证券时报多媒体数字报

（上接D9版）

（一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。

（二）本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

１、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

２、不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产；

３、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

４、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

５、法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

（三）本基金管理人承诺加强员工管理和培训，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

１、越权或违规经营；

２、违反《基金合同》或《托管协议》；

３、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

４、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

５、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

６、玩忽职守、滥用职权；

７、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

８、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

９、贬损同行，以抬高自己；

１０、以不正当手段谋求业务发展；

１１、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

１２、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

１３、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

（四）基金经理承诺

１、依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

２、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；

３、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

４、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

（一）内部控制概述

内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。

内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。

内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基金管理人的内部控制要达到的总体目标是：

１、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；

２、防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现基金管理人的持续、稳定、健康发展；

３、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时；

４、确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。

（二）内部控制的五个要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

１、控制环境

控制环境是内部控制其他要素的基础，它决定了基金管理人的内部控制基调，并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此，基金管理人从两方面入手营造一个好的控制环境。首先，从“硬控制”来看，本基金管理人遵循健全的法人治理结构原则，设置了职责明确、相互制约的组织结构，各部门有明确的岗位设置和授权分工，操作相互独立。其次，基金管理人更注重“软控制”，基金管理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，加强全体员工道德规范和自身素质建设，使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和各个环节。

２、风险评估

本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行：一，各部门进行风险的自我评估和分析，通过制定相应的控制措施进行自我风险管理；二，公司设立的职能部门—风险管理部具体负责公司的风险管理工作，设定明确的风险管理目标，建立科学严密的风险控制评估体系，辨认和识别基金管理人内外部的重大风险，评估和分析风险的重大性、制定相应的风险控制方案和有效防范措施。监察部负责检查、监督风险管理工作的效果和效率；三，公司专门设立了“内部审计部”，负责对公司的内部控制和风险管理工作的充分性和有效性进行独立、客观地检查和评价，该部门对督察长直接负责。

３、控制活动

本基金管理人制定了各项规章制度，通过各种预防性的、检查性的和修正性的控制措施，把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终，尤其是强调对于基金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分别核算；严格岗位分离，明确划分各岗位职责，明确授权控制；对重要业务部门和岗位进行了适当的物理隔离；制订应急应变措施，危机处理机制和程序。

４、信息沟通

本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度，以确保识别、收集和交流有关运营活动的关键指标，使员工了解各自的工作职责和基金管理人的各项规章制度，并建立与客户和第三方的合理交流机制。

５、内部监控

督察长、内部审计部和监察部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况，保证内部控制制度的落实。各部门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制，并协助解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置，实现一线业务岗位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控，确保实现内部监控活动的全方位、多层次的展开。

（三）内部控制原则

１、健全性原则：内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

２、有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制制度的有效执行；

３、独立性原则：各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

４、相互制约原则：部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

５、成本效益原则：基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（四）内部控制机制

内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控制机制是内部控制的重要组成，健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活动得以正常开展的重要保证。

从功能上划分，基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统实施监督。

决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现的一些职能部门。

执行系统在总经理执行委员会的直接领导下，承担了公司日常经营管理、基金投资运作和内部管理工作。

监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控，监督的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容划分，大致分为三个层次：

１、监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督；

２、董事会专门委员会及督察长、内部审计部——根据董事会的授权对基金管理人的经营活动进行监督和评价；

３、监察部——根据总经理及督察长的安排，对基金管理人的经营活动及各职能部门进行内部监督和检查。

（五）内部控制层次

１、员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训，签署自律承诺书，保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度；保证良好的职业操守；保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限范围之内，对其管理负责的业务进行检查、监督和控制，保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度，并对部门的内部控制和风险管理负直接责任；

２、管理层的控制。管理层采取各种控制措施，管理和监督各个部门和各项业务进行，以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任；

３、董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理建议应予采纳，基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控制负最终责任。

４、督察长、内部审计部和监察部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立客观的检查和评价。

（六）内部控制制度

内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则，是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次：

１、《公司章程》——指经股东会批准的《公司章程》，是基金管理人制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件；

２、内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽；

３、公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、监察稽核制度、信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度、业绩评估考核制度、员工行为规范、纪律程序和危机处理计划等；

４、部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免工作中主管随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定进行拟订、修改，经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。

（七）基金管理人关于内部控制的声明

本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备，并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国邮政储蓄银行有限责任公司（简称：中国邮政储蓄银行）

