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期指机构观点 2013-05-08 来源：证券时报网 作者：
基差进一步走低 净空持仓大幅下降 国泰君安期货研究所：4个合约之间的价差继续保持稳定，波动幅度较小，没有明显套利机会。价差运行区间缩窄，成交分布上价差高位区域成交量更大，这意味着做多价差相对更加容易。 日内基差成交分布大幅向下倾斜，基差高位与低位成交比为0.89，这意味着当月合约基差继续下行的概率比较大，考虑到IF1305合约基差与该合约价格的负相关性，该指标显示期指短期走强的可能性较大。盘后中国金融期货交易所数据显示，前20位会员在IF1305合约上多头仓位增加2940手，空头仓位减少236手，在IF1306合约上多头仓位增加1118手，空头仓位增加671手，总体来看，多方主力大幅度加仓，空方变动不大，净空持仓大幅下降。 日内基差分时数据分析结果和盘后持仓分析均指向了多头方向，期指短期走强的概率比较大，空头套保可考虑减仓。
期指短期或维持涨势 上海中期期货研究所：股指走势较为纠结，虽然股指实现了四连阳，但成交量没有相应放大，面临前期高点压制，市场情绪仍显得较为谨慎。从期指盘面来看，多头仍占据盘面的主动性，但其持仓信心略显不足，从而导致期指上攻力度较弱。不过尾盘时期指迅速向上拉升，使得期现价差大幅收窄，或有部分看多资金注入，有利于次日期指的走势。同时截至收盘，期指合约总持仓继续保持上升势头，表明市场情绪仍处于回暖趋势中，期指短期涨势有望延续。 （李辉 整理） 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年5月8日
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