新兴市场通胀回落然而绝对水平不低。货币政策方面，预计发达国家仍将持续宽松，美联储声明考虑将超宽松政策维持到２０１４年；为应对通缩风险、主权债务危机，欧央行预计也将放松政策，大幅扩张资产负债表；而新兴市场由于增长放缓、通胀回落，政策放松空间也一定程度上开启。

  ２０１２年，中国经济增长将取决于内需，但面临着一系列结构性矛盾和问题，包括经济持续下滑与通胀水平及预期仍高的矛盾、房地产泡沫风险和房地产下滑对经济拖累的矛盾、经济增长对投资过度依赖的问题等等。中央经济工作会议提出２０１２年经济社会发展工作的总基调是稳中求进，其实质是稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐。预计２０１２年国内经济仍将保持稳定增长，中国将继续执行积极的财政政策和稳健的货币政策，人民币汇率基本稳定。

  由于通胀、经济增长双降，流动性将逐渐宽松，货币市场利率保持在较低水平，债券市场走势保持平稳，更多表现为区间波动，债券投资收益主要来自于票息收入，利率品种吸引力下降，而高、中等级信用品种相对而言更具投资价值。我们对权益市场保持谨慎，由于经济增速受内外部结构性因素制约而放缓，权益市场难有全面持续的投资机会，需要更多自下而上的行业分析和个股选择。

  投资策略上，我们将密切跟踪关键经济指标、市场变量，根据其发展变化，适时进行大类资产及类属的配置和调整。２０１２年的债市操作中，对于利率产品，整体保持中性久期，密切关注经济指标及债市动态，捕捉阶段性机会；对信用产品，将积极投资信用债券，获取稳定的利息收入，同时防范信用风险，避免大的估值波动。我们将密切关注股票市场走势，整体上保持较低仓位，谨慎为主，把握节奏，力争稳定提高组合收益。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  （１）本基金的基金管理人于２０１１年１月１８日发布《嘉实债券证券投资基金２０１０年年度收益分配公告》，实施本基金２０１０年度利润分配，每１０份基金份额发放红利０．１０元，具体参见本报告“７．４．１１ 利润分配情况”。

  （２）根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》第三部分十一（二）收益分配原则“５、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”，以及本报告３．１“本期利润”为－８，８４９，６１１．４３元，因此本基金未实施２０１１年度分配利润，符合基金合同的约定。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实债券开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §６ 审计报告

  嘉实债券开放式证券投资基金２０１１年度财务会计报告已由安永华明会计师事务所审计、注册会计师李慧民、王珊珊签字出具了“无保留意见的审计报告”（安永华明（２０１２）审字第６０４６８７５６＿Ａ０４号）。

  投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：嘉实债券开放式证券投资基金

  报告截止日： ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值１．３３６元，基金份额总额８２５，４１７，２０４．０８份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：嘉实债券开放式证券投资基金

  本报告期： ２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：嘉实债券开放式证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿李松林＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王红＿＿＿＿

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．２ 差错更正的说明

  本基金无差错更正事项。

  ７．４．３ 关联方关系

  ■

  ７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  本期（２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日）及上年度可比期间（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

  ７．４．４．２ 关联方报酬

  ７．４．４．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的０．６％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年费率／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ７．４．４．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年费率／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  ７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：（１）基金管理人于２００５年１０月１９日，申购嘉实债券基金１０００万元，申购费为１０００元；２００６年８月２２日，申购嘉实债券基金１２００万元，申购费为１０００元；２００７年２月５日通过代销机构申购嘉实债券基金１５００万元，申购费为１０００元。

  （２）２０１０年１１月１０日，基金管理人持有的嘉实债券３４，１２２，２３０．６９份基金份额转换为嘉实价值优势股票，采用“赎回费 ＋ 申购费率补差”计算转换费，本次无转换费。

  ７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本期末（２０１１年１２月３１日）及上年度末（２０１０年１２月３１日），其他关联方未持有本基金。

  ７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

  ７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本期（２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日）及上年度可比期间（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

  ７．４．５ 期末（ ２０１１年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  报告期末（２０１１年１２月３１日），本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

  ７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  报告期末（２０１１年１２月３１日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３０，０９９，８３４．８５元，是以如下债券作为质押：

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１４７，０００，０００．００元，于２０１２年１月４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期末，本基金仅持有上述１只股票。

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１ 累计买入金额前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．４．２ 累计卖出金额前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：８．４．１项“买入金额”、８．４．２项“卖出金额”及８．４．３项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末，本基金未持有权证。

  ８．９ 投资组合报告附注

  ８．９．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  ８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  ８．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  （１）基金管理人的重大人事变动情况

  ２０１１年５月起，王忠民先生因任期届满并退休，不再担任本基金管理人董事长职务，公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务；２０１１年８月起安奎先生任本基金管理人董事长。

  ２０１１年１１月１８日，本基金管理人发布《关于嘉实债券基金经理变更的公告》，刘熹先生不再担任本基金基金经理，聘请曲扬女士担任本基金基金经理职务。

  （２）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

  本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  １１．４ 基金投资策略的改变

  报告期内本基金投资策略未发生改变。

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给安永华明会计师事务所的审计费７０，０００．００元，该审计机构已连续９年提供审计服务。

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注１：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

  注２：交易单元的选择标准和程序

  （１）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

  （２）公司财务状况良好；

  （３）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

  （４）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

  （５）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

  基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

  注３：报告期内，本基金租用的券商交易单元未变更。

  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

  嘉实基金管理有限公司

  ２０１２年３月３０日