住所：北京市西城区金融大街３号

办公地址：北京市西城区金融大街３号Ａ座

法定代表人：刘安东

成立时间：２００７年３月６日

组织形式：有限责任公司

注册资本：４１０亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可【２００９】６７３号

联系人：王瑛

联系电话：０１０－６８８５８１２６

中国邮政储蓄银行有限责任公司于２００７年３月６日正式成立，是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的商业银行。中国邮政储蓄银行承继原国家邮政局、中国邮政集团公司经营的邮政金融业务及因此而形成的资产和负债，并将继续从事原经营范围和业务许可文件批准／核准的业务。邮政储蓄自１９８６年恢复开办以来，现已建成覆盖全国城乡网点面最广、交易额最多的个人金融服务网络：拥有储蓄营业网点３．７万个，汇兑营业网点４．５万个，国际汇款营业网点２万个。

中国邮政储蓄银行坚持“积极稳妥、分步实施”的改革步骤，在现有的经营管理组织架构基础上，引入现代商业银行的管理理念，建立管理科学、精简高效的法人治理结构和组织管理体系，在北京设立总行，按行政区划建立省级分行，省级以下机构，根据各省不同的情况和实际需要，设立精简的分支机构。

（二）主要人员情况

徐进，托管业务部总经理，１３年金融从业经历，曾就职于中国邮政储蓄银行汇兑业务部、代理业务部，具有丰富的金融业务管理经验。

（三）托管业务经营情况

２００９年７月２３日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第１６家托管银行。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

截至２０１１年９月３０日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共５只，包括中欧中小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（１６６００６）、长信中短债证券投资基金（５１９９８５）、东方保本混合型开放式证券投资基金（４０００１３）、万家添利分级债券型证券投资基金（１６１９０８）、长信利鑫分级债券型证券投资基金（１６３００３）。托管的特定客户资产管理计划共１０只，其中６只已到期，包括南方－灵活配置之出口复苏１号资产管理计划、景顺长城基金－邮储银行－稳健配置型特定多个客户资产管理计划、银华灵活精选资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金－邮储银行－绝对回报策略混合型资产管理计划、光大保德信－邮储银行－灵活配置１号客户资产管理计划、大成－邮储银行－灵活配置１号特定多个客户资产管理计划、银华灵活配置资产管理计划、长盛－邮储－灵活配置２号资产管理计划、南方灵活配置２号资产管理计划等。至今中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达３０４．０９亿元。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

１、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

２、收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

３、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一）直销机构

１、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心

地址：中国上海市淮海中路３８１号中环广场３８楼

电话：（０２１）２３２１２８９９

传真：（０２１）２３２１２８９０

客服电话：４００－８８２８－９９９；（０２１）３３０７９９９９

联系人：徐莹

网址：ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ

２、电子直销

浦银安盛基金管理有限公司电子直销

交易网站：ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ

客服电话：４００－８８２８－９９９；（０２１）３３０７９９９９

（二）代销机构

１、场外代销机构

（１） 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街３号

办公地址：北京市西城区金融大街３号

法定代表人：李国华

客户服务电话：９５５８０

联系人：陈春林

传真：（０１０）６８８５８１１７

公司网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

（２） 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

传真：（０２１）６３６０４１９９

联系人：唐苑

客户服务热线：９５５２８

公司网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

客户服务热线： ９５５５９

公司网址： ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（４）招商银行股份有限公司

地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

法定代表人：秦晓

客户服务热线： ９５５５５

公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（５）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８ 号

法定代表人：宁黎明

客户服务热线： ０２１－９６２８８８

公司网址： ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

（６）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

客服电话：０２１－９６２５０５

公司网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

（７）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

法定代表人：祝幼一

客户服务热线：４００８８８８６６６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（８）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：胡关金

客服电话：４００８－８８８－８８８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路６８９号１００１Ａ １００１Ｂ室

法定代表人：王开国

客服电话：４００－８８８８－００１、０２１－９５５５３

公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１０）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

客服电话：４００－８８８－８７８８

公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（１１）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室

法定代表人：王志伟

客服电话：９５５７５

公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

法定代表人：张佑君

咨询电话：４００８－８８８－１０８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（１３）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层

法定代表人：张志刚

客户服务热线：４００－８００－８８９９

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（１４）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

法定代表人：黄金琳

客户服务热线： ０５９１－９６３２６

公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１５）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

法定代表人：林义相

客户服务热线： ０１０－６６０４５６７８

天相投顾网址： ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

天相基金网网址：ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

（１６）齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市经十路２０５１８号

法定代表人：李玮

客户服务热线：９５５３８

公司网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路８ 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

