证券时报多媒体数字报

  (上接C15版)

  金额单位：人民币元

  ２、期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

  金额单位：人民币元

  （五）期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  （六）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  （七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  （八）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  （九）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  （十）投资组合报告附注

  １、本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ２、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ３、期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ４、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  十二、基金的业绩

  本基金在业绩披露中将参照全球投资表现标准（ＧＩＰＳ）

  一、在业绩表述中采用统一的货币；

  二、参照ＧＩＰＳ的相关规定和标准进行计算。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）２０１１年年末及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

  注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

  （二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：１、本基金基金合同生效日为２０１１年３月３０日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为２０１１年３月３０日至２０１１年１２月３１日。

  ２、按基金合同规定，本基金自合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：对标普１００等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的８０％－９５％；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的５％－２０％；主动投资部分占基金资产净值的０％－１５％，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。截止本报告期期末，本基金的建仓期尚未结束。

  ３、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

  十三、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  １、基金费用的种类

  （１）基金管理人的管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）；

  （２）基金托管人的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的相应服务费）；

  （３）基金的证券交易费用、在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用；

  （４）基金合同生效以后的信息披露费用；

  （５）基金份额持有人大会费用；

  （６）基金合同生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用；

  （７）基金的资金汇划费用；

  （８）代表基金投票的费用；

  （９）外汇兑换交易的相关费用；

  （１０）基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）；

  （１１）更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新基金托管人所引起的费用；

  （１２）经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金资产承担的与基金有关的诉讼、追索费用；

  （１３）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  ２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （１）基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值１．１０％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．１０％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金的管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  （２）基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．３％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．３％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支取。

  （３）上述“一、基金费用的种类”中第３－１３项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  ３、不列入基金费用的项目

  本章第一款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  （二）与基金销售有关的费用

  １、基金认购费用

  基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金的募集”相应部分。

  ２、申购费用

  基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。

  ３、赎回费用

  基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金管理人对本基金原招募说明书（《长信美国标准普尔１００等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

  １、在“五、基金投资组合报告、六、基金的业绩”部分，根据该基金经审计的２０１１年年报信息，增加了最近一期投资组合报告的内容和基金的投资业绩；

  ２、在“七、基金管理人”部分主要人员情况中，对董事会成员情况、监事会成员情况、投资决策委员会成员、内部组织结构和员工情况进行了更新；

  ３、在“十九、基金托管人”部分，更新了基金托管人的名称和相关业务经营情况的有关资料；

  ４、在“二十一、相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构、律师事务所、会计师事务所信息。；

  ５、在“二十五、其他应披露的事项”部分，更新了２０１１年９月３１日至２０１２年３月３０日本基金的相关公告事项。

  长信基金管理有限责任公司

  ２０１２年５月１４日