证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华富基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年３月３０日

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日。

  ４）本基金合同于２０１０年９月８日生效，上年度可比报告期间为２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的８０％。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的２０％。在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为２０１０年９月８日到２０１１年３月８日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人华富基金管理有限公司于２００４年３月２９日经中国证监会证监基金字［２００４］４７ 号文核准开业，４月１９日在上海正式注册成立，注册资本１．２亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止２０１１年１２月３１日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证１００指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资基金十只基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：曾刚的任职日期为该基金成立之日，离任日期为中国证券业协会作出注销决定之日，张钫的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。

  ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  按照华富强化回报和华富收益增强的基金合同，华富强化回报和华富收益增强都属于债券型基金， ２０１１年，华富强化回报和华富收益增强Ａ、华富收益增强Ｂ的净值增长率分别为－２．５１％与－９．５１％、－９．８７％。两只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内无异常交易行为发生。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１１年，经济增长减速但前期仍保持惯性，通胀处于高位，拐点比预期滞后。货币政策延续紧缩基调，流动性退潮带来的边际效应明显。进入三季度末，经济颓势显现，各行业快速去库存，通胀预期明显减弱，货币政策并未紧跟进行调整。１０月，我国金融机构外汇占款出现自２００８年１月以来首次单月净减少，人民币升值预期分化，在此情况下，央行于１１月３０日首次下调存款准备金率，货币政策转向微调阶段。

  ２０１１年，市场在经济下行的必然性和通胀预期的分化中波动。全年来看，权益类品种持续下跌，利率类和高等级信用产品走出了先抑后扬的行情，中低等级信用债的收益率达到历史高位。２０１１年是信用利差分化的一年，过去被持续压缩的信用利差迅速反弹，中低等级的信用债被投资者要求更高的溢价补偿。

  本基金全年净值增长为负，在复杂的市场环境下，管理人未能做出有效的策略反应。至年末，本基金减持了大部分权益类产品，重心回归信用债投资。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末本基金份额净值为０．９７２元，累计份额净值为０．９７２元；本报告期份额净值增长率为－２．５１％，同期业绩比较基准收益率为５．８８％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  中期来看，经济结构调整将是缓慢的过程，可以看到，企业发展将从量的增长转向质的增长，整体毛利率缓步下降，股东预期回报被动降低。当前，经济处于探底过程中，政策的微调效应，需要累积到一定程度，才会对经济回暖产生正面影响。全社会利率水平仍将持续下降，缓解经济环境恶化的冲击。

  在上述背景下，本基金继续看好债市的表现。

  信用债市场有望加快发展，信用分化仍将持续。随着地方债务再融资风险的降低，流动性改善带来风险偏好的上升，本基金看好城投债的表现，尤其是信用质地良好的低估品种。产业债的投资，需要加强信用质地评判，防范经济下行过程中违约风险的加大。

  本基金将在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，稳健地做好配置策略，积极而不激进，均衡投资，以三年封闭期的综合收益率较高为重要目标，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期出现亏损，按照《证券投资基金运作管理办法》和《 华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，未进行利润分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金未实施利润分配。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §６ 审计报告

  ６．１ 审计报告基本信息

  ■

  ６．２ 审计报告的基本内容

  ■§７ 年度财务报表

  ７．１资产负债表

  会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金

  报告截止日： ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：本报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．９７２元，基金份额总额１，９９９，２０６，６９４．４２份。本基金合同于２０１０年９月８日生效，上年度可比报告期间为２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日。

  ７．２ 利润表

  会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金合同于２０１０年９月８日生效，上年度可比报告期间为２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日。

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金合同于２０１０年９月８日生效，上年度可比报告期间为２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿章宏韬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿姚怀然＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈大毅＿＿＿＿

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 基金基本情况

  华富强化回报债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》发起，经中国证监会２０１０年７月２３日证监许可【２０１０】９８９文核准募集设立。本基金于２０１０年９月１日起向全社会公开募集，并于当日顺利结束基金募集。经天健正信会计师事务所验资并出具天健正信验（２０１０）综０２０１１９号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额１，９９８，９７２，７３７．１１元；募集资金的银行存款利息２３３，９５７．３１元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集１，９９９，２０６，６９４．４２份基金单位。 本基金为创新型封闭式，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２０１０年９月８日生效，该日的基金份额为１，９９９，２０６，６９４．４２份基金单位。

  ７．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金以财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

  ７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１１年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ７．４．４ 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

  ７．４．５差错更正的说明

  本报告期本基金无重大会计差错。

  ７．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：   

  ７．４．６．１以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。   

  ７．４．６．２基金买卖股票、债券的差价收入，从２００４年１月１日起，继续免征收营业税。   ７．４．６．３对基金买卖股票、债券的差价收入，从２００４年１月１日起，继续免征收企业所得税；

  对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０．００％的个人所得税。（注：自２００５年６月１３日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按５０．００％计算应纳税所得额。）   

  ７．４．６．４基金买卖股票，经国务院批准，从２００８年４月２４日起证券（股票）交易印花税税率由现行的３％。调整为１％。。经国务院批准，从２００８年９月１９日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持１％。。

  ７．４．６．５基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  ７．４．７ 关联方关系

  ■

  ７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

  ７．４．８．２ 关联方报酬

  ７．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日基金资产净值０．６％的年费率逐日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金管理费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

  ７．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率逐日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金托管费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

  ７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期内与上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内与上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  ７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

  ７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。

  ７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。

  ７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

  无。

  ７．４．９ 期末（ ２０１１年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  ７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购余额。

  ７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币１，３１５，０００，０００．００元，其中２０１２年１月４日到期７７０，０００，０００．００元，１月５日到期３００，０００，０００．００元，１月６日到期２４５，０００，０００．００元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

  ７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会〔２０１０〕２５号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

  ■§８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本表列示的其他各项资产详见８．９．３ 其他各项资产构成。

  ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

  ８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．９ 投资组合报告附注

  ８．９．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。８．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末上市基金前十名持有人

  ■

  注：本表所列的持有份额为持有人持有的本基金可在深圳证券交易所上市交易部分的份额。

  ９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：本基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。本基金本期仍处于封闭运作期间，无申购赎回发生额。

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  １、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，季雷先生不再担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

  ２、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，韩玮先生不再担任华富中证１００指数证券投资基金基金经理的职务。

  ３、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘张钫先生为华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。

  ４、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘胡伟先生为华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。

  ５、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，曾刚先生不再担任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理的职务。

  ６、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，曾刚先生不再担任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理的职务。

  ７、本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人２０１１年１０月２４日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １１．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。

  ２）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

  ３）本报告期本基金交易单元没有发生变化。

  §１２ 影响投资者决策的其他重要信息

  １、２０１１年１０月２８日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

  ２、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２ 年１ 月１６ 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。