客户服务热线： ４００－６６６－５５８９

公司网址： ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（１８）中信万通证券有限责任公司

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场２０层

法定代表人：张智河

客服电话：０５３２－９６５７７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１９）中信证券（浙江）有限责任公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法定代表人：沈强

客服电话：０５７１－９６５９８

公司网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２０）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

办公地址：天津市南开区宾水西道８号

法定代表人：杜庆平

客服电话：４００－６５１５－９８８

公司网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

（２１）中航证券有限公司

住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

法定代表人：杜航

客服电话：４００－８８６６－５６７

公司网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

（２２）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

法定代表人：宫少林

客户服务热线：９５５６５

公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、场内代销机构

名单详见基金份额发售公告。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行信息披露义务。

二、注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街１７号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１７号

法定代表人：金颖

联系人：朱立元

电话：（０１０）５９３７８８３９

传真：（０１０）５９３７８９０７

三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海市君悦律师事务所

办公地址：上海市天山路６００弄１号同达创业大厦２２楼

负责人：刘正东

电话：（０２１）６１１３２９８８

传真：（０２１）６１１３２９１３

联系人：王伟斌

经办律师：李健、王伟斌

四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所

住所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）１６层

办公地址：上海市世纪大道１００号环球金融中心５０楼

法定代表人：葛明

电话：（０２１）２４０５２０００

传真：（０２１）５４０７５５０７

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

第六部分 基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定，并经中国证监会证监许可［２０１１］２０３３号文核准募集发售。

二、基金的类别

股票型证券投资基金

三、基金的运作方式

契约型开放式

四、基金存续期限

不定期

五、基金份额的认购

基金募集期内，基金份额将通过场内方式和场外方式向社会公开募集，场外发售渠道为基金管理人的直销机构和场外代销机构的代销网点（具体名单参见基金份额发售公告）；场内发售渠道为通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告）。场内和场外两种方式均不设募集规模上限。

除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。

（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

１、发售时间

自基金份额发售之日起，最长不得超过３个月，具体发售时间见招募说明书及基金份额发售公告。

２、发售方式

本基金通过场外、场内两种方式公开发售。

场外发售是指通过基金销售网点（包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点，具体名单见基金份额发售公告或相关业务公告）场外公开发售基金份额的行为。场内发售是指通过上海证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售基金份额的行为（具体名单见本基金份额发售公告或相关业务公告）。

除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

３、发售对象

中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（二）基金份额的认购和持有限制

１、基金份额的认购采用金额认购方式。

２、投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。

３、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。

４、直销机构（柜台方式）接受首次认购申请的最低金额为单笔１０，０００元，追加认购的最低金额为单笔１，０００元。通过基金管理人网上交易系统办理本基金认购业务的不受直销机构（柜台方式）最低认购金额的限制，首次认购最低金额为单笔１，０００ 元，最低追加认购金额为１，０００元。投资者通过直销机构（柜台方式）和网上交易系统申请认购的单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。本基金场内每笔最低认购金额为１，０００元，最低追加认购金额为１，０００元，同时每笔认购金额必须是１００元的整数倍，单笔认购最高不超过９９，９９９，９００元。场外代销机构的首次认购的最低金额为１０００ 元，追加认购的最低金额为１０００元。各场外代销机构对首次认购最低金额及追加认购最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

５、认购期间单个投资人的累计认购规模没有限制。

（三）基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及认购份额的计算公式

１、初始面值：人民币１．００元。

２、认购费率：募集期投资人可以多次认购本基金。投资人认购基金份额收取前端认购费用，即在认购时支付认购费用，认购费率按每笔认购申请单独计算。

本基金认购费率如下表：

本基金的认购费用由基金份额的认购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人运营成本中列支。

３、认购份额的计算

净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）；

认购费用＝认购金额－净认购金额；

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值。

场外认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担；场内认购份额计算结果保留到整数位，不足一份基金份额部分的认购资金零头返回投资者。

例：某投资人投资１０，０００ 元认购本基金，对应费率为１．０％，假设该笔认购产生场外利息１０．５５元，场内利息１０．００元（场内利息以舍尾方式保留至整数位），则其可得到的认购份额为：

净认购金额＝１００００／（１＋１．０％）＝９９００．９９元；

认购费用＝１００００－９９００．９９＝９９．０１元；

本金认购份额＝９９００．９９／１．００＝９９００．９９份

场外利息折算份额＝１０．５５／１．００＝ １０．５５份

场内利息折算份额＝１０．００／１．００＝ １０．００份

场外认购份额＝９９００．９９＋１０．５５＝９９１１．５４份

场内认购份额＝９９００．００＋１０．００＝９９１０．００份

如果投资者通过场外认购，则该投资者可获得认购份额为９９１１．５４份。

如果投资者通过场内认购，则该投资者可获得认购份额为９９１０．００份，其余０．９９份对应金额将返回给投资者。

（四）认购的程序

１、申请方式：书面申请或基金管理人公告的其他方式。

２、认购款项支付：基金投资人认购时，采用全额缴款方式。

（五）认购的确认

当日（Ｔ日）在规定时间内提交的申请，投资人通常可在Ｔ＋２日后（包括该日）到网点查询交易情况，在基金合同生效后可以到网点打印交易确认书。

投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序，请参阅基金份额发售公告。

（六）认购期利息的处理方式

本基金募集期间募集的资金存入专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。

场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后的部分截位，由此误差产生的收益由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。

场内认购利息折算的基金份额精确到整数位，小数点后部分截位，由此误差产生的收益由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。

第七部分 基金合同的生效

一、基金备案的条件

１、本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元，并且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

２、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

３、本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

二、基金募集失败

１、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。

２、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后３０日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

３、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５０００万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续２０个工作日达不到２００人，或连续２０个工作日基金资产净值低于５０００万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。

第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务

一、申购、赎回场所

本基金的场内申购与赎回场所为上海证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位（具体名单见本基金份额发售公告）。本基金的场外申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

具体申购、赎回场所参见基金管理人关于本基金的相关公告。

二、申购、赎回开放日及开放时间

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过３个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。

投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。本基金为投资者办理申购、赎回等基金业务的时间（开放日）为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。开放日的具体业务办理时间见本基金的相关公告。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告。

三、申购与赎回的数额限制

（一）投资者场外申购时，每笔最低申购金额为１，０００元，最低追加申购金额为１，０００元或详见各代销机构网点公告。

（二）投资者场内申购时，每笔最低申购金额为１，０００元，最低追加申购金额为１，０００元，同时每笔申购金额必须是１００元的整数倍，且单笔申购最高不超过９９，９９９，９００ 元。

（三）直销机构（柜台方式）每笔最低申购金额为１０，０００元人民币，最低追加申购金额为１，０００元。

（四）通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务时，每笔最低申购金额为１，０００元，最低追加申购金额为１，０００元。

（五）本基金不设单笔赎回份额下限。

（六）本基金单个交易账户最低持有份额余额下限为５份。

（七）场内赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过９９，９９９，９９９ 份基金份额。

（八）基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站上公告。

四、申购与赎回的原则

（一）“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（二）基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（三）基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

（四）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（五）场内申购、赎回需遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司场内业务有关规则。

（六）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少在一家指定媒体及基金管理人网站上予以公告。

五、申购与赎回的程序

（一）申购和赎回的申请

基金投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，基金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

（二）申购和赎回申请的确认

Ｔ 日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在Ｔ＋１ 日内（包括该日）为投资者对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，基金投资者可在Ｔ＋２日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构或者基金管理人的确认结果为准。

（三）申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。

基金投资者赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在Ｔ＋７日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

六、申购费用和赎回费用

（一）本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金的申购费率适用以下前端收费费率标准：

（二）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下：

注：就赎回费而言，１ 年指３６５ 天，２ 年指７３０ 天。

（三）本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。

（四）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

（五）对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和赎回费率，并另行公告。

（六）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

七、申购份额与赎回金额的计算

（一）本基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）；

申购费用＝申购金额－净申购金额；

申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值。

例：某投资人投资１０，０００ 元申购本基金，对应费率为１．２％，假设申购当日基金份额净值为１．０５５元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝１０，０００／（１＋１．２％）＝９，８８１．４２元

申购费用＝１０，０００－９８８１．４２＝１１８．５８元

申购份额＝９，８８１．４２／１．０５５＝９，３６６．２７份

如果投资人通过场外申购，则该投资人可获得申购份额为９，３６６．２７份。

如果投资人通过场内申购，则该投资人可获得申购份额为９，３６６．００份，其余０．２７份对应金额将返回给投资人。

（二）本基金赎回金额的计算

本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以Ｔ 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：

赎回总额 ＝ 赎回份额 × Ｔ日基金份额净值

赎回费用 ＝ 赎回总额 × 赎回费率

赎回金额 ＝ 赎回总额 － 赎回费用

例：某基金份额持有人赎回本基金１０，０００份基金份额，持有时间为两个月，对应的赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值为１．０５５元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额＝１０，０００×１．０５５＝１０，５５０ 元

赎回费用＝１０，５５０×０．５％＝５２．７５元

净赎回金额＝１０，５５０－５２．７５＝１０，４９７．２５元

即：基金份额持有人赎回本基金１０，０００份基金份额，则其可获得的净赎回金额为１０，４９７．２５元。

（三）本基金份额净值的计算

基金份额净值的计算公式为：

Ｔ日基金份额净值＝Ｔ日基金资产净值／Ｔ日基金份额总数。

Ｔ 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在Ｔ＋１ 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后３ 位，小数点后第４位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

（四）本基金申购份额、余额的处理方式

场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

场内申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，有效份额的计算保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者。

（五）本基金赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

八、申购和赎回的注册登记

（一）投资者Ｔ 日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在Ｔ＋１ 日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自Ｔ＋２ 日（含该日）起有权赎回该部分基金份额。

（二）投资者Ｔ 日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在Ｔ＋１ 日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

（三）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前３ 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

（一）因不可抗力导致基金无法正常运作；

（二）证券交易所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（三）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（四）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

（五）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或基金管理人认为会损害已有基金份额持有人利益的申购；

（六）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形之一、且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

（二）证券交易所交易时间依法决定非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（三）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难。

（四）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（五）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申请，基金管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请赎回基金份额占当日申请赎回总份额的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第（三）项所述情形，延长支付最长不超过２０ 个工作日，并在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依照有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

（一）巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一日的基金总份额的１０％，即认为是发生了巨额赎回。

（二）巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

１、全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。

２、部分顺延赎回：当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的１０％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；基金投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无赎回或转出优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。

３、暂停赎回：连续２日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过２０个工作日，并应当在至少一家指定媒体和基金管理人网站上进行公告。

（三）巨额赎回的公告

当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在２日内通过中国证监会指定媒体、基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告，并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案，并通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在３个工作日内通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

（一）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停公告。

（二）如发生暂停的时间为１日，第２个工作日基金管理人应依照有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近１个开放日的基金份额净值。

（三）如发生暂停的时间超过１日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前２个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近１个开放日的基金份额净值。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与本基金管理人管理的且在同一登记机构登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并及时告知基金托管人与相关机构。

十四、转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。

十五、定期定额投资计划

在各项条件成熟的情况下，本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务，具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。

十六、基金的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。

十七、其他情形

基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。

基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配，法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。

当基金份额处于冻结状态时，基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额的赎回申请、转出申请、非交易过户以及基金的转托管。

第九部分 基金的投资

一、投资目标

本基金采取指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过０．３５％，且年化跟踪误差不超过４％，以实现对业绩比较基准的有效跟踪。

二、投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

其中，股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，投资于中证锐联基本面４００指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如以后法律法规及监管机构允许基金投资其他品种，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。

三、投资策略

本基金采取完全复制方法进行指数化投资，依据中证锐联基本面４００指数成份股及其权重配比，合理设置个股投资权重，构建股票组合，使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面４００指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过０．３５％，且年化跟踪误差不超过４％。

当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其它原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金建仓时间为６个月，６个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。

１、资产配置

本基金追求对股票的充分投资。本基金股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，其中中证锐联基本面４００指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。

２、组合构建

本基金原则上将采用完全复制的方式，基金资产将按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。

３、股票组合调整方法

在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪误差，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

（１）指数编制方法发生变更

本基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，相应调整投资组合。

（２）指数成份股定期或临时调整

根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

（３）指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形

本基金管理人将密切关注样本股票权重变化以及对指数的影响，进行相应的调整。

（４）基金发生申购赎回的情况

本基金管理人根据申购赎回的情况，对投资组合进行调整，从而有效地跟踪标的指数。

（５）如果由于法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素，部分成份股无法按照指数成份股及其权重配置进行投资，本基金管理人将根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则，决定部分持有现金或投资其他股票进行替代。如果采取其他股票替代方式，本基金在综合考虑拟用于替代的股票与被替代股票的行业属性、基本面情况、股价相关性等多个方面的基础上，选取特征较为相近的股票进行替代。

（６）本基金管理人将根据新股申购的预期收益，可适量参与一级市场新股认购，适当提高基金资产的投资收益。

４、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，在债券投资部分将重点投资到期日在一年以内的国债、金融债等债券，目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

５、其他金融工具投资策略

在法律法规允许时，本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，提高投资效率，管理基金投资组合风险，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。

四、投资决策依据和决策程序

为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻实施，本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序：

（一）投资决策依据

１、国家有关法律法规和本基金合同的有关规定；

２、宏观经济发展态势和证券市场运行环境和趋势的研究和判断；

３、标的指数的编制方法及调整等相关规定。

（二）决策程序

投资决策程序分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节，具体如下：

１、投资研究

金融工程部依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股等相关信息的搜集，进行基金资产流动性分析、跟踪误差以及归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。

２、投资决策

投资决策委员会是基金管理人最高的投资决策机构。

基金经理根据金融工程部和研究部等的研究成果，应用指数化投资策略，制定具体的投资方案，报投资决策委员会审批。

３、投资执行

基金经理根据投资决策委员会批准的投资方案，结合市场流动性情况，构建投资组合。

基金经理在其权限范围内向集中交易室下达交易命令。集中交易室负责具体的交易执行，同时对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

４、投资跟踪与反馈

基金经理根据标的指数相关信息，结合指数投资方面的研究成果，以完全复制法构建指数组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的投资方法，以降低投资成本、控制投资风险。

基金经理将密切跟踪基金的跟踪误差变动，对投资组合进行动态监控和调整，有效跟踪业绩比较基准的表现。

５、投资核对与监督

基金交易清算人员通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核。

６、风险控制

基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次，一个层面是由风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，分析基金投资组合相对业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差的来源，并对投资组合提出优化建议报告；另一个层面是外部独立的风险管理机构（包括风险控制委员会、监察部）对投资管理过程的风险监控。

五、投资限制

（一）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

１、承销证券；

２、向他人贷款或者提供担保；

３、从事承担无限责任的投资；

４、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

５、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

６、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

７、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

８、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用本基金，本基金投资可不受上述规定限制。

（二）投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

１、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的１０％，但完全按照标的指数的构成比例进行证券投资不受此限；

２、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

３、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

４、本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；

５、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

６、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定。基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定；

７、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

如果法律法规对基金合同约定的组合限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。

以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种，投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整完毕。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

六、业绩比较基准

本基金股票资产的标的指数为中证锐联基本面４００指数。

本基金业绩比较基准：

中证锐联基本面４００指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％。

中证锐联基本面４００指数是中证指数有限公司开发的反映中国Ａ股市场基本面价值的系列指数之一，该指数系列以沪深Ａ股为样本空间，分别挑选基本面价值指标位于中间的第２０１至第６００家的４００家上市公司作为样本。基本面价值由四个财务指标来衡量：营业收入、现金流、净资产和分红；样本股的权重配置由基本面价值决定，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。该指数是中证指数有限公司在基本面指数理念方面的进一步实践和扩展。

如果指数发布机构变更或者停止中证锐联基本面４００指数编制及发布，或者该指数由其它指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并在表决通过之日起５日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无须召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

七、风险收益特征

本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

八、基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法

１、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

２、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

３、有利于基金财产的安全与增值；

４、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

九、基金的融资融券

本基金可以按照届时有效的相关法律法规政策进行融资、融券。

第十部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。

三、基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户，银行间债券托管账户需报人民银行备案。。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其自有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十一部分 基金资产的估值

一、估值目的

基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并为基金份额提供计价依据。

二、估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日，以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

三、估值对象

基金依法拥有的股票、债券、权证、银行存款本息以及应收账款及其他基金资产和负债。

四、估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。本基金每日估值，份额净值以四舍五入的方式保留至小数点后第三位，月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

五、估值方法

１、股票估值方法：

（１） 上市流通股票的估值：

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

（２） 未上市股票的估值：

① 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；

② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值；

③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值；

④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（３） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（１）－（２）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（１）－（２）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（４） 国家有最新规定的，按其规定进行估值。

２、债券估值方法：

（１） 在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

（２） 在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

（３） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（４） 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

（５） 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

（６） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（７） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（１）－（６）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（１）－（６）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（８） 国家有最新规定的，按其规定进行估值。

３、权证估值方法：

（１） 基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（２） 首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（３） 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。

（４） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（１）－（３）项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（１）－（３）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（５） 国家有最新规定的，按其规定进行估值。

４、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

六、基金份额净值的确认

基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值和基金份额累计净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值和基金份额累计净值予以公布。

（下转D11版）